Степан Демура и Владимир Левченко.Семинар 13.10.2011.Видео 3 часа 43 минуты. Берите пиво, чипсы… Есть на что посмотреть, ну и С. Демура конечно в своем репертуаре + графики ессно. Меня хватило лишь на 15 мин. отрывок)))

Работает ли анализ объемов?
Объемный вью по RI на 25.01
 
Начало тут.
 
Каждый инструмент имеет свою специфику, и самое важное при объемном анализе — правильно настроить фильтры для каждого ТФ (мои настройки видны на графиках).
 
Например, фРТС.
 
Остановка Движение вверх происходит после раздачи АпТимистам, практически по хаям. На рисунке 1 эта область, отмеченная цифрой 1. Эти дни волотильны, но основные объемы дня проходят в диапазоне цены 1000 руб. ММ продает не суетясь — маленькими лотами.
 

Рис.1
 
На данном графике ТФ-День, шаг цены 500 руб. Зоны накопления объемов внутри каждого из этих трех дней расположены рядом (максимальный объем контрактов в каждой превышает 350 000 шт.). За три дня в ценовом диапазоне 2000 руб. прошло 3 563 663 сделок.


( Читать дальше )

Снова публику одолевают старые, всем известные вопросы.
Можно ли зарабаотать 30% в мес на счет скажем 10 млн… и вывести деньги… и как часто дадут Вам это сделать и дадут ли вообще.

Проверять, конечно многие не в силах, не будем показывать пальцем, но нет ни денег… нет ни таких доходностей..

Просто скажем.

Да — дадут, ровно 1 раз, а потом вам изменят условия договора в одностороннем порядке и закроют Вам счет… и вам нужно будет просто на другой паспорт заводить счет или у другого брокера.

Второй вопрос...
есть выход… делать 10% на счете… вывод средств к дургому брокеру… там 10% и так по многим счетам… тогда вы сможете сделать более 100% годовых, но это — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ. Он называвается:

«Серфинг счетов». 

Кто не знает этого термина — просто никогда не показывал джоходности 20-30% в месяц… и никогда не имел нормальных денег на счету...

А вот вам статья:

Страшилка на ночь.

( Читать дальше )

Привет Всем.

Сегодня хочу озвучить очередную мысль по поводу как устроен фондовый рынок.
Кто для чего нужен в этом мире.

После очередных выходных проводимых за тестированием разных стратегий. И различных комбинации с управлением капиталла пришел к выводу что значительно легче сделать из 1 000 000 Х 2 000 000 за три года чем из 100 000 сделать 1 000 000 за один год.

Смешно конечно но тем не менее ведь у мелкого спекулянта больше возможностей чем у крупняка. (Как ни крути) И приказы исполняются мгновенно и комиссия практически не ощущается да еще и про хеджиривание позиции думать не надо.

Но что получилось: Итак при работе на длительном отрезке времени и с малым плечом при постепенном входе в позицию  неверные сделки практически незаметны при возникновении направленного тренда. Который с лихвой окупает все былые убытки.

График прибыли за 2 года  выглядит примерно так.

( Читать дальше )

Законодательство многих офшорных юрисдикций предусматривает возможность создания структур (инвестиционных фондов), предназначенных для привлечения и инвестирования средств более или менее широкого круга вкладчиков.

Деятельность инвестиционного фонда подлежит регулированию (в той или иной мере)со стороны государства его регистрации. Во многих офшорных зонах это регулирование довольно мягкое и обычно сводится к тому, что фонд должен получить разрешение властей на свою деятельность (для чего необходимо подтвердить документально добропорядочность его учредителей и профессионализм менеджмента) и затем подавать отчетность по установленной законом форме. При этом сама инвестиционная деятельность фонда практически не регулируется, что дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты, в том числе фьючерсы и опционы, в чем инвестиционные фонды на «большой земле» обычно весьма ограничены.

При этом интенсивность государственного контроля может зависеть от типа фонда. По общему правилу, фонды, привлекающие средства широкой публики, контролируются более тщательно, чем те, которые предназначены для привлечения средств узкого круга профессиональных инвесторов. 


( Читать дальше )

Читал тему "спокойно шортюги, все хорошо", сначала удивлялся, потом смеялся, потом… вобщем всякое было )

Да бест по моей версии:



Окей, эт норм, молот так молот, хотя эти самурайские называния из средних веков  выдуманные продавцами риса меня неизменно улыбают- повешенный, беременная, три вороны, три солдата. Да фиг с ним, хоть «мотыга судьбы», лишь бы денег приносило. Потом:



У меня ассоциация очень конкретная с этим названием, не знаю уж у кого как, может я один такой пошляк ) Но то что её «прошли» видимо было для медведей не к добру.

( Читать дальше )

Всем привет
Для любителей мегаплечей есть такая фишка как понижение гарантийного обеспечения на фьючерс примерно в два раза
Использовать можно в ситуации когда возможный профит превышает риски быть порезанным брокером
Допустим, утром вы ожидаете ударный день вверх или вниз
Либо вобще в какой то момент ждете мощного движняка

Определились с направлением

Если планируете работать от лонга, покупаете на 20% от депо дальних путов
После чего делаете двойную покупку. Сначала входите на весь оставшийся депо в лонг. После чего снова открываете форму ввода заявки, и жмете кнопку чтобы узнать  сколько вы еще сможете купить контрактов. Обычно получается чуть меньше чем вы уже купили.
 
После покупки путы можно продать, чтобы они не теряли в цене. Но дальние и так не сильно потеряют при росте.

При желании зашортить по максимуму делаем противоположное действие — тарим дальние колы, и шортим удвоенным депозитом
Колы сбрасываем если уверены что брокер не успеет порезать после клиринга.

Вот такая простая фишка для тех кто не в курсе, и хочет побыстрее обнулить свой депозит ;)

П.С. у меня ВТБ, работает 

+ в Китае всю неделю будут отмечать новый год
В понедельник – вторник встреча министров финансов стран ЕС

Понедельник – 23 января

Вторник – 24 января
Среда – 25 января
Четверг – 26 января
Пятница – 27 января
Данные: Bloomberg

Об этом феномене вы наверняка слышали на различных торговых форумах. Возможно, вам приходилось сталкиваться с ним на практике. Он может причинить вам весьма большие неприятности. Что это такое? Это Охота за стопами. 

Рассмотрим типичную торговую ситуацию. Вы уверены, что пара USD/JPY движется вверх. Вы открываете длинную позицию на уровне 123.40, после чего устанавливаете стоп на уровне 123.50, немного ниже хорошо видимого двойного дна. Ваша первая цель прибыли находится на уровне 124.50, что дает вам соотношение риска к прибыли 3:1. К несчастью, цена идет против вас и пробивает поддержку. Ваш стоп срабатывает. Таким образом, ваша позиция закрывается. Вы можете испытать чувство глубокого удовлетворения, сказав себе: хорошо, что стоп сработал, кто знает, как далеко цена может уйти вниз за уровень поддержки. Так вы думаете, правда? 

Но на самом деле все может быть совсем не так. Представим, как могли развиваться события. После того, как сработал ваш стоп, цена развернулась и пошла вверх, как раз туда, куда вы планировали! Вы видите, как цена прошла уровень 124.00, затем уровень 125.00, и ни разу не откатилась назад. При этом вы не можете ничего сделать, а просто сидите и наблюдаете. Сходя с ума, вы думаете: «Если бы я поставил стоп немного ниже. Какая неудача!». Но действительно ли произошедшее представляет собой неудачу. 

( Читать дальше )