Для тех, кто не успел/не смог.

Ну что, дамы и господа трейдеры, неделя это была короткой и всем счастливых выходных...

На этой неделе ЦБ не отозвал даже ни одной лицензии, что уже само по себе удивительно ;) 

Но вот судьба одной кредитной организации уже предрешена… :(

Обычно я не называю поименно даже еще «дергающиеся в коме» банки, до их так сказать констатации смерти.

Но в данном случае выходные длинные, а принципиальное решение регулятором принято еще сегодня
Итак: в 17-00 ЦБ отключил от БЭСПа (Банковская система Электроных Платежей) Банк «Истком-финанс» (ООО «КБ «ИКФ») лиц 3445.
Весь предыдущий опыт показывает, что эта мера предшествует на два три дня оглашению приговора.....

Проблемы у банка начались еще в апреле 2014 г, когда  регулятор по результатам тематической внеплановой проверки оштрафовал банк за неисполнение закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. 

( Читать дальше )

Обозреваемая неделя выдалась невероятно скучной. На рынке наконец началась небольшая коррекция, а народ, похоже весь посваливал на дачи и никого особенно рынок не интересовал:) Да и страсти на смартлабе несколько улеглись, поэтому на фронте социальных тенденций у нас тоже не густо. Ну разве что это (старые песни о главном:))), ну и конечно +384 и 161к. О социальных тенденциях в сообществе трейдеров в этот период неплохо написал Макеев Евгений, который провел семантический анализ упоминаемых на смартлабе слов (+76,21к).

Алго, опционы
Ставка на рост VIX стоимостью $13 млн (+110,30к)
О стоимости опционов и откуда он берется (+57,17к)
Валерий Песчинский: Нулевый опционщик. Часть 7. Греки (гамма и дельта, часть 3) (+38,6к) 

Инвестиции
Курс Роберта Шиллера одним файлом с Coursera (+122,33к) 
Лариса Морозова: дивиденды Россетей и ее дочек. История и перспективы (+55,22к)
Лариса Морозова: дивидендные новости недели 26-31 мая (+55,9к)
Александр Шадрин: Письмо из Арсагеры, часть 1 (+53,15к). 
Павел: об инвестициях в российскую недвижимость (+43,79к)
Анастасия Милькова: Инвестируй или проиграешь (+22,72к)
Наука социономика в приложении к России (+33,22к)
Альфред Хичкок: о себестоимости добычи золота (+34,20к)
Состояние банковского сектора РФ в диаграммах (+16,8к)
Роман Климов: алюминий в дефиците? (+8,6к)

Это интересно
Вакансия в центральном банке (+27,24к)
Михаил Давыдов: Студент против ДЖПМорган или биржевого мяса не существует! (+251,49к)
Как стать богатым. Интересная история человека о том, как он начинал бизнес (+118,126к) Рекомендую!
Макеев Евгений: о чем не плачут в тридцать. наши реалии (+127,47к)
Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника (+196,60к)
Чего я боюсь в трейдинге? (+105,68к)
Петров: как я вложил свой ваучер? (+102,135к)
Роман Некрасов: интервью с А.Хотиным. Трейдинг как бизнес (+65,11к)
Массовые выставление на продажу квартир в 2014 (+52,42к)
Суфиянова Таня: снижение налогов от больших убытков (+27,18к)
Тимофей Мартынов: finparty вошли в состав banki.ru. Мой моментарий (+17,14к)

Видео недели
Тимофей Мартынов: Дмитрий Черемушкин про поиск и торговлю закономерностей (+77,33к)
Андрей Верников: интервью с Андреем Ткаченко (XoxoL-T) (+65,30к)
Михаил Ростов Папа: мастер-класс Резвякова в Кемерово (02:55:00) (+49,55к)
Андрей Верников: Интервью с создателем привода QSCALP Николаем Морошкиным (+36,13к) 
Тимофей Мартынов: мое интервью с Валентиной Дрофой про ее бизнесы (+39,24к) — рекомендую! Мотивирует!
Вебинар: Multicharts.Net — учимся писать стратегию за один час (+25,1к)
Алекс Хурко: документальный фильм Инсайдеры (+24,1к)
Закрытый вебинар от AMP 

Всем добрый день!

