GoodBargains, не знаю, посмотрим. Ясны лишь точно пострадающие:

— торгующие по стоп-лимитам (т. е. «пробойщики», торгующие в сторону пробоя) с небольшим числом контрактов (до 10);
— торгующие по айсберг-заявкам.

В выигрыше контртрендовики, т. е. продающие по заранее выставленным заявкам, когда растёт и покупающие по таким же заявкам, когда падает.

Даже для «пробойщиков» в сторону пробоя с большим числом контрактов (от 100) ситуация фифти-фифти. Если ближе к спреду будут стоять крупные заявки, то такие торговцы даже выиграют за счёт уменьшения проскальзывания.

А. Г., прикинул на коленке

AlexGood,
вот вам аргументы:
1. ОФЗ (через надежного брокера) надежнее, квартиру могут спалить, затопить, убить и прочее
2. ОФЗ ликвиднее, если срочно понадобятся деньги, да день выйдите без потерь, квартиру будете продавать месяцами, и то с сомнительным эффектом, аналогично и с покупкой, в ОФЗ можно зайди буквально за день, и начать получать доход, с недвигой месяцами будете сидеть на деньгах.
3. у ОФЗ денежный поток прогнозируем, квартиранты могут затягивать оплату, просто съехать-искать новых — разрыв.
3б. c офз можно сконструировать портфель с заданной доходностью, дюрацией и гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру иммунизируя его, с квартирой будете сидеть и смотреть на % ставки.
4. недвижимость если и будет расти, то в сумме будет те же 9%-10% (6% многовато для ренты, считайте лучше 5%, учтите налоги, обновление мебели, правда и с ОФЗ уже не 9% там, а 8% лучше считать, но лишний 1-2% погоды не сделает ради этих рисков)
в итоге по соотношению доход-риск: офз победитель.

sl0nic, да тема не особо интерсная для этого ресурса. С ОФЗ всё просто, под 10% в год морозить деньги не инетересно, поэтому выбирать нужно маржируемые ОФЗ которые брокер может принять в качестве обеспечения. Таких ОФЗ не так много, точнее выбор всё равно ляжет на две. Одни ОФЗ с фиксированной дохой, другие с плавающей. Если вы верите в снижении ставки ЦБ, то покупайте дальние ОФЗ с фикс ставкой. Если вы видите большие риски и считаете что может случится ещё один обвал рубля и ставка у нас вновь может улететь на 17% то тогда берите такие как у меня в портфеле на все деньги спокойно торгуйте под них всё, лишние 10% в год никому не помешают www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

интересно, кто-нить сравнивал комиссии этих etf с аналогами в сша?
0.45% по фонду золота FXGD / 0.25% IAU
0,49% по фонду денежного рынка FXMM / 0.15% SHV
0,50% по фонду евробондов FXRU / 0.20% BNDX
0,90% по фондам акций / 0.05% VTI

Народ акститесь шортить!!! Разворот будет тогда когда начнуть крыть лонги — это будет видно по диким объемам на дневке!

RomanAndreev, Ром, это означает, что если через неделю данные по рынку труда США за октябрь выйдут сильные, то в декабре будет безоговорочное повышение ставки. Впрочем рынок уже сегодня начал на это закладываться. Бакс на 72 РТС на 70000 в декабре ))) золото на 1050 а потом на 1700 )))

Melissa, нет не только, тут и ЦБ сглаживает колебания рубля чтобы он вслед за нефтью не летал по 10% в день в разные стороны ))) тут и спрос на валюту так как гасить в сентябре почти 15 млрд долларов надо. Ну и последние 2 недели цена нефти в рублях была 3000 а нужно не меньше 3200 ))) вот теперь 3400 держат чтоб сбалансировать среднюю. При цене нефти в рулях 3000 рублей у нас образуется дефицит бюджета в месяц почти 200 млрд. рублей. Сейчас дефицит бюджета за 8 месяцев уже набежал 1 трлн. 150 млрд.

Exante подозревается в сговоре с «Украинскими кибер-мошенниками»

Мальтийский премьер-брокер, основанный выходцами из СНГ, подозревается в незаконных операциях по схеме арестованных «Украинских хакеров» в деле на $100 млн.

По словам Reuters со ссылкой на власти США, начиная примерно с февраля 2010 года, хакеры внедрялись в сети рассылки пресс-релизов, поддерживаемые компаниями Business Wire, MarketWired и PR Newswire, и получали доступ к корпоративным новостям — таким, как финансовые результаты — до того, как последние становились достоянием общественности. Согласно обвинению, новости затем передавались трейдерам, которые совершали незаконные операции с акциями и опционами, основываясь на украденной информации, а для дележа заработка использовались подставные фирмы за рубежом. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оценила заработанную мошенниками сумму в 100 млн долл.

Похожие операции, в то же время и по тем же бумагам, с одного IP

Более того, согласно обвинению, счета компании Exante Ltd., открытые в Interactive Brokers и Lek Securities, также были использованы для вышеупомянутой схемы, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 24,5 млн долл.

Exante принадлежит Lartemisis Holdings, а обе компании зарегистрированы по одному и тому же мальтийскому адресу: Portomaso Tower, St Julian’s, Malta. Ее учредитель и председатель совета директоров, Алексей Кириенко, основал в 2007 году Global Hedge Capital Fund, технологическая инфраструктура и база которого легли в основу брокерской компании Exante.

