Раскрываю небольшую часть своей торговли в прошлом. Система старая, где-то с 2013 года, но всё ещё рабочая…
Предоставляется для рассмотрения возможностей. Сразу дисклаймер: я не программист! Это может быть интересно новичкам и таким же не программерам как и я.

В спекулятивном портфеле у меня от 30 до 60 разных ценных бумаг. Многие из них относятся к низколиквидным акциям второго, третьего эшелона, есть облигации.
Иногда по низколиквидным бумагам случаются «спайки» — краткосрочные задёрги вверх или проливы вниз. Как это можно отрабатывать: выставляем заявку на продажу в начале сессии сильно выше рыночной котировки (+10%, +20% или +40%) и ждём всю сессию или наоборот на покупку сильно ниже рыночной.
И если срабатывает, то забираем разницу как чистую прибыль или свободный денежный поток, который дальше можно инвестировать в покупку новых ценных бумаг.
Вот так это выглядит на графике одной акции с фри-флоутом менее 5%:


( Читать дальше )

Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций. И некоторые другие ресурсы. 

1.FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

https://www.google.com/finance/stockscreener

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

( Читать дальше )

Начну издалека. Сейчас идет Кубок Стэнли в НХЛ. И на Западе в серии с Колорадо очень блекло смотрится Аризона. Колорадо вообще по-моему явный фаворит Западной конференции и в первых двух матчах с Койотами вопросов не возникало никаких.

И вот на третий матч Аризона, у которой по сути шансов почти нет, делает психологический ход конем. Когда совсем все идет через зад, надо что-то менять. И они поменяли на третий матч форму и лого, вспомнив свой очень старый вариант конца 90-х, когда в команде (тогда называлась она Финикс Койотис) играли Реник и Ткачук.

И о чудо! Эвеланш видимо так были заняты разглядыванием их новой формы, а Аризона как будто сбросила с себя старые одежды, что третий матч выиграла. Правда, по-моему, серия все равно останется за Эвеланш, которых я пока прогнозирую в финал Кубка Стэнли. На Востоке фаворитами смотрятся Филадельфия и Бостон.

 

С какого ляда я тут про НХЛ начал писать?

А все просто, знаете для чего я затеял этот как будто «дурацкий» челлендж «Не стань физиком!»?

( Читать дальше )

И так, сегодня мне в 13.13 приходит сообщение от одного из брокеров ITI Capital следующего содержания:

С 13 августа 2020 года НКЦ запрещает открывать короткие позиции по акциям Аэрофлота (торговый код AFLT) на фондовом рынке и рынке депозитов.

 

Просим вас закрыть короткие позиции по акциям Аэрофлота (AFLT)  сегодня (12.08.2020) до 18:00.

После 18:00 все незакрытые короткие позиции мы вынуждены будем ликвидировать по рыночным ценам.

Просим Вас учесть это при проведении торговых операций.

Скрин ниже




Затем на рынке происходит хороший такой шортокрыл, бумаги аэрофлота в моменте прибавляли 6% и были 4е по объёму торгов.Т.е. видимо подобное сообщение пришло многим и люди начали крыть шорты.Затем биржа выпускает объявление в котором говорится:

Московская биржа разъясняет, что изменение риск-параметров является стандартной процедурой риск-менеджмента НКЦ и связано с предстоящим корпоративным действием эмитента.

( Читать дальше )

Если кто не знал, на Мосбирже торгуются фьючерсы на цветные металлы: медь, никель, алюминий, цинк. Ну как торгуются)) скажем так присутствуют, поскольку не было маркетмейкера. Но вот маркетмейкер появился и с 3 августа Ренессанс-брокер котирует. Согласно информации на сайте Мосбиржи маркетмейкер обеспечивает поддержание цены в основную торговую сессию. В данном посте рассмотрим фьючерс на медь, т.к. остальные металлы мне не очень интересны и  их ценообразование я тоже не знаю. Медь же обычно рассматривают как один из индикаторов здоровья экономики, т.к. она широко используется в промышленности.

Спецификация контракта, тикер Co, контрактные расчетные сроком 1 месяц



( Читать дальше )

Публикую картинку, в которой года 4 назад я объяснял как работает моя тогдашняя система.

Картинка из Питона. Был взят произвольный кусок истории и втупую размечены сделки. Зелёная метка — открытие, красная — закрытие. ТФ 1м. Интервал примерно один день.
Вход по пересечению линии в сторону центра, выход по трейлингу.
Вы видите здесь убыточные сделки? М.б. 1-2 найдете, если я где-то ошибся с разметкой.
Вот так, тупо и торгую. Никакого полета фантазии.
Разумеется система сильно упрощена, а сейчас она уже совсем другая.

