Привет трейдерам :)  Выкладываю ссылки на сайты, которые я использую почти каждый день, торгуя на Америке 8 лет.

Для удобства я всегда располагаю все в порядке убывания. Т.е. самые первые сайты это те которые я больше всего использую, самые последние те которые я не очень люблю, но они тоже есть :)

Важно: Сохраните себе эту страницу, чтобы не потерять ссылки. либо скачайте себе этот PDF файл c полезными сайтами тут http://pennystock.ru/files/sites.pdf 

Сайты для просмотра графиков и сканирования (скринеры):

http://finviz.com  — Всем известный финвиз. Хороший графический скринер акций + просмотр графиков. 

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, но преимущество в простоте, и показывает историю за все время, например за 20 лет на недельном графике. Этим похвастаться не могут другие сайты, тот же финвиз показывает историю за 7 лет на дневке. Поэтому если необходима история за много лет, я пользуюсь этим сайтом + красивые графики, можно настроить под себя.

Интересная статья американского аналитика. Он на исторических данных американского рынка сравнил стратегии «купи и держи» и «покупка на просадках». Изначально поставил такие параметры — при «покупке на просадке» ждем когда рынок падает на 10%, покупаем и держим как минимум 12 месяцев или пока рынок не отыграет падение (the drawdown threshold is exceeded before returning to cash). В итоге он выяснил, что за все время человек ждущий просадки будет сидеть 47% времени в кэше и разгромно проиграет стратегии «купи и держи».

Оранжевый график — купи и держи.
Синий график — покупай на просадке 10%.


 Статья на английском, там раскрывается больше деталей и приводятся данные с разными параметрами, например увеличивается размер просадки на которой надо покупать. Но всегда эта стратегия проигрывает простому «купи и держи».

svrn.co/blog/2017/5/14/waiting-for-the-market-to-crash-is-a-terrible-strategy

Приветствую всех!

Данная статейка просто изложение в тексте моих мыслей при создании алгоритма. Пусть это будет продолжение предыдущей статьи о том как собирал свой велосипед. 

После того как собрал алгоритм, внес в него не мало коррективов, в частности закрываю тейком, это позволило сэкономить чутьчуть денег, так как алгоритм «случайно» мог достигнуть равновесной цены, и при закрытии по рынку могли сталкиваться с ситуацией когда равновесная была достигнута в пике и далее рынок сильно отскочил от него. Понятно что тейком, внес новый риск что сделка может не закрыться по расчетной цене, но благо это можно обойти ожидая новую равновесную цену (я в своем алгоритме предусмотрел ситуацию, если тейк не сработает то на след баре крыть по рынку).

Итак теперь график эквити выглядет так 

Понятно вроде бы красиво, но бывают слишком крутые просадки. Иследующим шагом стало изучение ситуаций, при которых алгоритм лосит.