Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

( Читать дальше )

Хочу разочаровать народ собравшийся здесь и возбудившийся на падение доллар рубль на 100 копеек за сегодняшний день. Боюсь вас энтузиастов крепкого дерева и фанеры вскоре знатно огорчат. А именно — пара приближается к дну очередного 80 дневного цикла. Расчетное время для дна цикла — 7 — 10 марта. Именно этим объясняется падение пары несмотря на укрепление доллара на внешнем рынке. Хочу напомнить что индекс пробил вверх сегодня фибо 50% от снижения 121 — 71 и видимо день закроется надо уровнем. В таком случае светит индексу 61.8% в районе 101.



Пара приближается к дну канала 80 дневного цикла. В прошлый раз эта граница выступила сопротивлением для пары. Сигналом на разворот пары вверх будет пробой 20 дневной линии FLD и закрытие дня над нею. Это около 63  на сегодня. Что же дает рублю право называться сейчас тефлоновым? Бинго — это же нефть! А что делает нефть? Она также вблизи некоторого разворота. Флет в четвертой волне в разгаре, но большую часть волны уже пройдена. ТФ 4 часа

( Читать дальше )

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.

( Читать дальше )

Обещал

        Наверное все  трейдеры хотят иметь хорошую скорость и надежность работы компьютера.
Хотя не у всех есть самое современное железо. Именно они больше ощутят повышение производительности, если воспользуются моими советами.  Все рекомендуемые мной утилиты- беЗплатны или условно такие.  Все рекомендации являются «наглоламерскими», как выяснилось в комментариях. 
 
Итак, начнем.


( Читать дальше )

Рынки не существуют в изоляции друг от друга, они взаимосвязаны. Межрыночный анализ (intermarket analysis) изучает эти взаимные связи. Эти взаимосвязи представляются графически в виде соотношений.

Основа — взаимная динамика 4 основных классов активов: акций, облигаций, сырья и валют.

Дополнение — взаимная динамика отраслей.

Эта взаимная динамика классов активов различается в зависимости от текущей фазы рыночного цикла — инфляционной или дефляционной.

Знание «правильной» взаимной динамики помогает управляющему корректно определить фазу рыночного цикла и в соответствии с этим выбрать отрасли и секторы для инвестиций

Идеализированная схема бизнес-цикла:

1. Первыми на изменения в рыночном цикле реагируют облигации. Они начинают расти или падать.

Затем к ним присоединяются в середине цикла акции. Рынки сырья присоединяются последними.

( Читать дальше )

Не спрашивайте зачем. Интересует процесс.

1. Ювелирные изделия — сразу нет. Купишь всегда дороже чем продашь, в стоимость входит по мимо металла время ювелира, наценка магазина, ндс, аренда, маркетинг и прочая хрень. Т.е. не выгодно. Ювелирные изделия с рук тоже плохо — обманут, кинут, убьют, накроет обэп, Достоевский 2.0 напишет новое произведение про старушку процентщицу.

2. Слитки. ПРодают со спредом. Плюс налог при покупке НДСовский, при продаже НДФЛ. Т.е. даже если цена пойдет в нужную сторону очень сложно на прибыль выйти. При этом слитки фиг вывезешь из страны, да и заполняется что-то вроде декларации при покупке и массоны знают, что у тебя есть целых 2 грамма золота — плохо.

3. Золотые монеты. Они далеко не всегда золотые. Если будут какие повреждения, банк их может и не выкупать назад. Т.е. переплата за золото, которого на руках нет, риски остаться с носом.

4. CFD — сразу нет, это очевидно. Фьючерсы какие-нибудь на золото сильно лучше. Но опять же. В случае сильных проблем не факт, что биржи продолжат свою работу. Торговля ведь тем, чего нет. А хочется иметь это на руках. Т.е. фьючерсы с диверсификацией по разным торговым площадкам пока что имеют приоритет по моим соображениям. Но как покупать именно металл?

( Читать дальше )

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

Кто посмотрел видео — статью можно не читать!!!

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!

Помните пожалуйста ставить! +++
Для тех кто еще не в теме —  бесплатные уроки Wealth!
Основная статья!!

Читателям Сюда:

           Многие знают про то, что если не аккуратно пользоваться фракталами или точками ДеМарка можно получить заглядывание в будущее.
Но мало кто работая с ними обращает внимания на то, какие они бывают и какие серьезные проблемы могут возникать при работе с ними!
Классические точки ДеМарка представляют собой свечной паттерн их 5-ти свечек самая верхняя точка которого находится посередине, и по 2 свечи с обеих сторон ниже средней.
Первая проблема, которая возникает — это то, что трейдер, прочитав книжку ожидает, что на мониторе увидит книжный вариант паттерна:

( Читать дальше )