Надо знать свои акции. Рассмотрим пример пошагового анализа, который может применить любой трейдер.
 

Мы часто слышим, что следует покупать сильные акции в самых сильных секторах. Но как и во всем, что касается рынка, применить этот принцип нелегко. Позвольте поделиться с вами одним типом сделок, который часто приносит хорошую прибыль, — горячие покупки.
 

В книге «Знакомство с графическими моделями», Томас Булковски упоминает, что акции, выросшие более, чем на 90% в течение 3 месяцев, приносят наибольшую отдачу. Все, что нужно сделать, — просто войти в такую акцию во время флага/паузы. Памятуя об этом, я начал искать подобные акции несколько лет назад. Этот процесс включал в себя 4 шага:

( Читать дальше )

Мы управляющие активами. В связи с увеличением объема инвестиций, мы в поиске трейдеров в нашу команду. Требуются трейдеры с внутредневными стратегиями. Финансовая поддержка в течении первых трех месяцев. Через три месяца подводим итоги и выделяем денежные средства под управление.
Всем, кто заинтересовался просим писать на адрес: stgic@yandex.ru
Просьба в письме указать город в котором вы проживаете, ФИО, возвраст, номер телефона, опыт торговли на фондовом, срочном, валютном рынках. 
Подробности в ответ на ваше письмо.

Давно хотел написать этот пост, т. к. неоднократно встречал высказывания о том, что биржа — это место сражения спекулянтов, быков и медведей, и по существу, торговля на товарных рынках часто рассматривается как бизнес с нулевой суммой, т. е. каждый раз, когда трейдер зарабатывает деньги, другой трейдер их теряет, находясь в противоположной позиции.

С одной стороны, все верно: чтобы ты получил деньги на рынке, необходимо, чтобы кто-то на противоположной стороне их тебе отдал. Так и происходит. Но не все так просто.

Существует такая категория участников рынка, как хеджеры. Это крупные коммерческие предприятия, глобальные корпорации и даже правительства отдельных стран (недавний резкий рост цен на нефть связывают с закрытием позиций по нефтяным фьючерсам Мексикой). Для них биржа — это удобное место для страхования рисков, влияющих на основной бизнес, где они зарабатывают прибыль. Для выполнения хеджирования, такая компания должна набирать позиции на фьючерсном рынке, чтобы как-то компенсировать свой риск в физическом товаре. Другими словами, их фьючерсные позиции не должны увеличивать их риски, иначе они не будут захеджированы.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт — это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое — у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.





Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.




Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.




В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС — механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе «Механические торговые системы».

( Читать дальше )

           
            30 июля 1914 года в России была объявлена мобилизация в связи вступлением России в войну. 

Америка проснулась с этой тревожной новостью и биржа немедленно отреагировала.  
Впервые с паники 1907г. за один день  американский фондовый рынок упал на 7%. До этого новости о объявлении войны с Австрии поступали более сдержанные. Даже когда 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии рынок не очень поверил в  эскалацию конфликта и понизился всего на 4%.

Но тревожные новости продолжали поступать из Европы.
 

• В Берлине разоренная толпа молодчиков пыталась штурмовать Российское Посольство. Объявленная в Германии мобилизация послужила началом беззакония- в открытую шла охота на русских шпионов. Пьяная разоренная толпа избивала любого кто был подозрителен. Бары и пивные работали всю ночь, не закрываясь.