PS интересна история этой системы.
Когда я ее только запустил, появился в инете чувачок (возможно вы его знаете) и завел тему, кто б ему подал идею системы.
Ну, я решил ему рассказать, хотя обычно этого не делаю. Но попросил никому не рассказывать. Бес попутал.
Он все тут же разболтал на весь инет, и, как выяснилось, ничего не понял… Но,   самое интересное, что он до сих пор ее делает и регулярно освещает свои поиски. Читать это уже забавно.

Каждый день инвестиционные дома присваивают рейтинги акциям публичных компаний. Некоторые рекомендации «двигают» стоимость акций на десятки процентов, а некоторые остаются незамеченными.

В записи разбираю

· как спекулировать на рейтингах

· как следует интерпретировать информацию, представленную в рейтингах,

· какие источники можно использовать для наиболее оперативного получения информации по рейтингам

· мои последние сделки на основе рейтингов

( Читать дальше )

Чтобы научиться читать отчеты, надо начать читать отчеты. Не ленитесь, читайте отчеты целиком. Это как читать книги на английском:
Первый отчет будет идти очень тяжело и медленно. Потом еще штуки 4-5 тяжело и мучительно. Потом уже чуть легче.

Поймете структуру отчета, поймете что они все одинаковые. Думаю, что уже после 5 отчетов станет ясно, какие моменты можно пропустить, а какие важны. Я прочитал сотни отчетов и именно это помогло мне понять что к чему. Ведь ваша задача — посмотреть прибыль, и определить что на нее влияет. А также посмотреть реальный денежный поток, как он формируется. Это тоже есть обязательно в отчете в отдельном разделе.

Читайте отчеты внимательно и записывайте вопросы, которые возникают. Их можно задать в блоге на смартлабе, или на форуме акций той компании (на смартлабе), отчет которой вы изучили и где у вас появился вопрос. Я лично всегда так и поступаю.

Совет: вы и ваши финансы — как компания. Запишите в табличку все ваши деньги и материальные ценности, запишите все ваши обязательства. Вы поймете что такое баланс. Запишите сколько денег вы заработали за месяц, сколько потратили, сколько налогов заплатили — вы будете лучше понимать что такое отчет о прибылях и убытках. 

Добавьте к отчету ваши инвестиции, проценты, переоценку стоимости ваших активов, чтобы посмотреть, как баланс месячной давности превратился в текущий баланс и вы поймете как устроен отчет о движении денежных средств. Делайте это регулярно. Я уже многие годы записываю все свои расходы и доходы в табличку, записываю баланс на конец каждого месяца.

Если у вас есть мелкий бизнес, не ленитесь, регулярно делайте такой бух. отчет, и сами гораздо лучше будете понимать как устроена отчетночть.

Сразу скажу, что книгу про фин. отчетность читать гораздо неинтереснее, чем сами отчеты. Кому хочется книгу, почитайте Герасименко: https://smart-lab.ru/books/book_view/651/ 
Но лучше её читать после того, как вы прочтете и осознаете хотя бы штук 10 отчетов, чтобы озадачиться проблематикой.

Ну или классический справочник Дамодорана на 1000 страниц https://smart-lab.ru/books/investicionnaya-ocenka-asvat-damodaran/
Его лучше конечно читать не целиком, а как справочник, если что-то конкретное непонятно

JC-TRADER на свой странице в жж высказал свое виденье, относительного того, когда нам ждать новый кризис. 



Я говорил уже не раз
Теперь я повторяю вновь
Я говорил уже сто тысяч раз
Теперь я повторяю вновь
/Строчки Из Песни/

Ну вот, уже стали забывать что пару месяцев назад было падение рынков на 35% (SP-500). Опять пошли разговоры о непрерывном росте с 2009 года :)

Такое же «одноразовое» падение на 35% с быстрым восстановлением было в 1987 году, а все остальное это мелкие коррекции до 20-25% о которых никто и не помнит и приравнивают их к коррекциям на бычьем рынке. В памяти с 1920-х годов остались только три настоящих кризисных периода:

1) Великая депрессия 1929 +
2) Кризис 1970-х годов
3) Кризис 2000-2009 гг

От конца этих кризисов до начала следующих рынок вырастал примерно на 1299% и 2329%, и этот рост оба раза длился 26 лет.
Если экстраполировать в будущее, то начало следующего кризиса такого же масштаба ожидается в 2035 году (2009 + 26). И ожидаемый рост индекса SP-500 от 9000 (минимум) до 16000 (максимум).

В продолжение первой части гайда по ресурсам с макроэкономическими данными, которыми я пользуюсь в своем анализе, выпустил вторую часть обзора, теперь уже биржевых ресурсов.


( Читать дальше )