Самая простая стратегия на бирже — это покупка акций индексного фонда. 

Но задача любого игрока — обогнать индекс. 
Для этого может быть применена более сложная стратегия — спекуляция акциями этого фонда. 
Но, поскольку в индексе 3 основные фишки занимают долю 40%, логично предположить, что именно эти фишки являются локомотивом индекса. 
А остальные фишки являются балластом, который снижает доходность индекса. 

( Читать дальше )

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

Решил, что надо часть средств переводить в инвестирование. (Спасибо smart-lab.ru/blog/727985.php и автору текста capital-gain.ru/)
Посмотрел первый вебинар на эту тему (скорость 1,5х). Советую.
Тезисы:
-ожидаемая доходность 20% годовых.
-поступающий доход в виде купонов и дивидендов вкладывать в облигации, если доходность облигаций выше, чем по дивиденд. акциям.
-ежемесячный доход от инвестирования должен быть в 1,5 раза больше ваших месячных трат, чтоб 0,5 обратно откладывать в капитал.
-рекомендует читать книги Грэхема.
-избегать акции, которые НЕ показывают, как растет прибыль в течение 3х лет, особенно если «на дворе» низкая инфляция.
-один из способов искать компании- динамика прибыли за 3-4года.
-покупайте неубиваемые бизнесы. «покупайте то, что знаете».
-стремлюсь, чтоб моя доходность была чуть выше, чем в банке. Не нужно космических доходностей.
-Понимайте, что цена денег- это ставка кредита овернайт на цб рф или офз3-5лет
-акцию из портфеля продать-если прибыль падает несколько лет

( Читать дальше )

Юпа

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. часть 2

Ссылка на часть 1  

Так все таки вопрос, можно ли как то это улучшить и что в той системе не правильно ????

первое что надо сделать — это убрать закрытие в конце дня, т.к. рынок растет или падает гэпами, а это все таки трендовая система, и без гэпов мы ничего не заработаем, т.е. убираем закрытие в 23,45,00

второе, надо убрать тейк 

третье надо сделать переворот, т.к. иначеу нас не будет условие на закрытие. И вообще тесты лучше делать с переворотами, т.к. если делать только со стопом и тейком, то результат тестов, полностью будет зависеть от момента старта системы. т.к. система может полностью пропустить боковик, если она зашла перед ним, и поставила стоп и тейк и весь боковик простояла в ожидании закрытие по какому нибудь из этих сигналов. Если вы сдвинете чуть дату старта тестов системы, то система уже может не зайти в позицию не перед боковиком, а внутри него, и все результаты будут абсолютно другими.

( Читать дальше )

Добрый день. 

Имеется робот на форекс, торгующий CFD иностранных акций. Хотел бы понять, есть ли возможность перенести данную стратегию на фондовый рынок и есть ли смысл торговли без плеча на ней. 

Так как опыта в программировании нет, прошу помочь по возможности протестить. 

Данные:

Используется 2 индикатора — MA и Standard Deviation (STD). 

Смысл стратегии (цитата автора) - 

Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD=периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Условие входа:

Когда бар закрылся, и STD закрылось выше заданного уровня.

Условие выхода:

Когда бар закрылся, и цена закрылась за скользящей средней ( равной периоду STD).

Есть ещё два условия/фильтра для входа:

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )

Всем привет!

Решил я тут посмотреть, как продвигаются дела у пенсионного фонда по накоплению моей пенсии. В основном, правда, не с целью оценить их результаты, а с целью убедиться, что они мои взносы не передали тайком в какой-нибудь НПФ без моего согласия.

Проверить это легко — заходите на Госуслуги, набираете наименование услуги (набирать можно как угодно, своими словами, поиск работает хорошо и сразу выдает нужную услугу), жмете кнопку «Получить выписку»

  

( Читать дальше )

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )