Ответ за океаном: Чикагскую биржу просят привлечь к суду из-за потерь на ММВБ

Инвесторы, потерявшие деньги из-за неожиданного закрытия торгов на Мосбирже во время падения котировок на американскую WTI до отрицательных значений, требуют привлечь к суду Чикагскую биржу (CME) в качестве соответчика. Свои претензии истцы заявили в арбитражный суд столицы 3 ноября, рассказали «Известиям» представители трейдеров. По их словам, Московская биржа фактически перекладывает ответственность за результат на Чикагскую, однако показания российской площадки не сходятся с данными сайта американской. Инвесторы требуют возместить им потери в размере 247 млн рублей, но сумма может расти с присоединением к коллективному иску других пострадавших. Эксперты полагают, что биржа вряд ли согласится пойти навстречу трейдерам, поскольку это создаст опасный прецедент.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Пришло время обновить мои таблички, потому что я готовлюсь к встрече с Тимофеем Мартыновым)

В конце будет график стоимости портфеля за все время! Выглядит она для многих достаточно скромно, но в итоге процент за год набегает хороший. Среднегодовая доходность на текущий момент с учетом всех комиссий, налогов, дивидендов и простоя кэша у меня составляет 32,77%

Немного откатилась от доходности 35%, потому что ничего не было закрыто в октябре. И, более того, в октябре я много чего купила. Жду не дождусь, когда буду продавать.

Первая табличка. Она содержит информацию об акциях, которые в моем портфеле сейчас.

Есть строчка — Свободно — это свободный кэш в портфеле.

 

Вторая табличка содержит все-все-все мои сделки с акциями. Это закрытые позиции — их уже нет в моем портфеле.

( Читать дальше )

Понимаю что задним числом не пишут, но как есть. Вот моя опционная поза
smart-lab.ru/blog/tradesignals/647428.php



 Откупил я шорты 127500 от 400 до 700. Теперь сижу с голым лонгом по коллам и небольшим убытком в надежде на рост до 130.000 пунктов к 17.12.2020)) Ну собственно позиция у меня не такая маленькая, так что возможно подарок будет хороший. Буду смотреть по ситуации, может и раньше скину.
  Так что стратегия работает. Напоминаю ее :
Ждем откат от хая и начало отскока. Покупаем(продаем) квартальные Call +-5000-10000 от БА, ждем завершения движения продаем Call(put если поза на шорт) на один страйк ниже, меньшее количество. Ну а дальше вариации, можно обнулить левый край как сделал я, можно просто ждать)))

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

( Читать дальше )

• История появления горизонтальных объемов;
• Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
• Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
• Примеры на графиках

ОБЪЕМЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

Объем бывает:

• вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
  Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
• горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
  Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

( Читать дальше )

Заметил, что совсем немного постов освещают тему API Мосбиржи. Вместе с тем, Мосбиржа позволяет не только отгружать котировки акций, но и например, забирать данные по кривой ОФЗ, коэффициентам корреляции, индексам и многое другое. Замечательно, что биржа отдает данные в csv и json, что позволяет легко настроить их автоматическое импортирование. Например, можно импортировать их в Google Sheets и создавать там онлайн-дашборды. 

Один такой дашборд я построил для рынка ОФЗ, выведя на панель данные о спредах, исторической динамике и индексе облигаций. Для того чтобы вся эта красота работала необходимо 4 простых шага:

• создать запрос с помощью API в формате CSV (Google Sheets не умеет в json, а сторонние костыли не всегда справляются)
• импортировать данные в Google Sheets с помощью функции ImportData используя ссылку из пункта 1
• Распарсить импортированные строки на столбцы
• Прикрутить графики

( Читать дальше )

     

     Страницы книги обладают запахом дерева, а не типографской краской. Хоть обложка не внушает доверия, но наконец-то я могу смело сказать: «не судите книгу по обложке» ©
     Писать ещё одно эссе (на предыдущие в этой книге) я не собираюсь, поэтому выделю пару моментов:
   «Государство — это я» и «После нас хоть потом» разделяют всего 3 поколения. Ничего ли это кому не напоминает?
   Судя по написанному, если богачи перестанут вмешиваться в некоторые дела, то скоро наступит новый передел, где тот, ко недавно был на коне и кричал «эге-гей», вскоре станет вычерпывать ладошками содержимое выгребных ям на рудниках. И это если повезёт...
   Никто не равен. Где бы человек не родился, он никогда не будет равен кому-то. У всех разные возможности. Кто-то умнее, кто-то сообразительнее, а кто-то способен раздать по щам. Кто-то богаче финансово, а кто-то духовно. Одни щупают мадемуазелей налево и направо, а другие стесняются поздороваться. Причём это всё вперемешку и разным соотношением. Даже близнецы изначально не равны. Поэтому, когда говорят, что кто-то добился чего-то, знайте — у него было какое-то преимущество. Например настойчивость, смелость, финансы, воля случая — да что угодно. Но иногда вы можете взять себя в руки и сделать шаг на встречу чему-то новому.

( Читать дальше )

Посмотрим выстрелит или где



( Читать дальше )