Почему на рынке в плюсах только несколько процентов? Остальные же льют и льют и льют....

Ответ не будет неким граалем, но все же может заставить задуматься.

Дело в том что в своей массе трейдеры торгуют не цену а свои желания, кто то патриот и ищет любые новости для покупок, кто то наоборот и ищет все что может продавить рынок вниз. В итоге мы имеем массу неадекватно настроенных людей, которые ждут только те события, с которыми они согласны. Их друзья и умные это только те, кто считает также как и они.

Предположим я частный инвестор или упр. закрытым фондом и мне надо купить на рынке активов на 10 млрд долларов.?
Я буду брать офера с рынка. Да никогда.
На данном этапе моя работа это нагнать жути. Нагнать такой жути чтобы ваше очко стало меньше игольного ушка, и после этого начинается работа.
Как это выглядет для разных групп в разное время?

1. Рынок немного упал, я закрылся, не хочу потерять пол своей зарплаты. (тут я формирую 10% от депо)

( Читать дальше )

Можно!

1

Берём минутный график любого ОПа.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров  используют в биржевой торговле заёмные деньги брокера или встроенное плечо на фортс, а  для «ограничения риска» применяют стоп-приказы.  

Вроде бы всё логично и правильно, но в этой системе есть большой подвох и вот в чём.

Все мы знаем, что на рынке очень редко бывают ситуации, когда повышенная прибыль не сопровождается повышенным риском. И действительно соотношение «риск-прибыль» -фундаментальный экономический закон и стоить систему, противоречащую ему, бессмысленно.

Плечо — это метод увеличения прибыли путём увеличения риска, а стоп-это метод уменьшения риска сделки (как это кажется большинству трейдеров), но за счёт чего? Конечно, за счёт прибыли.

Таким образом, получается, что трейдер одновременно пытается увеличить и уменьшить прибыль, а также увеличить и уменьшить риск. Как можно в такой системе зарабатывать?  Только в случае, если точность входа была выше 50% на такую величину,  достаточную  для оплаты комиссий и получения минимально допустимой прибыли. Эта точность явно будет выше 66% (в зависимости от величины капитала и требуемой доходности). У вас есть такая средняя точность?  Можете проверить свою точность сделок, рассчитав теоретический результат их закрытия по следующей системе:

( Читать дальше )

fomag.ru/ru/news/derivatives.aspx?news=5423 (в полном тексте полезная табличка по всем ETF на Россию)

Что мешает развитию рынка ETF в России
За свою недолгую историю — первый ETF появился на Московской Бирже в 2013 году — российский рынок биржевых фондов уже перерос рынки Польши, Турции и Бельгии. Объем средств, вложенных инвесторами в торгующиеся в РФ ETF, составляет около $95 млн. Линейка фондов покрывает все основные классы активов (акции, облигации, золото, денежный рынок); всего к обращению допущено 11 фондов. Однако стоит признать очевидное: пока эта индустрия в нашей стране развивается не так активно, как могла бы. Тому есть три основные причины.
Идеология пассивного управления недостаточно развита в российской финансовой отрасли
В США и Европе уже несколько десятилетий назад признано: индексные инвестиции наиболее эффективны. И теория, и статистика говорят об одном: систематически «обыгрывать» индекс не получится. Даже регуляторы зачастую рекомендуют крупнейшим институциональным инвесторам, таким, как пенсионные фонды, инвестировать преимущественно в пассивные стратегии. На Западе биржевые фонды ETF стояли на плечах гигантов (например, Vanguard) и нашли свою аудиторию как «индексные фонды нового поколения». В России понимание преимуществ индексных стратегий пока остается слабым, зачастую о них не осведомлены не только клиенты, но и профессиональные управляющие. Большинство участников рынка демонстрируют классический overconfidence bias (излишнюю самоуверенность), утверждая, что именно они готовы систематически приносить инвесторам «альфу». 


( Читать дальше )

Хотел написать пару слов о проп трейдинге, раз затронули на смартлабе эту тему.

99.9% обсуждающих никогда не были в пропе классическом и делают выводы по рекламе компаний преподносящих проп трейдинг не совсем с правильного угла.
Большинству стало о них известно по рекламе и пропаганде, торгуй с профи. Дай денег и научим. Но это не относится к пропу, это отвлевление брокерского бизнеса которой тоже выгоден пропам для диверсификации рисков.

Есть 2 типа пропов:
1)Все бесплатно (да да вас везде хотят кинуть, но такие были и есть и вы туда не попадете и не услышите о них).
Классический проп подразумевает полное воспитание трейдеров от начала и до конца, трейдер не тратит ничего.
Все расходы берет компания. Этот вариант дорогой и требует профессиональной комманды и больших денег для реализации.

В среднем хорошего проп трейдера воспитать уходит 1-2 года и вложения от 5000$ только на его торговлю, на плохого т.е. отсев 3-6 месяцев и до 5 000$ расходов. Я не беру в расчет аренду офиса и инфраструктуру.

( Читать дальше )

Последние дни появилось много тем склоняющих так или иначе пропы, дающие им неверные определения, путающие понятия, дающие эмоциональные и зачастую не имеющие пересечения с действительностью заявления. Я попробую дать чистую информацию тут без рассуждений надо или нет, что лучше и что хуже.

Итак. Зачастую в РФ определяют «проп» как компанию предоставляющую трейдеру инструментарий, рабочее место (иногда), котировки, доступ к бирже и капитал для торговли, при том, что трейдер должен внести страховой депозит покрывающий возможные убытки, после обнуления которого его деятельность в пропе заканчивается.

Это толкование в корне не верно. Причем не верно лишь в одном моменте, но в самом важном. Настоящая проп-контора НЕ ТРЕБУЕТ внесения страхового депозита, а сама берет риски трейдера, при том что остальные пункты вышеуказанного определения верны. Т.е. инструментарий, котировки, капитал и т.д.

То, что в РФ называют пропом на западе, откуда это название и пошло (proprietary trading company), называют аркадой (arcade). Аркада делает деньги обычно за счет увеличенных коммиссий, иногда берет небольшой ежемесячный платеж, так как коммиссии начинающих трейдеров могут быть очень малы. В РФ распостранена практика брать и процент от прибыли (как говорят), но это не типично для США.

( Читать дальше )

Три составляющие успешного трейдинга:

Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.