Все понимают, что рынком управляют большие деньги. Однако по движению, объёмам и открытому интересу в базовом активе довольно сложно прогнозировать разворотные точки тренда. В большинстве случаев увеличение или уменьшение открытого интереса в базовом активе — это есть манипуляции по хеджированию опционных позиций. А где же искать следы умных денег?
               Написано очень много книг о том, как позиции крупных игроков в опционах влияют на движения базового актива, и, следовательно на движения, и равороты всего рынка в целом.  Хочу напомнить всем очевидную истину — на любых рынках, в любых странах, почти на любые инструменты всегда торгуются опционы.  Если Вам удаётся понять действия умных денег в опционах, то считайте, коллеги, что Вы уже почти Баффеты… Однако не всё так просто. Даже если мы понимаем действия умных денег, как понять, когда они закончат набор нужного им количества позиций?  Всем очевидно, что наш рынок ходит как один большой колхоз, почти все инстументы идут в одну сторону. Поэтому зная момент окончания набора позиций крупным игроком в опционах, мы можем прогнозировать развороты всего нашего рынка в целом.

( Читать дальше )

Заблуждение: Чтобы понять, как добиться успеха, нужно изучать истории успеха.

Истина: Если провал незаметен, то и разница между успехом и провалом не видна.



( Читать дальше )

В чем разница между правильно и неправильно спроектированным торговым роботом? Робота с хорошей архитектурой можно изменять, масштабировать и развивать не боясь поломать его хрупкие внутренности.

Новое видео о том, как эту самую архитектуру легко и ненавязчиво заложить в основание автоматической торговой системы.


Видео можно скачать файлом отсюда. (Формат mp4, размер 218 Мб)

Сегодня речь пойдет о том как определить разворот рынка и вовремя закрыть позицию.


 Допустим имеем следующую ситуацию на рынке:

 

Далее ждем развития событий. И события развиваются пока в нашу пользу:

( Читать дальше )

В сентябре 2008 года, в 21.15 я стоял на крыше бизнес центра «Балтика» в тот день я заработал свой первый миллион рублей, дул необычайно теплый ветер, я курил сигарету и смотрел вниз на остановку в которой  стояли люди. О чем я думал? — о том что у меня будет иная судьба, куда лучше. Я был счастлив в тот день.

В июле 2009 года я проснулся с утра, да это не кошмар. Теперь я должен более двух с половиной миллионов рублей, работы нет. Через девять дней надо платить за квартиру, в кармане последние четыре тысячи рублей. Аня, еще не знает что я натворил.  


В сентябре 2010 года, мне позвонили из «Джи мани банка» я вышел из офиса (если можно его так назвать? — компания Компас — обычную квартиру переоборудовало в офис), чтобы ответить на звонок. Менеджера звали Андрей и он был специалистом по проблемны клиентам, он сказал что я просрочил платеж уже третий месяц. Если у меня совесть? Совесть есть, но денег нет… Он сказал такого не бывает т.к. платеж всего лишь 3,500 рублей. Откуда ему было знать?! Что я работаю за 25.000 рублей, снимаю квартиру за 18.000 рублей. И что мне сегодня придеться идти пешком от ст.метро Комендантский проспект до Шуваловского проспекта. Чтоб сэкономить 25 рублей на маршрутке

( Читать дальше )

Начало здесь  -  http://smart-lab.ru/blog/118019.php

   В начале сентября 2008 г. от моего депозита осталось приблизительно процентов пять — восемь. В рублях это и вовсе была просто смешная сумма.  Я понимала, что торговать с целью  реального и ощутимого зарабатка на этом рынке,  с этой суммы уже будет просто не возможно.  Оставить эти средства на счете так сказать для тренировки или оттачивания мастерства мне уже было не интересно. Дух реальной игры наполняемый адреналином реальной схватки затмевал разум в результате чего я даже не рассматривала возможность тратить время и эту крохотную сумму на тренировочные торги. Был и второй естественный вариант. Забрать оставшиеся деньги с рынка и забыть о таковом,  по крайней мере на какое то время.  Пределу моего искреннего разочарования просто не было границ. Я не могла поверить,  как я смогла, для меня огромную сумму,  которая в определенный момент составляла почти сто процентный доход от первоначальной суммы,  сдуть,  слить,  сбросить за какие то пару недель. Ещё больше разочаровывал тот факт и осознание того, что чем ниже рынок опускался тем больше появлялось возможностей у тех кто сидел в КЭШе.  И эта жаба меня буквально просто душила не давая дышать и спокойно работать на основной работе.  Каждый день просматривая котировки которые продолжали упорно падать я понимала что чем ниже наш рынок свалится,  тем больше вероятность все потерянное восстановить.  Время за которое это восстановление будет происходит меня уже не волновало. Я готова была ждать и год, и два,  и даже десять лет, лишь бы вернуть потерянное.  Но это были только мысли и желания. А реальность такова,  что для того что бы вернуть уже потерянное,  как и в любом бизнесе нужен стартовый капитал,  а его то и небыло. О своих потерях и душевных мытарствах,  я естественно ни кому не говорила и говорить не хотела. Наверное просто не хотела выглядеть лохушкой,  которая за пару недель спустила приличную сумму денег,  причем такую сумму денег которую на основной работе мне пришлось бы зарабатывать несколько лет. Этим поделиться для меня было весьма тяжело. Но проблема оставалась проблемой.  Шел уже октябрь месяц.  По телевизору только и гудели,  что фондового рынка в России больше. И акции вместе с фьючерсами и прочей лабудой скоро,  очень скоро будут стоить копейки.  Но самое страшное,  что даже за эти копейки наши бумаги ни кому не будут нужны.  В это не хотелось верить и я подсознательно понимала,  что это просто паника,  которая и толкает наш рынок к нулю.