Данная стратегия поможет войти в рынок тогда, когда кажется что всё уже упущено и не хочется забегать в последний вагон. 

Стратегию можно торговать и без индикаторов, но для повышения большей вероятности, некоторые из них точно не помешают.

Для вас представлен пример торговли по одному из типов скрытых уровней. Пример весьма простой, поэтому должен быть понятен всем начинающим инвесторам. Многие, кто торгует на рынке, утверждают, что результат определяет в основном психология. Я думаю, что всё дело в безответственности и цели, либо они есть, либо нет. Данную систему рекомендую тщательно изучить и принять на вооружение.
 
Идея торговать по скрытым уровням появилась у меня после того как я понял насколько это эффективно, когда не хватает времени, и если пропущен сигнал входа в сделку от импульсного уровня. Я всегда думал над тем как зайти не просто в рынок, а именно в само движение цены. По какой цене можно зайти – один из основных вопросов.
Исследуя различные уровни, остановился на фрактальных свечах, заметив постоянно одну и ту же закономерность. Которая работает в случае простого экономического принципа: «восстановления спроса/предложения».

Пример на рынке с «правильной структурой роста спроса»:

Суть системы заключается в том, что на рынке с «правильной структурой роста спроса» надо при восстановлении спроса на приемлемые уровни, заходить в сделку на определенном «восстановленном уровне предыдущего исторического спроса» и просто ждать, что «самоподдерживаемый спрос» даст нам заработать прибыль. На продажу ситуация обратная, с уровнями предложения. 

Термин «скрытые уровни» легко понять, когда наглядно можно будет посмотреть на пример на графике с пояснениями.  Скрытый уровень: пусть будет это например фрактальная свеча (№1) с фракталом «Down», минимум которой был обновлен последующими свечами (№Х), и впоследствии именно этот уровень (№1) — а именно — нижняя часть тела свечи (если свеча белая — open, если свеча черная — close), оказывается на графике ниже, чем уровень (№Х) — только уровень close свечи, получается что данный уровень (№1) скрыт уровнем (№X).

Сам по себе скрытый уровень еще ничего не значит, если он «не восстановлен ценой». Т.е. например цена после обновления минимума фрактальной свечи (№1) должна закрыться выше нижней части тела фрактальной свечи (№1) – после этого мы понимаем, что на рынке произошло восстановление спроса на приемлемый уровень. Чем на больший уровень восстановится спрос, тем лучше сигнал на покупку.   Конечно, что касается свечей с фракталами «Up» — всё аналогично. Также уровень предложения может стать уровнем спроса и наоборот – это аксиома (смотрите первое свойство уровней). Восстановление цены (закрытие выше либо ниже уровня)  может быть бесконечное количество раз, соответственно количество торговых сигналов тоже может быть много.


( Читать дальше )

 
Donal Byrne для http://www.wallstreetandtech.com/  


Анализ задержек стал важнее, чем сами задержки.
 
В то время как широкая публика только недавно узнала о существовании высокочастотного трейдинга, многие из тех, кто работает в этой индустрии, до сих пор не до конца понимают реальную роль задержек в электронном трейдинге. В течение нескольких лет мы наблюдали за электронными системами осуществления сделок (ECN) и хотим изложить свой взгляд на ту роль, которую будут играть задержки в будущем.
 
В 2009 году мы высказали мнение, что «скорость — это хорошо, но прозрачность — лучше». Тогда гонка вооружений в области задержек в электронном трейдинге была в самом разгаре, и казалось, что она не закончится никогда. Однако мы уже в тот момент понимали, что остановка этой гонки вооружений неизбежна, поскольку преимущество в электронном трейдинге — это функция от относительной задержки, а не от абсолютной.
 


