Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.

Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:


( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; продолжение здесь).

За вечер/ночь доллар остался на месте, поэтому дельта-хедж съел меньше, чем принесла тета.
Подчеркнем, что экземпляр ТСЛаб сейчас живет сам по себе, никто его не трогает.
Он сам следит за рынком, сдвигает центральный страйк и ровняет дельту.

Текущая (своя) оценка финреза +805 руб.
Брокер с биржей с нами в целом согласны и тоже накинули вармаржи. Текущее состояние счета 72 333:


( Читать дальше )

Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).

Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).

Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).


( Читать дальше )

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

,

( Читать дальше )

 Всем привет. И так, после проведенной тестовой трансляции, как и обещал, завел на отдельный счет 100тыр, поставил туда 4 робота (на каждого по 25тыр) и теперь запускаю публичную торговлю) 
  На этом полигоне, в дальнейшем планирую увеличивать количество торгуемых роботов и новых идей. Попробую стабильно нарастить депо, управляя количеством роботов, количеством инструментов и таймфреймов. Пока сумма на депо не большая, там будут работать 4 боевых робота на фьючерсе доллар/рубль — Si. О самих ботах расскажу позже, пока скажу что они трендовые, свинговые. Работают и на других фьючерсах, но на Si показывают лучший результат, посему им доверено поработать в таком формате, пока не подтянутся остальные бойцы)

Собственно сама трансляция:

Здравствуйте дорогие друзья!

Буду продолжать писать статьи описывая свою торговлю. Есть какоето жгучее желание делиться с обществом своими мыслями, неудачами и успехами. Думаю моя история будет полезна для начинающих опционщиков, особенно как я потерял деньги. Мне хотелось бы, что бы вы не совершали моих ошибок.

Сначала опишу, что было, а затем перейду к описанию текущей позиции. Тем самым свяжу период моей торговли где я не публиковал свою торговлю с текущей ситуацией.

Гдето в районе 8 декабря я сформировал 2 позиции проданный стрэдл, ссылка на эту статью где я их описывал http://smart-lab.ru/blog/221456.php

Первая стратегия закрылась благополучно с прибылью, а вот со второй в дальнейшем возникли значительные проблеммы. До 12 декабря, я спокойно выравнивал дельту, где то 1 раз в сутки. Приходит пятница и я почемуто решаю оставить эту позицию через выходные, хотя сам прекрасно знаю из своих исследований http://smart-lab.ru/blog/210901.php что такую позу желательно не оставлять на понедельник, сам же и нарушил свои правила. Приходит вечер понедельника и я офигиваю от котострафической ситуации. Вола очень сильно подросла, на тот момент убытки еще были не такими большими около 50000 р., но ГО очень сильно подняли так, что оно стало превышать мой депозит (на тот момент ГО составило около 250000 при моем депозите около 220000, цифры примерные точно уж непомню) и меня заблокировали. Я хотел облегчить позицию, перестроить её так, чтобы ГО уменьшить, но не смог, так как все операции с опционами у меня были запрещены. Это уже был поздний вечер и я решаю оставить её до утра, если ничего на рынке к лучшему не изменится то планировал звонить в службу поддержки в «Открытие», вариант с довносом денег отпадал, потому что пока я сделаю перевод, пока деньги дойдут до счета пройдет не один день. Приходит утро следующего дня ничего хорошего оно мне не приносит, смотрю на ГО и уже ни просто офигиваю а ...  На тот момен ГО составило 377000 р. Я понял, что надо срочно его снижать, потому что если я этого ни сделаю, то брокер это сделает по тем ценам которые есть на рынке и я рисковал потерять весь свой депозит. Я запланировал трансформировать проданный стрэдл в зигзаг с нулевой дельтой (тот у которого левый край идет вверх а правый вниз). Звоню в службу поддержки, меня перенаправляют к трейдерам, объясняю им чего я хочу и они мне формируют позицию по телефону, пока грубо лиж бы снизить ГО, чтоб меня разблокировали. Когда ГО упало ниже моего депозита, и меня разблокировали, я уже сам вручную подкорректировал свою позицию. Смотрю на депозит, а там уже осталось 135000 р., тоесть за 2 дня убыток составил гдето 90000 р. Пошел зализывать раны. По поводу своей уже текущей позиции я неволновался, так как она не требовала постоянного мониторинга, как проданный стредл.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!
Представляю вам пятую версию моего анализатора.
В данной версии я сделал очень нужные и полезные нововведения, они такие: 

1. Сделал рассчет прибыли по стратегии с момента её формирования. Теперь во вкладке «Портфель», добавлены дополнительные колонки к таблице, это «PnL, руб.» — прибыль в рублях по конкретной позиции и портфеля в целом, «PnL, %» — доходность по конкретной позиции и портфеля в целом в процентах от стартового баланса. Стартовый баланс необходимо ввести чуть выше в поле «Баланс» (панель «Отчетный период»), поле «Дата» в «Отчетном периоде» пока не задействовано. В ячейках «PnL, %» сделана расскраска по результату, если прибыль более 2% то зеленый цвет, от 0 до 2 % светло зеленый, от 0 до -2 % светло красный и хуже -2 % красным. Также эта прибыль отображается на диаграмме, в виде поднятия или опускания диаграммы на величину прибыли и убытка. Естественно, чтобы прибыли считались, необходимо в колонку «Price Open» вбить цены открытия позиций.

( Читать дальше )

Закономерность работавшая в золоте. Может быть снова заработает потом.

Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем




с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие:  пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл. 

( Читать дальше )