Введение

В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.

( Читать дальше )

В жизни любого трейдера наступает момент, когда идеи превращены в правила, правила — в торговую стратегию, торговая стратегия протестирована и прооптимизирована и, наконец-то, можно ставить систему в торговлю.

Торговать на стационарном компьютере — сомнительное удовольствие. То кот провода сгрызёт, то электричество отключат, то с интернетом перебои да и вообще, хочется иметь свободу передвижений и не быть привязанным к железу.





В общем, проверенно на собственном опыте, самый удобный вариант — виртуальная машина и доступ к ней из любой точки мира (при наличии интернета).

У новичка в этом деле непременно возникнет такой вопрос:

Сколько придётся платить за виртуальную машину в месяц и какие требования к ней? Какие есть варианты?


Именно такой вопрос пришёл от участника нашего телеграм-канала «Лаборатория Трейдинга» (

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )

Если вы не успеваете читать все полезные и развивающие книги, которые читают ваши знакомые – приходите в воскресенье 24 февраля на книжные лекции WonderBooks. Это краткое содержание книг по саморазвитию, пересказанное читателями.

wonderbooks.timepad.ru/event/906007/ Бесплатно, по регистрации

1. Варя Веденеева расскажет о книге «Поток».

В своей культовой книге выдающийся ученый Михай Чиксентмихайи представляет совершенно новый подход к теме счастья. Счастье для него сродни вдохновению, а состояние, когда человек полностью поглощен интересным делом, в котором максимально реализует свой потенциал, Чиксентмихайи называет потоком.
Автор анализирует это плодотворное состояние на примере представителей самых разных профессий и обнаруживает, что эмоциональный подъем, который испытывают художники, артисты, музыканты, доступен в любом деле. Более того, к нему надо стремиться — и не только в целенаправленной деятельности, но и в отношениях, в дружбе, в любви. На вопрос, как этому научиться, и отвечает книга.
 

( Читать дальше )

Добрый вечер, хоть и немного поздновато пишу, но думаю хоть человек 10-20 увидят мой пост. Итак, все мы много сидим, а трейдеры еще больше сидят за компьютером, а под вечерок то шея начинает затекать и давать знать о себе. Так еще это пол беды, ведь с каждым днем шейные позвонки начинают смещаться, а это в дальнейшем принесет много проблем. Думаю не буду писать много слов, смотрите видео, если было полезно, я буду рада.
 

Добрый вечер!

Я просто наконец-то дождался разговорчика с нашей нефтянщицей Валентиной. Не могли раньше поговорить на эту тему. А без нее не хотел писать ибо она у нас в трейд группе «отвечает» за нефть. Она пусть и покажет… что же было у нее на нефти в тот злополучный день про который тут все уши уже прожужжали :)

А ниче не было. 25 декабря у нас в ДЦ был выходной и мы не торговали. А ЕСЛИ БЫ и торговали б, то 99 и 9 % что шортили б. Почему?

Потому что с 24 декабря трендик вниз как начался, так и продержался аккурат до 18.00 27 декабря согласно наших индикаций. То бишь у нас не было вариантов торговать нефть в бай. Ну никак не было :) даже если и ДЦ работал то мы бы шортили. Что опять не «вгоняло нас в долги» :) так то..

Скринчик входа в селл от 24 декабря




Чтоб было понятно че к чему:

ТСка очень простая. На двух индиках фактически. Подвал — тенденция. Треугольная стрелочка — вход.

( Читать дальше )

Доработал робота Богатыря, описанного в этом посте: https://smart-lab.ru/blog/458269.php
Описание.
Робот анализирует ленту всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график. Он рисует метки двух видов.
1. Обычные одинарные крупные сделки.
Зелёные метки — покупки, красные — продажи. Если навести на птичку курсор, то всплывёт надпись как на скриншоте с указанием цены и объёма, в данном случае по 202 рубля было куплено 8000 лотов Сбера.

Метка рисуется СПРАВА от свечи, на которой была обнаружена большая сделка. Я выбрал в качестве метки знак <. Он похож на указатель направления куда смотреть.
2. Горсти. Горсть — это когда крупный игрок ударяет большим объёмом по стакану. В результате одна его заявка исполняется через множество мелких сделок. Признак горсти — у всех маленьких сделок будет одинаковое время в микросекундах как на скриншоте. По этому критерию робот определяет «горсть».

( Читать дальше )

Модераторы, Перенесите этот пост в раздел Алго.

По мотивам моего предыдущего поста https://smart-lab.ru/blog/516489.php 

Поскольку тема была озвучена и были опубликованы результаты только дневной сессии,
ниже я приведу результаты всего сегодняшнего дня торговли RIH9 моими активными стратегиями.
Некоторые пояснения даны в предыдущем посте
Надеюсь, что получилось достаточно наглядно.

Конечно, далеко не всегда получается так гладко, как сегодня.

2019.01.16 RIH9. Активный интрадэй. Это не HFT.
Все позиции закрываются в конце дневной и вечерней сессии.

Квик. Сделки.


Эквити и Гистограмма сделок.

Значения приведены в пипсах. Для перевода в рубли необходимо умножать на коэффициент 1.33

На гистограмме сделки агрегируются по времени:15 минут.
То есть в один бар на Гистограмме может попасть несколько сделок.

( Читать дальше )