Пост навеян сообщением коллеги по опасному бизнесу, который бьётся с RF, ну я наконец-то допилил свою нейронку. Тренировалась она на 5-минутках в RI, картинка с результатом тренировок в настоящий момент получается следующая:

Если грубо, то каппа это показатель, который можно трактовать как преимущество прогнозной модели в сравнении с тупым рандомом. F1 это мера, которая определяет, насколько точна модель (отсутствие ложных предсказаний) и одновременно насколько она чувствительна (кол-во пропущенных мячей). Полученные по ним значения 0.924 и >0.9 соответственно, это совершенно запредельная точность «на бумаге».
Что касается confusion matrix, то её можно трактовать как соотношение предсказаний и реальных значений. Как видно, тут тоже всё вроде бы ок, ни один шорт как лонг не был классифицирован и наоборот.

Погонял сейчас на вечёрке, но, как и следовало ожидать, на реальных биржевых данных всё оказалось далеко не так радужно:

( Читать дальше )

Оке. Что именно я сгенерировал?!
Как я уже писал мое видение рынка это меняющиеся периоды случайного блуждания со вспышками какой то детерминированности, которые трейдер стремящийся к извлечению профита (а не чего то там еще) и должен торговать.

А как вообще подход в торговле я использую? А тут нужно вспомнить тех самых отцов-учителей которые лет 20 назад изрядно наследили на просторах инета. Атаман, Юра.… всех не упомнишь, но и не важно. Их конкретные подходы для российского фондового рынка оказались бесполезны, зато подход оказался понятным, логичным и что самое главное подходящими для меня. То есть сидишь ты такой с компьютером в обнимку, чего то там считаешь, ищешь закономерности (неэффективности, тут каждый может назвать как захочет), а затем исходя из предположения что эта закономерность продлится еще какое то время, начинаешь использовать на рынке. В чем природа возникающих закономерностей интересна для тех кто хочет понять суть рынка, а тем кто хочет просто рубить бабло наверно не очень. Но если откинувшись в кресло немножко пофантазировать можно вспомнить о таких природных явлениях имеющих числовые оценки как «золотое сечение»,  персистентность, толстые хвосты, нормальное распределение. Можно пофантазировать на тему что толпа (а фондовый рынок хоть он и фондовый прежде всего рынок, то есть толпа людей)  в какие то критические моменты ведет себя шаблонно. Что есть какие то переходы в разные состояния рынка которые можно обсчитать. Что гуру и всякие теханализы с волнами Элиота создают паттерны поведения итп итд. Все это заполировать понятиями точка бифуркация, нелинейность, хаос… а можно на все это плюнуть и просто искать закономерности. Это не требует ни ума, ни какой то прозорливости или образования. Это как искать в куче сена иголку-кому то повезет и он найдет ее сразу, кому то нет, он будет искать ее долго, может всю жизнь, ну а кто то вообще не найдет. Все само собой IMXO.

( Читать дальше )

«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
Пожалуй, это единственный автор, который рассматривает риск-менеджмент не только как торговую стратегию, которая мало кому понятна поначалу. Райан знаменит тем, что привык объяснять особо сложные понятия простым и доступным языком.
скачать книгу
.
Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
Они позволят вам по другому взглянуть на трейдинг. Его методика основана на простой математике. Только цифры, и ничего более!
скачать книги
.
«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
Данное пособие является первым учебником, выпущенном на русском языке, в котором риск-менеджмент рассматривается как наука, в которой, прежде всего, необходимо большое внимание уделять дисциплине и тщательному анализу.
скачать книгу

( Читать дальше )

Лет 20 назад была модной темой нейросети, и в частности в приложении к прогнозированию на фондовом рынке.  Вообще, нейросети были придуманы в далеких 60 прошлого века, но как это часто бывает от теории до реализации прошли многие году. Если нейросети в других сферах нашли свое место, то о применении нейросетей для успешного трейдинга я честно говоря не слышал. Этому может быть два обьяснения-для фондовых рынков неросети неприменимы (вообще или пока), либо кто сумел их правильно применить, по понятной причине не стал писать об этом кандидатские, а ничтоже сумняшеся стал рубить бабло.

С момента моей первой попытки применить нейросети прошли многие годы, с тех пор и теория нейросетей сильно прибавила, и мощности компьютеров увеличились и появилось куча программных приложений и инженерных штуковин, которые позволяют все это проще, лучше и интересней обсчитывать.

Впрочем одна проблема осталась прежней (на мой очень скромный взгляд)-те кто пытается использовать нейросети на фондовом рынке мыло понимают рынок, поэтому это часто приводит к чистому (опять же по моему очень скромному мнению) идиотизму.

( Читать дальше )

Расскажу вам о своей безубыточной стратегии (вниманию Карпова).
Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс (это не стратегия Севена с пенистаками).
Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. За месяц заработал процентов 10% помоему, но потом попал в просадку на 3 месяца и недавно закрыл позу в плюс. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов.
Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча.

Суть стратегии:
Берем постоянно растущий актив. Етф на SP500 или Наздак — SPY, VOO или QQQ.
Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота.
В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца.
Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение.
Только лонг, без стопов и плечей. Тайм фрейм: 1 час + дневка для общей картины.
Цель — обогнать индекс.

Плюсы:
1. не нужно залипать постоянно за монитором. Достаточно 2-3 раза в день проверять наличие разворота.

( Читать дальше )

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

( Читать дальше )

По мере насыщения текстов формулами наблюдаю неуклонное снижение к ним интереса со стороны читателей Smart-Lab'а. Осталось недолго. Это глава предпоследняя и формул в ней мало. Напомню только, что рассматриваются только дельта-нейтральные стратегии, никакой направленной торговли.



( Читать дальше )

Я попробую небольшими частями изложить основные положения обобщенной теории опционов. При ее разработке не использовалась гипотеза о случайном поведении цены базового актива по причине того, что для большинства финансовых рынков ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Обобщенная теория индифферентна по отношению к причинам ценовых изменений и в этом ее отличие от классической теории опционов, для которой гипотеза о случайном поведении цен является незыблемым основанием. Важно отметить, что в случае согласия с гипотезой классическая теория не вступает в противоречие с обобщенной, но оказывается ее составной  частью. Отсюда и название “обобщенная”. Она должна понравиться тем, кто не очень хорошо разбирается в методах ТВ и МС, но хочет разобраться в опционах.

Постараюсь обойтись минимальным количеством формул, хотя совсем без математики не получится. Поэтому, если что-то будет непонятно, спрашивайте.

Размещать новые части я буду с частотой примерно раз в неделю, по мере их написания. Всего частей будет, наверное, четыре или пять.

( Читать дальше )

        Я пару раз намекал, что это продается. Давайте уже без намеков: торговая система, продается. По соотношению цена/качество считаю, одно из лучших предложений на рынке.

        Почему не жалко продавать? Потому что там ликвидности более чем, вход-выход в широком окне, размазан по куче вариантов, ни автоследование, ни продажи — систему не подкосили.

        Первые покупатели системы были 2.5 года назад. С тех пор она заработала 250% с 15% просадкой, мониторинг счета с Комона прилагается.



1. Что предлагается?

         Полное описание алгоритма + торговый робот. Робот под Квик и срочный рынок Московской биржи. Технически торговать можно любые контракты, хотя не все стоит. Прилагается мануал, несколько десятков страниц. Можно сказать, Приложение №1 к моей книге «Деньги без дураков». Описание, как создавалась, тестилась и улучшалась конкретная система, стоящая в торгах с 2014 года по сей день.  

( Читать дальше )