В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Всех с рождеством! В РФ выходной! Но к моему великому удивлению наша кухня то работает...😎 Вернее срочка и валютный рынок работают, а фонда нет😉 Незнаю в чем тут конечно логика, но как то так...)
⠀
О всех своих сегодняшних сделках писать не стану, а вот последняя… С ней давайте разберемся… Чем характерен сегодняшний день?!
✅Низкая ликвидность
✅Фонда не работает, а остальное ДА...
✅Во многих инструментах ММ отсутствует
✅Весь мир торгуется в обычном режиме...😉
⠀
Отсюда МАССА возможностей для манипуляций КУХНИ, а для нас для заработка...
⠀
В итоге я «собрал» полностью захеджированную конструкцию из 3 инструментов!!! На всех своих счетах! С гарантией доходности в 3% уже в понедельник...😎
⠀
👆 Задача: Напишите в комменты или мне в личку как такое можно сделать и в чем суть, продвинутные могут написать виды инструментов! Сами инструменты называть не прошу: это почти нереально угадать! Кто окажется ближе всех — с тем проведем небольшую консультацию и я расскажу как строятся подобные конструкции!

( Читать дальше )

Народ последние дни воодушевился открытием Грааля smart-lab.ru/blog/754088.php
Давайте разберёмся. Ставим эксперимент.

У меня в хозяйстве скачана с Финама минутная история 36 квартальных фьючерсов Si с 2013 по 2021 год. Разделяю кварталы на недели с четверга по четверг и в начале каждой недели в 19:01 регистрирую шорт кола и пута на центральном (ближайшем к цене фьючерса) страйке, а в конце этой же недели в 18:44 регистрирую откуп опционов.
Теоретические цены-премии опционов определяю по Блэку-Шоулзу. Волатильность в начале недели принимаю 15%, в конце — 20%. Проскальзывание на шорт принимаю 1% от теорцены. Комиссию на куплю+продажу одного опциона принимаю 8 руб. Это вполне оптимистично.
Логика видна в главном цикле скрипта WealthLab'а.

for (int i = i0; i < weeks.Count; ++i) {
  int idxIni = IndexOf (weeks[i][0]-1, entryTime);
  int idxFin = IndexOf (weeks[i][1], exitTime);
  double strike = mwu.RoundTo (Open[idxIni], strikeStep);
  double dura = (Date[idxFin] - Date[idxIni]).TotalDays;
  double calIni = OptPrice ('C', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double putIni = OptPrice ('P', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double calFin = OptPrice ('C', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double putFin = OptPrice ('P', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double win = (calIni+putIni) * (1-slpg) - (calFin+putFin) - 2*fee;
  PrintDebug (String.Format (fmt, i, Date[idxFin].ToShortDateString()
    ,calIni, putIni, calFin, putFin, win));
} // for (int i = i0

Вот выдача за первый квартал

( Читать дальше )

Несколько дней идет обсуждение данной темы в соседней ветке в контексте " 30% без рисков и просадок".
Автор почему-то обиделся на некоторых участников, на модераторов и решил кого-то внести в  ЧС, и, самое главное, удалить  сегодня все посты на эту тему.
А зря, так как стратегия заслуживает объективного, а не одностороннего обсуждения.
Особо приветствуются  предложения по снижению рисков и повышению эффективности на основе рассматриваемых инструментов.
Предлагаю всем желающим написать свои комментарии здесь безо всяких ограничений, занесения в ЧС и цензуры.
Пока есть возможность, прочтите предварительно про стратегию, предложенную BR.

Много лет моя единственная квартира, в моём родном провинциальном городке, размером 33 кв.м, сдавалась одной квартирантке, о чём часто упоминал в блоге, например https://smart-lab.ru/blog/586790.php. Ренту можно назвать успешной, т.к. платежи приходили вовремя и не было простоя. Но не всё так замечательно.

В начале этого года ожидаемо сработал стоп-лосс https://smart-lab.ru/blog/677136.php.

Но с продажей я не спешил по двум причинам:

1)   квартирантка оплачивала ренту и все ком.платежи;

2)   было ожидание роста цены.

В середине ноября квартирантка купила квартиру в ипотеку, а мою квартиру освободила. Вот теперь пришло время продавать.

Сразу после освобождения квартиры, ключи были переданы риелтору с просьбой продать за 1.8 млн.руб. Значительного ремонта не было 12 лет, но были небольшие локальные ремонты во время проживания квартирантки. Вложений перед продажей 0₽. Я даже не заезжал ни разу и не смотрел, что там и как. Спустя 1.5 недели квартира не была продана.

( Читать дальше )

Привет! Наверняка многим интересно узнать о том, какие лучше книги читать, если интересны темы инвестиций и финансов. Ведь в мире есть много «жёлтой» литературы, которая не может научить ничему полезному.

Я, когда только заинтересовался инвестициями, изучал эту тему в нескольких направлениях: гуглил непонятные мне вещи, звонил брокеру с вопросами, залезал на форумы и, конечно, читал разные книги об инвестициях.

Вообще, в широком кругу финансовой сферы нечасто появляются бестселлеры и действительно полезные книги. В основном, при поиске книг по инвестициям, поисковики будут выдавать примерно одинаковые результаты.

