Вот и я вылез на западные рынки. Пока небольшим объемом.

I) Не рекламы ради, торговать буду через Openecry.

Почему их:

1) Терминал – просто великолепен. Разработчики явно думали о трейдерах и не задним местом это делали (можете попробовать). К тому же терминал и котировки — бесплатны!!!

2) Комиссии божеские (к тому же скальпить я не собираюсь).

3) Общение с Рустамом оставляет положительное впечатление (надеюсь и будет). Человек работает с клиентом правильно: по деловому и оперативно. Развивает сайт «свой» (я не знаю чей конкретно), где активно описывает, что и как делать тем, кто хочет познавать особенности терминала и проч.

Долго собирал доки (а точнее один документ) на открытие счета. Основная проблема бала найти иной документ подтверждающий адрес проживания (живу в другом месте). Так и не нашел. В конечном итоге удалось открыть счет через «прописку в паспорте». Потом была задержка с денюшкой…

II) Банк, через который осуществлял перевод: Банк Авангард. Комиссия за перевод 15 баксов (это минимум, максимум 150 баксов, а так комиссия 0,2% от суммы перевода; короче это самое лучшее, что я нашел). Валютный контроль прошел нормально (даже доки не запросили, так как сума меньше 5000 баксов). Просто открыл (бесплатную) дебетовую карту и получил хороший интернет-банк и два валютных счета в придачу. Все делают быстро.


( Читать дальше )

 
Деньги идут в европейские рынки. Stoxx Europe 600 Index на 6 летнем максимуме

Pacific Investment Management Company, LLC, or PIMCO, the world's biggest bond fund, holds its largest ever position in the euro zone periphery, and Japanese investors are buying Spanish and Italian bonds at a pace not seen for five years.
A stabilising euro zone economy and banking system saw U.S. money market funds increase their funding of European financial institutions by 11 percent in the fourth quarter of last year, according to Moody's.

Шортите евру дальше-:)) 

 

( Читать дальше )

Очень сильно все усложнилось за год для тех инвесторов, кто рассчитывает на дивиденды. Здесь и введение режима T+2 на Московской бирже в сентябре прошлого года, и новое законодательство о дивидендах.

Ниже привожу статью с Финама:

Старая и известная российским инвесторам фондовая поговорка — Sell in May and Go Away — может в этом году потерять свою актуальность в связи с вступившими в силу с 1 января 2014 года новыми правилами дивидендных выплат российскими акционерными обществами. Последние законодательные поправки значительно изменили процедуры и сроки выплаты дивидендовакционерными обществами, а также правила фиксации реестра акционеров, дающего право на дивидендные выплаты.
Прежний порядок дивидендных выплат предполагал возникновения права получения дивидендов инвесторами на момент фиксации реестра к собранию акционеров, на котором планировалось принятие решения о дивидендных выплатах. Поскольку львиная доля годовых общих собраний акционеров (ГОСА) российских компаний исторически проходит в июне, а фиксация реестров к ним совершалась в мае, это определяло сезонный майский пик российского фондового рынка, который формировался под влиянием интереса инвесторов к дивидендным выплатам.




( Читать дальше )

В продолжение моего субботнего поста
 
smart-lab.ru/blog/159170.php
 


( Читать дальше )

Изменение порядка удержания НДФЛ при выводе денежных средств с 01 января 2014 года
Все мы уже знаем, что с этого года налоги с нас будут удерживать «по-новому»
По мотивам поста  smart-lab.ru/blog/159148.php
Так вот, пришла мне в голову такая мысль, хочу обсудить:
Например, было у вас 100 тыс, заработали еще 100 тыс, стало 200 тыс. Из них налог  - это 13 тыс.
И вот вы собрались вывести какую-то сумму, например 20 тыс.
Раньше, с вас бы взяли 13% от выводимой суммы (2 600 руб), и вы бы на руки спокойно получили 17 400 руб.
А ТЕПЕРЬ (по новому закону с 2014 года) — если вы подали заяву на 20 тыс к выводу, то с вас удержат 13 тыс, и на руки вы получите только 7 тыс.