Василий Олейник,
например с 2008 г. нефть в рублях выглядит так:

URKA, вот что имеется в виду: если брокер банкротится, то под непосредственным риском ваши деньги на счету: в лучшем случая вы сможете получить их через процедуры банкротства (маловероятно). Бумаги же (если все правильно оформлено) должны быть отделены (сегрегированы) от бумаг брокера и учитываться депозитарием отдельно. Таким образом, если вы держите временно свободные средства в ценных бумагах (а в данном случае неважно, это FXMM, ОФЗ или другой инструмент), то вы минимизируете риск контрагента (риск убытков при банкротстве брокера).

Минусы бабочки:
— плохо отдает тэту (основной распад а последние дни)
— перед экспирацией (когда идет тэта) тяжело управляема
— малое ГО вначале жизни позиции провоцирует на взятие слишком большого объема
— при модификации резко растет ГО
— учитывая большие объемы ног, потреи на спредах при открытии/закрытии/роллировании могут достигать большого значения
— ближе к экспирации сложноуправляема (купленные страйки ничего не стоят и роллировать дорого, неэффективно)
— проигрывает стрэдлу в эффективности. Меньший по объему стрэдл лучше отдает тэту и лучше управляется (искл. дни вроде третьего марта 2014)
— за искл дней а-ля третье марта купленные страйки только мешают (зона покрытия меньше, тэта идет хуже, комиссия, бидаск спред).

имхо, годится только в качестве позиции «встрелил и забыл». Эдакая лотерея — или прибыль в 1-2,5 единицы, или убыток в 1 единицу.

Wilson, нутк локирование оно такое ))) сначала три дня локируют гэпами, шортисты ждут и усредняются, а оставшиеся 2 дня они с испугу начинают крыть и тащат цену ещё выше. Не прсото же так делают локирование и не дают откатов. Глянь SP500 последние 3-4 дня, там точно также, сползание и набор шортов в основную сессию а потом на открытии Гэп который не закрывается, чтобы топливо в рынке было, а на третий день растёт на шортах — на топливе. P.S. Если есть 2-3 дня с незакрытыми гэпами, то жди вынос шортов, тут же всё понятно.

Счастливый Конец, деньги должны лежать в РКЦ (расчётно клиринговый центр)а он обычно хранит деньги в ЦБ. У брокера есть свой счёт на компанию и выставленные лимиты на биржу, которые подтверждаются деньгами. Может ли банк и брокер в одном лице пользоваться деньгами клиентов? Может конечно ))) и отозвать их из РКЦ он тоже может, хотя это нарушение закона. В этом самый главный риск. Если у банка или у холдинга будут проблемы, то и клиенты на брокерском обслуживании могут попасть. Поэтому я ушёл из Альфабанка и ни шагу в другой банк-брокер.

NukeProof, я не совсем понимаю, что вы имеете ввиду, но похоже то же что и я. Я для себя вывел конструкцию, которая спасает от армагедона типа 3 марта, но при условии, что это действительно крах рынка, на, скажем так, вменяемом падении, даже сильном работать не будет.

На первый взгляд, все как раз наоборот, и при мощном гепе мы окажемся где-то в самой неблагоприятной точке конструкции. Но тут все дело в веге, вола при крахе подпрыгнет минимум в двое, куда задерут волу на опционах вне трех ближайших страйков, вообще предсказать невозможно. В самом простом случае будет что-то типа

то есть в самый тяжелый момент, когда вола полетит в небеса, предложений в стаканах возможно не будет вообще, база будет лежать на планке, мы будем даже в плюсе, а получим время и возможность спокойно и правильно все это дело закрыть.

ПО поводу обязательного контроля сделки:
сделать сделку и убежать, надеясь, что все само выиграется — это пораженческая психология. Это уже заранее проигранная битва, по Сунь Цзы. Давно научно доказано, что самое главное — это настрой. У Зеланда куча книжек есть, да и улюбого бихевиориста. Настоящая победа происходит перед боем. Вы должны убедить рынок, что Вы -сильнее. Поэтому — да, надо воспитывать яйца, сидя и контролируя сделку. Сами по себе они железными не станут.

mt4, не надо торговать и ждать новости. Есть уровень, есть понятие прокол, есть пробой, а есть отбой — это почти всё что нужно для торговли, ну и пару индикаторов.

Похоже уже на анекдот:

Учительница — Вовочке:
— Ты почему не сделал уроки?
— Просто вчера у нас был пожар и погиб дедушка.
— Так он что, сгорел?
— Да нет, он успел выпрыгнуть.
— Так он что, разбился?
— Да нет, пожарные растянули тент, он на него упал, спружинил и влетел опять в окно.
— Дак стало быть он сгорел?
— Да нет, он опять успел выпрыгнуть.
— Дак стало быть разбился?
— Да нет, я ж говорил, пожарные растянули тент, он на него упал. спружинил и влетел опять в окно.
— Так что, сгорел?
— Да нет, он опять успел выпрыгнуть.
— Так, значит, разбился?
— Да нет, я ж говорил, пожарные растянули тент, он на него упал. спружинил и влетел опять в окно.
— Так что же с ним случилось...?
— Да заебал он всех..., пристрелили его.

cosmichorror, да, в пятницу пересмотр — могут снизить до BBB- (сейчас BBB).