А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

( Читать дальше )

1. Все мы знаем, что Т.Мартынов собирается написать книгу про счастье.

2. Тимофей, не тратьте  t. 

3. Феномен счастья уже блестяще объяснил философ Джон Ролз в многотомном трактате «Теория справедливости»:

«Счастье — ощущение  успешности  реализации жизненного плана».

Запишем это в виде формулы

Счастье = ощущение (!) + успешности  + реализации жизненного плана

Ключевое здесь — 1)«ощущение» и 2) жизненный план (короткий — хочу машину, либо длинный — прожить до 100 лет).

Какое это имеет отношение к трейдингу?

1. Трейдера делает счастливым ощущение успешности торгового плана.

2. Беда в том, что плана либо нет (хаотичная торговля), либо он слишком короткий (на то он и трейдер, а не инвестор). «И опять нужна доза»  (Герчик)

Кратко, но, надеюсь, понятно. 

Best regards

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/42495.html

Весьма поучительны истории продаж книг этих двух писателей: Ричарда Бахмана и Роберта Гелбрейта.

Оба написали прекрасные по содержанию и художественной ценности книги.

Первая книга Р. Бахмана «Худеющий». В первом издании было продано всего 28 000 экземпляров.
Первая книга Р. Гелбрейта «Зов кукушки». В рейтинге Амазона была на 4 709 месте.

И объединяет их тоже одно обстоятельство. Оба этих автора являются псевдонимами двух других маститых писателей.

«Худеющего» написал С. Кинг.
«Зов кукушки» — Дж. Роулинг.

После вскрытия правды «Худеющий» был распродан тиражом 3 000 000 экземпляров, а «Зов кукушки» поднялся на 3 место в продажах Амазон.

Продажи этих книг взлетели до небес только благодаря смене автора на обложке. До этого, ни качество написанного, ни сюжетная линия не сделали из псевдонимов известных писателей. Были бы эти романы написаны действительно неизвестными Бахманом и Гелбрейтом, те так бы и продолжали существовать в неизвестности для многих миллионов читателей.

( Читать дальше )

Продолжаю рассеивать ментальные установки, впитываемые Тимофеем, как губкой, и выдаваемые им за незабываемую потрясающую усыпляющую магию. Конец цитаты.

Сначала про книгу, а потом про Тимофея.

Книга «Магия утра» это очередной шедевр (в кавычках) мировой мотивационной литературы. Классический набор штаммов в стиле «хотите быть счастливым — будьте им!» и «хотите улучшить жизнь — улучшите ее!».
Краткая идея книги: вставайте каждый день рано утром, сразу занимайтесь самосовершенствованием (медитируйте и думайте позитивно) — и будем вам счастье.

Удивительно, но чтобы прийти к такой простой мысли так «вы сами ответственнены за свою жизнь», автору пришлось пережить ДТП. Он получил множественные переломы и уже вырисовывал свою жизнь в инвалидной каляске, но все-таки сумел, как Мюнхгаузен, взять себя за волосы и вытащить в жизнь. Естественно, исключительно при помощи утренних самоулучшительных ритуалов. После чего даже смог добиться величайшего достижения: пробежать марафон.
Алексей Маресьев просто рыдает на этом месте. А Стивен Хокинг заходится в нервной трячучке.

( Читать дальше )

Навеяно обсуждениями

smart-lab.ru/blog/468156.php

1. Берете несколько миллионов

2. Открываете ИИС на себя и всех родственников,
которые могут
получить 2-НДФЛ.

3. Покупаете на них ОФЗ.
Или субфедералов.
Можно надежных корпоратов
(обязательно госкомпании)

На каждого эмитента — 5-10% от портфеля.
Это нужно не столько для диверсификации,
сколько для равномерности купонных поступлений.
(и от небольшого пакета проще избавиться
в случае необходимости)

4. Если нужен валютный хедж —
открываете ИИС у брокера,
который дает доступ на Питер.
Или берете евробонды.

