Вводная.
Последние два года, чуть больше, прибавили мне проблем со здоровьем. Короткие периоды высокой работоспособности сменяются более продолжительными периодами работоспособности крайне низкой и состоянием тоже не лучшим. В такие периоды, особенно при обострении, я тупо смотрю на то, что я сделал раньше, и не всегда понимаю, как и почему я это сделал. :)
В связи с этим в последнее время я предпочитаю не участвовать в проектах, в которых все замыкается на меня и зависит только от меня, и из которых нельзя быстро выйти в случае необходимости.

В январе текущего года у меня начался очередной подъем, я снова полон сил и планов. Сколько продлится этот период, я могу только предполагать, может он уже и заканчивается. Правда кое какие результаты за этот месяц я успел получить.
В частности, я модернизировал и оптимизировал программы индикаторов, разработал несколько десятков формализованных торговых стратегий для автоматизированных торговых систем на основе SWT-метода, а также завершил работу над программой SWT-Robot — программной оболочкой для создания автоматизированных торговых систем на платформе торгового терминала Метатрейдер 4.

( Читать дальше )

Рис.101.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода и интервал тестирования стратегии.

Текст получается большой. Поэтому будем резать на куски.

Мы никак не настраиваемся на рынок и не подгоняем торговые правила под параметры динамики рынка. Мы меняем только правила, их набор и глубину тренда. Конечно, это тоже настройка. Но это не классическая оптимизация под названием kurvefitting, поскольку параметры индикаторов не меняются. Меняется глубина анализа рынка и тип стратегии.

Итак начнем.
И начнем наш процесс с самого простого варианта. С проверки ходячего выражения: — «The trend is your friend».

Трендов у нас десять, или без учета глобального девять. И первая стратегия для трендовой торговли будет очень простой.
Если движение по всем учитываемым трендам направлено вверх, то мы будем совершать покупку по текущей рыночной цене. Если движение по всем трендам направлено вниз, то будем продавать.

( Читать дальше )

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1).


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.


( Читать дальше )

Начну пожалуй, с оракула не из Омахи (Баффета нашего).
А с «оракула циклов», который гласит: "рынок акций рухнет на 40%, а золото взлетит до $2500".

Пора продавать акции, предупреждает бывший главный аналитик Rabobank и стратег Goldman Sachs Чарль Неннер.

CNBC называет его «оракулом рыночных циклов».



Бог с ним, и с Америкой...



( Читать дальше )

Сегодня окончательно стало всем понятно, что короновирус не представляет той угрозы, которую изначально трубили все газеты, телевидение и радио.
Умные головы сравнили статистику с обычным гриппом. Похоже сделали из мухи слона, и надо признать, что напугали достаточно сильно. Рынки пусть немного, но скорректировались по всему миру. Коррекция была необходима, нужен был лишь повод, и он нашёлся — короновирус.

Ещё вчера начался отскок, но я решил выдержать паузу. Сегодня всё стало чётко ясно, даже новостной поток про короновирус стал резко уменьшаться. Очевидно, что ситуацию взяли под контроль. Да и количество вылечившихся обнадёживает. Это означает, что медикам удастся создать сыворотки, найти антитела, способные бороться с этим вирусом.

Поэтому полагаю, что рынки снова пойдут штурмовать новые хаи. Особенно на нашем рынке. Сменилось правительство, то есть одно из потрясений, которое могло оказать влияние на нашу политикоэнономическую ситуацию, а именно смена правительства, уже больше не угрожает. А это стабильность. Появилось определённость с тем, что власть хочет внести поправки в конституцию, что по сути скорее всего приведёт к пожизненному правлению Путина. А это тоже стабильность. Для инвесторов важно, чтобы в экономике всё было стабильно, без потрясений. 

( Читать дальше )

В данном выпуске мы рассмотрим коронавирус как инвестиционную идею. Какие активы можно приобрести и где выгодно открыть «короткие» позиции.



( Читать дальше )

Допустим, у вас есть 250.000 рублей сбережений. Есть запас времени. И есть острое желание сколотить капитал и поскорее перестать трудиться по принуждению.

Я вас немного разочарую. Если отбросить случайные способы обогащения (наследство, удачный брак по расчету и др.), то у вас останется не так много вариантов быстрого и кратного роста капитала.

• Предпринимательство. Тут все понятно. Достаточно взглянуть список Форбс.
• Умный трейдинг. Здесь оговорюсь. Я встречал людей, которые с депозита в 100к рублей разгоняли капитал до 10 млн рублей. Но мне не попадались долларовые мультимиллионеры, которые сделали бы свои капиталы именно трейдингом.
• Стоимостное инвестирование.

( Читать дальше )

А имеем мы для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.1.1.


Рис.1.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода. Всего трендов доступных при принимаемых по умолчанию настройках фильтров десять. Общие характеристики их и расположение на на графиках торгового терминала показаны на таблице рис.1.2.Отметим сразу, что каждый тренд и его параметры являются величиной абсолютной, определяются только графиком цены и в рамках допустимых погрешностей за счет масштабирования параметров расчетных алгоритмов не зависят от таймфрейма, на котором вычисляются соответствующие индикаторы.



( Читать дальше )