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/158583.php  — 1 часть

Психология — одна из важнейших составляющих трейдинга. По разным оценкам фактор психологии занимает от 50% до 90% при получении прибыли. То есть эмоционально неуравновешенным на бирже торговать не просто. А таких на бирже большинство. 
После выхода первой части узнал немало новых мифов
Миф №14.  Вот когда будет такой рынок как в 2008-2009 году, тебя вынесет с рынка.
Желаю удачи, сидите и ждите тренда, тренд без факторов возникнуть не может. В 2008 было немало предпосылок для обвала, но те кто жил трендом 2000-2007 верили про сказки в тихую гавань. Многие из тех кто попались в 2008 сейчас сидят и боятся что он наступит вновь.
Миф №15. Такое болото долго продолжаться не может, рано или поздно наступит хороший тренд и повыносят всех безстопистов.
Отвечу теми же словами: я уже давно сижу в «болотном тренде» и по вашим же словам тренд может длиться сколь угодно долго. А вы сидите и ждете когда рынок вновь станет трендовым, тем сам вы получается усредняетесь против «болотного тренда»

( Читать дальше )

На бирже существует огромное количество способов заработать. Существует 2 вида сделок: убыточные и прибыльные. Прибыльные это выход по тейкпрофиту, убыточные это выход по стоп-лоссу. Из этого можно сделать вывод, что чтобы всегда быть стабильно в плюсе, нужно перестать делать убыточные сделки, или перестать выходить по стопу. 
Миф №1 Стопы это единственный способ контроля рисков
На бирже помимо стопов есть немало возможностей  контроля рисков без использования стопов.
1) Локирование — открытие разнонаправленных позиций в фьючерсах с разным сроком исполнения. Наиболее глупый способ по сути ничем не отличающийся от стопа, но тем не менее позволяющий доводить процент прибыльных до 100%
2) Диверсификация — открытие большого числа открытых позиций по разным инструментам. Чем больше позиций открыто, чем больше вероятность получения прибыли при условии что мы кроем прибыльные сделки и пересиживаем убыточные.

( Читать дальше )

Порядок работы рынков Московской Биржи в период новогодних праздников
В соответствии с решением Банка России о функционировании платежной системы 6 и 8 января 2014 года исполнительные органы Московской Биржи определили следующий регламент работы Фондового, Валютного и Срочного рынков на период с 30 декабря 2013 года по 8 января 2014 года:

• 30 декабря 2013 года торги проводятся в обычном режиме
• 31 декабря 2013 года является неторговым днем
• 1-5 января и 7 января 2014 года — нерабочие праздничные дни
• 6 и 8 января 2014 года торги на Фондовом и Срочном рынках проходят в обычном режиме. На Валютном рынке заключаются все сделки кроме инструментов с расчетами «сегодня» (TOD).

Расчеты по сделкам, заключенным на Фондовом рынке в режиме Т+2, будут производиться на второй рабочий день.
О расписании торгов РЕПО с ЦБ будет сообщено дополнительно.
 http://moex.com/n4034

Уважаемые Господа!

Сообщаем Вам, что в связи с праздниками (католическое Рождество и Новый год) торги на фьючерсных биржах США будут проводиться по следующему расписанию (время МОСКОВСКОЕ):




Торговля на бирже CME — Globex (электронные торги):

Вторник 24/12/2013
Торговля контрактами на фондовые индексы будет остановлена в 22:15 по Чикаго.
Торговля контрактами на валютные пары и процентные ставки будет остановлена в 22:15 по Чикаго.

Среда 25/12/2013
Торговля всеми контрактами будет закрыта.

Среда 1/1/2014
Торговля всеми контрактами будет закрыта.

( Читать дальше )

Разбираю ошибки 2013 года, для этого вручную склеиваю раздробленные сделки из брокерского отчета в реальные сделки. За 3 ночи пока склеил 207 сделок. Пока дошел только до августа, еще надо будет пару ночей сидеть, чтобы все доклеить.

207 сделок у меня за 7 месяцев. То есть получается примерно 30 сделок в месяц в среднем. Многовато, — факт!

Самое интересное открытие в том, сколько денег уходит на проскальзывания:) Я так примерно прикинул, что проскальзывания составили за год примерно около 10% всего счета.

Основная проблема — я торговал Ри в полуавтоматическом режиме. В ответ на говеный рынок я только сокращал риски, но больше ничего не менял — это неправильно.

Лучшая стратегия на маленькой волатильности —  это большие стопы и небольшие тейк-профиты. Так любят торговать большинство дилетантов. Я делал ровно обратное и поэтому проигрывал. 

Как выглядит моя кривая за 7 мес?



Из кривой видно, что мой депо выстреливает на сильных движениях. Причем одно движение закрывает сразу десятки убыточных сделок.

Картинка также говорит о том, что я использую правило: «ограничивай убытки, давай прибыли течь».

Налицо и недочет мой самый главный — очень много убыточных сделок, а значит, у меня плохой фильтр на вход. А проще сказать «переторговка».

Максимальный убыточный период за это время — 17 убыт. сделок подряд.