Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

Доброго вечара, сматрлабчане

Представляю на ваш суд бесплатный индикатор для Quik «Нефть в рублях» — «Tom Sawyer's Brent in rubles»
Этот инструмент позволяет с помощью двух фьючерсов играть на повышение/понижение рублёвой цены нефти (Long Br, Long Si или Short Br, Short Si). Исходя из заложенной в бюджет РФ цифры можно торговать с достаточно высоким положительным мат. ожиданием.



По умолчанию зелёная линия показывает реальную рублёвую цену контракта Brent. Однако, точность показаний ограничена промежутком времени от «сейчас» до прошедшего ближайшего клиринга (дневного или вечернего). Почему так? Дело в том, что биржа вычисляет цену по довольно мудрёной формуле, воспроизведение которой в скрипте индикатора вызовет серьёзные тормоза терминала. Посему точки зелёной линии определяются по стоимости шага цены, известной только для ближайшего клиринга.

( Читать дальше )

пришла в голову мысля...

покупаем краткосрочные (год-два) еврооблигации в баксах с доходностью 4%
и тут же продаем фьючерс си  на ту же сумму делая синтетическую облигу… итого 11%+4% = 15% годовых

в чем подвох???
зы банки сбер, втб и газпромбанка счас дают в рублях 8% годовых всего...

(фьючерс можно слепить синтетический через опционы… тогда он денег не будет жрать вообще) 

Заголовок – это о нашем 17-м месте в рейтинге ММВБ за июль

moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1&month=7&year=2015

 А Вы о чем подумали?  Правда, в отличие от классических брокеров, мы с этих оборотов ничего не имеем, только с  объема средств под управлением и прибыли. Но все равно «пустячок, а приятно». Но неожиданный. После того, как в марте мы перевели все обороты на FORTSe с брокеров на себя, мы прогнозировали, что с 32-34-го места скакнем на 20-22-е, но между 20 и 19-м местами казалось,  что существует непреодолимый для нас разрыв в 50% прироста оборотов. Как оказалось, «нет ничего невозможного», можно и на 80% нарастить обороты, особенно, если счет просаживается из-за «чужого рынка».

Вот об этом «чужом рынке» мы и поговорим. Именно он зачастую становится причиной разочарования в алгоритмической торговле. Причем не только новичков, но и таких корифеев, как mehanizator. А почему? А все дело в анализе торговых алгоритмов. Самые распространенные ошибки в анализе – это

—  исключительно анализ сделок алгоритма, а не эквити;

— использование только двух характеристик – доходность и максимальная просадка.

Почему это ошибки? В первом случае мы выбрасываем из анализа все такты работы алгоритма, на которых он не менял позицию и, соответственно, не знаем насколько наш алгоритм был прав в этих решениях. Во втором случае мы совершенно упускаем из вида сам рынок, на котором торгуем. Ведь кроме «наш» и «не наш» рынок, на рынке есть и еще и случайное блуждание с нулевым средним, на котором средний доход нуль, но вероятность выиграть или проиграть больше некоторой величины больше, чем получить этот самый нуль (по научному это называется «закон арксинуса»). И естественно, что при переборе параметров по  доходности и максимальной просадке мы отберем такие параметры, при которых на участках случайного блуждания чаще оказывались в совершенно случайном плюсе (именно таки и «строятся» «прибыльные» системы на генераторе случайных чисел, которые периодически появляются в сообщениях трейдеров). Но этот плюс  — это переподгонка и повод для больших разочарований в будущем.  Что делать? Ответ прост  — не совершать данных ошибок. Как? А брать больше характеристик эквити и анализировать их постоянно. Кстати, на серьезных западных  сайтах так и поступают с эквити трейдеров, предлагающих подписаться на сигналы.