( Читать дальше )

Начнем с новостей смартлаба!
Хитрец Шутуча опять написал пост про смартлаб, который набрал огромное количество плюсов (+657,70к), но правда ни кем ни разу не был расшарен на фейсбуке:) Горячая дискуссия разгорелась вокруг поста про модерацию на смартлабе от Решпекта Либерал-каратель, который набрал +210 и 173к. На смартлабе также появился новый популярный блог: Илья Нуруллин. Каждый пост в этом блоге горячо обсуждается и люто плюсуется. Важная новость недели: А куда делся Шадрин? Шадрин, пиши! (+44,11к,8f). Версию исчезновения Александра  выдвинул Серентий Тимофей. Не хами адептам арсагеры !!! (+33,44к) Ну а Гном каждый день продолжает писать свой рассказ. Чтобы почитать его, надо зайти в блог Гнома. Гринярд в интересном стиле писал про рынок всю неделю в своем блоге, набирая много плюсов и комментариев. Правда, после того, как один из его постов не вышел на главную, Гринярд обиделся и перестал вести свой интересный блог.

Новости партнеров смартлаба:
Metatrader5: Где взять роботов для Московской Биржи?
Санкт-Петербургская Биржа: Итоги торгов иностранными ценными бумагами в январе 2015 года 
xCFD: OCO ордера в платформе xCFD
United Traders: UT Challenge, только вперед!

Мосбиржа в четверг провела церемонию награждения ЛЧИ 2014.
Андрей Верников: За кулисами награждения ЛЧИ-2014 (видео) (+228,57к)
Тимофей Мартынов: Reshpekt Fund Russia посвящается. Награждение ЛЧИ 2015 (+202,54к)
Тимофей Мартынов: Награждение ЛЧИ-2014 (05.02.2015) (+176,82к)
Игорь Суздальцев: Тимофей Мартынов в ринге ЛЧИ 2014 (+103,45к,7f)
Игорь Суздальев: Церемония награждения победителей ЛЧИ 2014 года (+79,14к)
Тимофей Мартынов: Александр Журавлев (azhuravlev) на награждении ЛЧИ 2015 (+72,26к)
Майя Зотова: ФОТО. Церемония награждения ЛЧИ 2014. (+106,43к)


Опционы, алготрейдинг
А.Г. Стейтмент покажи :) (+181,97к,30f)
Тест черепашьего супа. Развенчание мифа (+128,40к)
Анохин Алексей: Вероятность направления движения инструмента (+79,178к,1f)
SECRET: Почему цена разворачивается ? (+79,95к)
Виктория Дьякова: все видео с конференции Moscow ALGO — 2014 (+36,9к)
Анатолий Уткин: Как парсить сайты при помощи экселя VBA (+46,23к)
Опционы. Покупка волатильности через продажи (+20,30к)
Дмитрий Черников: Эквити робота «Ишимоку» Дмитрия Черникова (+12,14к)
Резюме по встречам-общению в опционном сообществе в России (+12,11к)
Любителям статистики. Различие оценок риска и корреляции. (+7,5к)
Сколько стоит мой робот? (+4,26к)


( Читать дальше )

 
Решил немного осветить тему американских электронных торговых систем. В интернете уже достаточно много всевозможной информации на эту тему, но она достаточно поверхностная и зачастую не дает понимания функционирования ECN, как части инфраструктуры рынков NYSE, NASDAQ и AMEX. Еще большую путаницу в голову трейдеров вносят псевдо ECN форекс-брокеров.
 
Что же представляет из себя американский фондовый рынок?
Грубо говоря, американские рынки состоят из множества электронных торговых площадок, на которых идет торговля акциями. Например, возьмем акцию INTC (Intel Corp.) которая имеет листинг на бирже NASDAQ. Торговля же данной акцией проходит не только на NSDQ, но и на других площадках (ARCA, BATS, Direct Edge, NYSE) и биржах, таких как BOSX, PASX, PHLX. В зависимости от наличия заявок на покупку и на продажу на разных площадках цена акции может быть разной. Для того, чтобы покупатель или продавец получал лучшую цену при покупке или продаже акций существует правило NBBO (National Best Bid and Offer) или по-русски правило лучшего бида и оффера. Именно это правило связывает все разрозненные ECN воедино и позволяет получить лучшую цену за счет раутинга заявок при отправке маркет ордера.


( Читать дальше )