5. Открытые ИИС должны позволять выводить купоны на банковский счет.
Их можно тратить.
Или реинвестировать снова на ИИС.
Это добавит к общей доходности 0,25-0,5%
в зависимости от графика купонов
(и позволит покрыть комиссии брокера и биржи).


6. Получаете купоны 7-10% по бондам.
Плюс 13% по каждому ИИС от государства.

7. Живете жизнью рантье и
рассказываете всем,

( Читать дальше )

Продаю часть позиции и, если движение вверх продолжается, покупаю столько же снова. Если движение останавливается или идет вниз — продаю все. Т.о., всегда есть безопасная возможность на вход-выход и исключаются большие потери. Рассчитывать на постоянство тренда не стоит и  всегда надо выскакивать при сомнениях. Таймфрейм — дневной. Индикаторы: 3 разновременные скользящие, объем, кол-во сделок. Бары. Количество окон — 23. Открытых позиций в н.в. -22. Стопы на убыток не ставлю. Время работы — 2-3 часа в день на рынке акций ММВБ. Сплю спокойно. О рынке не думаю. Читаю только новости листинга и график работы ММВБ. Нужная и ненужная информация сама приходит со всех открытых окон, независимо от моего желания. Выключаю мониторы в любое нужное мне время.

Вчера я анонсировал скорое начало своего очередного (ТРЕТЬЕГО) Подвига на Смартлабе.
smart-lab.ru/blog/466703.php

Первый свой Подвиг на Смартлабе я совершил в 2016 году.
Второй Подвиг в 2017 году.
Пришло время раскрыть подробности запланированного Подвига, который я собираюсь совершить в 2018 году.

Итак. Раскрываю карты.
Я, Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен, намереваюсь собственноручно в ближайшие недели/месяцы поднять индекс Мосбиржи с текущих значений на +18% вверх. Поднимать индекс планирую почти безоткатно. Буду прикладывать для этого максимум своих сказочных усилий.

На текущий момент индекс Мосбиржи находится в районе 2230 пунктов.
К моменту завершения моего Третьего Подвига он будет находиться в районе 2650 пунктов.

На месячном графике индекса это будет выглядеть примерно так:



( Читать дальше )

Всем привет! 
Не писал, не потому что был занят.
Просто не писал.

Систематизировал и визуализировал свою работу по разработке торговых алгоритмов.
В таблице указаны торговые алгоритмы, готовые и в разработке.
Когда готовил табличку, подумал, что надо выложить на публику.
Когда объясняешь другим, сам лучше понимаешь.

Алгоритм у меня не робот, а автоматический расчетчик заявок и свой тестер на истории.
Доказывать никому ничего не собираюсь, «доброжелатели» идут в ЧС.
Спасибо за. Внимание.



пояснение по пирамиде



( Читать дальше )

С одной стороны, обсуждать конкретного человека — не лучший способ использования свободного времени.
С другой стороны, кейс интересный, полезный и близкий.

У меня таки накопился годовой опыт этих самых продаж. Вообще, достаточно протестировать стратегию проданных опционов, чтобы понять, что, хоть в ней и есть формально положительное матожидание и есть тому некие логические обоснования, но торговать такое в реале как самостоятельную стратегию точно не стоит. Намного лучше просто покупать ОФЗ с дюрацией типа 100-200-300 дней. Доходность не хуже, а самочувствие лучше. Поэтому я изначально рассматривал проданные опционы как способ не захэджировать, а переструктурировать просадку трендовых систем. Изначально я продавал голые стрэддлы на ЦС, потом стал добавлять к ним выкупленные края. Проданная часть у меня была по номиналу равна в максимуме второму плечу того счета, где я этот эксперимент вёл. То, как развивались события в начале этого года и 9 апреля, для позиции с профилем W на экспирацию — сказка. Брокер шлет маржинколлы, но это приятные маржинколлы.

( Читать дальше )