Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

• сколько стоит проводка электричества по хате?
• сколько стоит финальная шпаклевка уже ровных стен под обои/м2?
• сколько стоит выравнивание потолка, шпаклевка и побелка/м2?
• сколько стоит клеить обои/м2?
• сколько стоит укладка ламината/м2?
• сколько стоит класть кафель на пол/м2?
• сколько стоит класть плитку на стену/м2?
• сколько стоит звукоизолировать стену/м2?
• сколько стоит снести стену?
• сколько стоит построить стену?=)
• сколько стоит уложить теплый пол (вода/электричество)?

Обсуждения

• занимаюсь ерундой, до меня уже давно все создано. Прежде чем, что либо начать, конечно же я изучаю положение дел. Я прекрасно изучил, что уже есть конкретные разработки. Но я уже говорил, что я готовлюсь к хорошим вакансиям и хочу знать досконально протокол. Человек я щепетильный, мне важно знать каждую мелочь. Другого метода изучения я не придумал. 
• мой код не оптимален. Хоть я и не услышал конкретные доводы, но все же склонен к такой мысли. Код только строится и конечно будет еще дорабатываться.
• выбрал не ту платформу. Тут самое интересное. Были интересные беседы. Но надо заметить. Я не отвечаю на позывы типа: «си ерунда, бери  то-то». Я считаю это не профессиональным. Но все же интересные моменты были. Итог:
    — Для скоростного трейдинга желательно уходить на Linux. Основной довод — несовершенство windows многозадачности. Лишним доказательством будет являться набор постоянных вакансий на рынке, где требуются именно Linux программисты. Также вы должны заметить, какое внимание Linux оказывается на будущей конференции алготрейдеров (27 февраля).
  — Желательное использование Си и Java. Ничего пока не могу сказать. Но стоит заметить, как и в беседах было подчеркнуто, так и в вакансиях на рынке, западные компании требуют именно java программисты. 
• в любом случае, направление движения изучения вырисовывается, за что, спасибо собеседникам
• в личных беседах я увидел заинтересованности в изучении протокола. Думаю статьи и дальше будут полезны. Литературы доступной с разжевыванием мало. А интерес смотрю есть.
• получил несколько предложений поработать вместе. Оказывается СЛ читают интересные люди. Это радует.

В прошлый раз я решился и написал свой первый пост (http://smart-lab.ru/blog/310809.php), который был положительно встречен публикой и повисел денек в лучших записях дня.

Напомню, я говорил о своем опыте, что часто мы торопимся входить в рынок, а на самом деле сделки наши не должны быть одинаковыми по своему значению, и лучше бы ждать и готовить свою ключевую, на которой вы и будете делать свой недельный профит.

При этом правильно, если вы будет ожидать движения в два раза больше (например, 4-5%), чем собираетесь взять в плюс (2-3%).  В итоге 1-4% в  неделю – вполне реальная доходность при таком неторопливом выжидательном подходе.

В целом,  комментарии были конструктивными, но один обратил особое внимание:

«Юрий Никулин, 1-3% в неделю — это, несомненно, успех. Хорошо, если еще депозит крупный и такая доходность позволяет спокойно жить «с рынка».

Я писал, что за последнее время систематизировал большой объем своих старых записей, которые собирал на протяжении более 5 лет, записывая мысли ярких персонажей, опубликованных на зарубежных и отечественных форумах. Так вот, почти все мои «авторы» говорили, что часто мы делаем ошибку, когда начинаем торговать маленьким счетом совсем по другим правилам, нежели большим.