( Читать дальше )

Благодарю всех конечно за мысли о крупняке, но это маразм, вы меня извините. Если вы на любой ТФ добавите любую МА с любым интервалом, вы всегда найдёте участки где идёт от неё отскок. Более того. Если вы в любом произвольном месте добавите линию, вы всегда найдёте такое место в истории, где об эту линию цена отскакивала и создавала двойное дно, молот, доджи, другие разворотные формации или разворачивалась. Всегда.В этом и заключается подвох технического анализа. 
С моей точки зрения. Вот я например дядя с усами и у меня есть несколько сотен миллиардов, которыми я управляю. Я что, совсем дебил выстраивать свои позиции вокруг МА?  Конечно же, если у меня такие бабки есть, я 100% имею хороших знакомых и друзей, ведь в капиталистическом обществе, особенно на постсоветском прострастве, известно, что чем больше у тебя бабла, тем больше людей к тебе клеится, причём чаще всего нужных людей, а не обычных рабов на дядю. Конечно же я буду выстраивать свои сделки наперёд основываясь на фундаментальных данных, ибо именно фундаментал создаёт длинные тренды. Конечно же я буду знать, какое колличество нефти Россия будет экспортировать в 2014 году, что будет на ближнем востоке, какие решения примет США, что будет с Навальным и какие у меня мысли на сырьевой рынок на ближайшие несколько лет. Всё это — уже известно наперёд. Почему? Опять же, большие деньги требуют большёго планирования. Спросите любого человека, который имеет крупные суммы денег, сколько минут или часов в день он планирует свои вложения, спросите так же человека, живущего от зарплаты до зарплаты. Чем больше денег — тем больше планирования. Тут можно вспомнить про наращивание мощностей, человекочасы и т.д… Только идиот может думать, будь то все войны и решения правительства случайны и хаотичны. Напротив, вся политика происходит в калуарах, а общественными они становятся уже тогда, когда обе стороны приняли окончательное решение. Тут можно вспомнить пьяного Жириновского, говорящего «Лучше вместе еб-*м по Тбилиси», ещё до войны в Ираке. И псевдодокументальный фильм 08.08.08, где Саакашвили говорил, что бегал за ДАМ и ВВП примерно 2 года, прежде, чем нанёс удар. Так же нужно понимать, Герчик, кстати, про это неоднократно говорил. Инвесторам невозможно объяснить движение цены, им нужна конкретика. Конкретикой в рынке выступают какие-то новости, фундаментал, экономический, а не технический анализ. Ну кто вам даст денег, если вы скажите — ребята, дайте мне денег, т.к. вот сейчас самое время продавать, ибо цена ушла ниже 200 скользящей средней. Вас в лучшем случае пошлют нах*й, в худшем выставят за дверь и дадут пинка. 

( Читать дальше )

И так. На выходных решил заняться полезным и разобрать сделку, которую А.М.Герчик выложил на смартлабе http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/129885.php Интерес к сделке Герчика по фьючу Газпрома решил проявить по одной причине! Понять-определить-увидеть-догадаться механику входа Герчика. Прочитав все коментарии внимательно, сразу отсеял троллинг и решил в своем посту запретить коменты, чтобы не было срача!

И так моё расследование))):
Вот скрин выложенный АМГ

 
На нём четко видна вся необходимая информация, кроме цены стопа. Но это оказалось не проблема и в коменте АМГ лично его обнародовал:

( Читать дальше )