Я два года назад писал пост «Инвестиции для новичков: книги и сервисы». В том посте я упомянул книги, которые для меня оказались первым базисом в инвестициях. Среди них (от лёгких к сложным) — «Заметки в инвестировании» от УК Арсагера, «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда, «Анализ финансовых рынков» Кияницы.



( Читать дальше )

Торгую фьючерсами внутри дня.
SI, Br, ED, Silv, Sber, Gazpr.

Торговал на пятиминутках контртренд — подобранный набор индикаторов с подтверждением и фильтрацией, до апреля все было в целом хорошо — на хороших объемах в среднем 4,3% в месяц и тут с апреля началось:
апрель — 0,
май — минус 9,7.

Посидел, подумал. Увидел простую закономерность — развороты постоянно ложные, видимо рынки стали жестко таскать в одну сторону и контртренд сдох.

Подумал ишшо и решил торговать на голом графике — уровни с дневок и часовиков, беру только отбой и ложный пробой, так же почитав прайс экшен эксплуатирую внешним бар (бычий/медвежий) и «дракон». Закрываюсь или у ближайшего уровня или у ближайшего затыка на 15ти минутном таймфрейме.

Итог июня(тест на скромных 10 контрактах):

+ 28,8%

Всего сделок: 82
Сделок в плюс: 77
Сделок в минус: 5

Вот так вот неожиданно.

Июль тестирую дальше, но уже на 100 контрактов.

     Книга неудобная, практически квадратного формата, чем и раздражала меня во время чтения. Хотя чуть позже приспособился.
     Хочется обратить внимание, что в книге присутствует необозначенная “игра” автора с нами. В ней он играет с нашим доверием, практически хвастаясь одним экспериментом, где почти половина участников шла на сотрудничество. Но не заостряет внимание, что это значило о наличии большей половине тех, кто был эгоистом. В общем, чуточку аккуратней.
     Игры — это последовательные решения, которые должны повысить наш шанс на победу. Я не просто подчеркнул некоторые слова. Дело в том, что каждая игра — это как игра в шахматы, где твой каждый шаг не делает тебя победителем, а лишь увеличивает шанс на победу. Большинство делают первый ход пешкой е2-е4, потому как он самый сильный в начале игры.
     Вам может показаться, что мы не играем в эти игры в повседневной жизни, но это не так. Большинство из нас каждый день строят конструкции действий, но не всегда это делается правильно. От нас ускользают нюансы, на которые следует обратить внимание. Поэтому в книге советуют смотреть вперёд и рассуждать в обратном порядке.

( Читать дальше )

Вчера был у Лёхи в гостях на отвальной, немного попарились в сауне, пообщались за жизнь. Но когда разговоры начались про крипту, полились истории о том, как люди зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц на торговле криптой как с куста. В целом, конечно, надо отдать должное, что все, что зарабатывает, это профессиональные скальперы/дэйтрейдеры, кто просто свалил на крипту. Кто-то еще майнит, кто-то фармит, кто-то «стэйкает» и так далее...

Апофеозом вечера стала история, от которой я ржал в голос.

Чувак накупил каких-то шиткоинов которые там стоили ниже 1 цента на сумму $3000. Когда крипта взлетела, у чувака на счете оказалось $100,000,000… Конца истории я так и не понял, тока понял, что когда он начал фикситься, рынок упал и его эквити просело до $60 млн. В общем, миллионы баксов он оттуда точно вынес...

Когда ты слышишь о таком количестве бабок, которые зарабатываются нетрудовым путём, тебе становится и дурно и завидно, и бес👹 начинает тебе орать в ухо: ты занимаешься херней, посмешище и нищеброд!😁😁😁

В общем, когда пошли такие истории, я сбежал с вечеринки, хорошо что они пошли под конец, когда я уже собирался ехать домой😁

Доброго времени суток, коллеги!
Решил написать, а собственно  ХУ ИЗ Дед Панас?

Кто реально торгует будет интересно, реальная история из моей трейдерской жизни.....

Давно не писал здесь, но постоянно делаю это в телеге, кто хочет заглядывает. Общаемся в чате нас уже 870 человек, только по рынку.
Смартлаб люблю и не на одном другом форуме не зареган. Я однолюб по жизни.) Но сейчас не об этом....

Кратко решил подвести итоги за пол года и заодно написать О СЕБЕ(почему за пол года? Далее по тексту будет ясно, постораюсь не скучно).

На рынке я с 2005-го года, первая пробная инвестиция началась со 100к, начинал с ПИФОВ, тогда не знал особо форумов никаких, но как то надо было начинать и я узнал о сайте nlu.ru старожилы наверное помнят его.

И представляете я провел аналитическую работу решил инвестировать в акции голубых фишек и начал подбирать себе с помощью коэффициентов подходящий фонд и остановился на фонде «Добрыня Никитич» это потом он несколько лет подряд был лучшим фондом акций УК «Тройка диалог» старожилы помнят, потом его Сберу продали и я там до сих пор с данными и страым паспортом зареган)) хотя давно не держу в ПИФАХ, а управляю сам.

( Читать дальше )