Понимание силы тренда помогает трейдерам оценить устойчивость движения цены и находить оптимальные точки входа и выхода. Идея индикатора взята из комментария Ийона Тихого (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119895/#comment17905643): он предложил измерять силу тренда через относительное отклонение цены от средней. Формула проста: разница между ценой и средней, деленная на среднюю. Это позволяет оценить тренд независимо от абсолютных значений цены.

В тексте привожу открытый исходный код индикатора для того, чтобы любой человек мог проверить его в своём TradingView.

Теоретическое обоснование

Индикатор силы тренда показывает, насколько цена отклоняется от своего среднего значения. Он рассчитывается по формуле:

Сила тренда = (Цена – Средняя) / Средняя × 100

Где:

Цена – текущая цена актива (например, цена закрытия свечи).

Средняя – значение скользящей средней (например, 21-периодная экспоненциальная средняя EMA).

Почему деление на среднюю удобнее?

Абсолютное отклонение цены от средней меняется в зависимости от уровня цены актива. Например, отклонение в 10 рублей на акции стоимостью 100 рублей и 1000 рублей будет восприниматься по-разному. Деление на среднюю нормализует это значение, позволяя объективно сравнивать силу тренда на разных инструментах и таймфреймах.

В прошлом году, когда была запущена программа долгосрочных сбережений (ПДС), и я решил вписаться в неё вписаться. Причин несколько, но основная одна — это возможность приделать правильные ноги накопительной части пенсии, которая в моём случае не так уж и мала, и составляет сумму с шестью нулями.

Из-за бардака в 10-х годах, моя накопительная пенсия успела попутешествовать по разным НПФ, хотя сам я переводил её только дважды. Каково было моё удивление, когда примерно 5-7 лет назад меня вызвал наш участковый полицейский и попросил написать три листа А4, чтобы провести почерковедческую экспертизу как раз по одному из заявлений, якобы поданных мной при переходе из одного НПФ в другой. Конечно, не стоит говорить, что я его сам не писал. Но как бы то ни было, мои накопления в итоге оказались в фонде Эволюция. Слава Богу, что украсть деньги из НПФ хотя бы нельзя :)

Мой интерес к ПДС очевиден, переведя свои накопления в эту программу я получаю как минимум следующие преимущества:
✅ в случае острой необходимости (например, серьезной болезни) деньги можно снять;

Попробовал Cursor. Кто не знает, или далек о программирования. Это среда разработки, а проще говоря блокнот в котором пишут код. 

Единственное исключение, этот блокнот пишет код сам, нужно лишь попросить через чат.  Попросил его написать парсер одного крупного сайта. Через пару минут парсер был готов. Сейчас сайт парсится. Попросил написать веб морду для сайта, без перезагрузки страницы, с красивым дизайном....

Фронтендеры вероятно вымрут, бэкэндеры под вопросом, возможно как — то видоизменятся. Не зря пошли крупные сокращения в IT секторе. Программисты просто становятся не нужны. 

Добрый день, коллеги.

В целях социализации и начала более долгосрочной торговли, сделал свою версию моментума для акций.

Простой, емкий подход, проверенный на большом количестве рынков, чтобы начать движение в область положительного математического ожидания. 

Теория.
🚀 Моментум это тенденция активов, которые росли в прошлом, продолжать расти в будущем и наоборот. Как «инерция» на рынке: если что-то движется в одном направлении, скорее всего, оно продолжит двигаться в том же направлении.

Если углубиться в историю явления, то первые мысли о формах моментума можно найти еще у Чарльза Доу в начале XX века, у Альфреда Коуэна в 1930-х годах и в работе Нараянана Джегадиша и Шеридана Титмана под названием «Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency», опубликованной в 1993 году.

В 2014 году была опубликована работа Гэри Антoначчи в книге "Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy For Higher Returns With Lower Risk".

На практике  теория отличается от практики, гораздо больше чем в теории.

Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)

_____________________________

Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»: 

smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).

Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).

Провели вчера большой эфир с Татьяной Суфияновой в нашем клубе  по разбору изменений налогового законодательства, которые коснутся частных инвесторов с 2025 года. Также поговорили про налогообложение нерезидентов со следующего года и детально разобрали ИИС-3 и все возможные ситуации с ним, от открытия, до трансформации старых счетов. Подробнее в таймкодах.

Прикладываю запись встречи:

📌 Youtube —

📌 ВК — vkvideo.ru/video-142674707_456239490?list=ln-iJyZPzMYbwuUcsfxZn

Таймкоды:

00:00 — О вебинаре
00:30 — Знакомство с гостем — Татьяной Суфияновой
04:45 — Налоговые поправки по НДФЛ с 2025 года
04:50 — Ставки НДФЛ для нерезидентов с 2025 года
15:00 — Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ для резидентов (п.1ст. 224 НК РФ)
18:13 — Специальная прогрессивная ставка НДФЛ для отдельных доходов резидентов
26:00 — Ставка 35%, 30% и 9%
26:53 — Изменения в статью 214.1 НК РФ
28:40 — ИИС-3: особенности, заявление на трансформацию и конвертация старых типов ИИС
49:50 — Коды дохода и сальдирование убытков