Вот характеристики эквити нашего портфеля «Суперриск», которые мы отслеживаем в ежедневном режиме


 

( Читать дальше )

10 Правил Успеха от Илона Маска:



1. Никогда не сдавайтесь
2. Действительно любите то, чем занимаетесь
3. Не слушайте скептиков
4. Рискуйте
5. Занимайтесь чем-то важным
6. Фокусируйтесь на сигнале, игнорируйте шум
7. Ищите людей, которые решают проблемы
8. Привлекайте лучших людей
9. Создавайте лучший продукт
10. Работайте супер интенсивно

Элон Маск — История успеха миллиардера. У предпринимателя Элона Маска много далеко идущих планов, основатель таких компаний, как PayPal, Tesla Motors и SpaceX, рассказывает о своих опережающих время проектах: о доступном электромобиле, о компании, предоставляющей солнечные панели в аренду, и о ракете, предназначенной для многократного использования.

Добрый день, уважаемые читатели Smart-LAB!

Я получил большое количество вопросов по фонду FXMM (a.k.a. «убийца текущих счетов»), так что для интересующихся – небольшая информационная справка по фонду. В ней описан принцип работы фонда денежного рынка (FXMM), включая механизм валютного хеджирования в формате “вопрос – ответ”. Не стесняйтесь, задавайте вопросы – продукт новый, зачастую детали ускользают, но мы готовы раскрыть информацию о фонде «чуть больше чем полностью».

Из чего состоит портфель Фонда?

Из максимально «коротких» (1-3 мес.) облигаций Казначейства США (T-Bills) и однодневного своп-контракта на валютную пару рубль-доллар (RUBUSD)

От чего зависит доходность по своп-контракту (“свопу”) на рубль-доллар?

От разницы между рублевой и долларовой процентными ставками на межбанковском рынке. В связи с тем, что долларовые ставки относительно стабильны, решающее влияние на доходность свопа оказывает рублевая ставка процента, складывающаяся на межбанковском рынке (хорошим ориентиром может быть ставка межбанковского рынка кредитования, например RUONIA

( Читать дальше )

Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?


( Читать дальше )

Писал коментарий к посту http://smart-lab.ru/blog/262419.php, но он получается очень объемным. Решил немного расширить и оформить отдельным постом. Возможно, кому-то будет полезным. 

Опишу немного нестандартные способы автоматизации трейдинга, фильтрации акций и геренации сигналов для частного трейдинга и неглубокой разработки. В моем понимании из одной задачи вытекают другие. 

АПИ платформ, TOS и платные программы описывать не буду. Информации и так очень много в свободном доступе. Кто захочет-найдет.

Первый вопрос — где брать маркет дату. Историческую и в удобном формате. 
Совсем бесплатно  проблематично найти что то стоящее. Никто не дает маркет дату бесплатно. риал тайм можно брать с яху финанс, через их апи и получать, например, в эксель, но история доступна в дневках только. Риал тайм, без истории в тот же эксель можно тянуть из стерлинга через АПИ или через RTD add in, что проще.  Другой костыль — брать АПИ фьюжина(можно демку) и качать историю куда-то. Тут уже нужно писать свой код. 

Теперь о платных вариантах

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Какая боль… ©

Мейнстрим смартлабовских обсуждений текущей недели — счастье в трейдинге и коворкинг в трейдинге. Причем, в контексте, что ни того, ни другого не может быть, т. к. трейдеров нет, а есть только лудоманы:

В крупнейшем мегаполисе страны недостаточно успешных трейдеров, чтобы они заполнили собой и своими мониторами помещение в 30 квадратных метров. Трейдеров нет. Кто есть — те лудоманы.

Прибыль и убыток от трейдинга оказывают асимметричное воздействие на счастье лудомана: снижение уровня счастья от убытка в $100 может скомпенсировать прибыль не менее, чем $5000. Аргентина: Ямайка 5000:100. Какая боль… © Счастья нет.

Только мне одному кажется, что эти две темы взаимосвязаны не только потому, что совпали по времени, и не только потому, что по ним обстоятельно высказался Тимофей Мартынов?

Добавлю в обсуждение свои пять биткоинов.

( Читать дальше )