( Читать дальше )

Не о том спорим, господа. Все же просто рассчитывается. Надо понимать, что рынок имеет ликвидность, которая выражается в проскальзовании на операцию после решения ее совершить. Для стоп-лимит заявок — это просто: проскальзование закладывается в лимит-цену. Для лимитированных заявок с сайзом его тоже надо закладывать. Почему? Потому что при большом объеме возможна ситуация, когда цена заявки была, но Ваша заявка не прошла или прошла частично. В этом случае Вам надо ее исполнять «по стакану» на сайз и Вы получите то же проскальзование, что и при стоп-лимите.

Как определить это проскальзование? Только опытным путем. Мой опыт показывает, что «стакан» для этого не показатель. Сколько раз я убеждался, что стоп-лимит заявка срабатывает, когда в пределах проскальзования в «стакане» нет и 30% объема, посланного в рынок.

Лично я для себя вывел такую гипотезу: если Ваша заявка сносит часть «стакана» и встает с отрывом от других заявок, то находится куча желающих Вам «залить». Эта гипотеза косвенно подверждается тем, что мои заявки на 500000 акций Сбера (сейчас 50000 контрактов) в 2008-2011 разбивались на 30 и более операций, из которых пара была крупная на 100-150 тыс. акций, а остальные «мелочевка» и все операции проходили в пределах 1-2 секунд, если судить по времени операции в квике.

( Читать дальше )

Хотя бы потому, что: у него есть источник доходов, который позволил ему заработать эти деньги! если, конечно это не любимый внук бабули, которая померла и оставила ему в наследство пятикомнатную квартиру на кропоткинской или арбате! Во-вторых, банковский депозит со 100 млн руб под 10% сейчас будет давать почти 1млн в месяц! А давать такие деньги в ДУ Васям, Бегемотам и прочим личностям -это риск, кто из них компенсирует вам просадку, да и стейтмент последних хотя бы за последние 10 лет со стабильными 25% годовых-это тайна, покрытая мраком! Даже если и есть, где гарантии того, что в следующий период не будет слива? конечно им хочется заработать комиссию управляющего, покормить брокера-только несите ваши денежки! Как и в любом бизнесе реклама и маркетинг-двигатель торговли! Здесь это не исключение-проект Финама всем известен, проект ай ти инвеста тоже, реклама и маркетинг используют средства массовой информации для продвижения продукта-так и здесь! Правда, в последние годы в связи с оттоком капитала и УГ, а иначе наш рынок назвать нельзя-все мелкие и средние инвесторы посливались, населения и предприятия закредитованы и пришла пора платить долги и обслуживать кредиты-свободных денег нет, а если и есть, то предпочитают хранить их в надежных местах, а никак не у брокеров, тем более прецеденты с отъемом лицензий уже имеют место быть…

( Читать дальше )

Череда сильных вспышек на Солнце «Класс X2.2, Х 1,5»
Сегодня на солнце произошло две мощные вспышка класса Х 2.2 и Х 1,5
Рентгеновское излучение Солнца с 9 июня 2014 года по 10 июня 2014 года по данным спутника GOES-15 

Вспышки от Солнца были направлены в противоположную от Земли сторону. Так что серьезных магнитных бурь ожидать не стоит.
Но стоит ожидать повышенной волатильности на рынках в ближайшие двое суток.


Прогнозы интенсивности и направление солнечного ветра (NASA ISWA):

Как видно на схематичной картинке, выброс был направлен в противоположную от земли сторону. Так что, вероятность возникновения магнитной бури на Земле очень мала. Но однако стоит ожидать повышенной волатильности на рынках. Так как понятие «повышенная солнечная активность» включает в себя целый спектр воздействий и взаимосвязей помимо магнитных бурь на планете Земля. В дни повышенной солнечной активности, обычно, резко повышается опасность возникновения стихийных бедствий, всего спектра катастроф, землетрясений, извержений вулканов, обострение локальных, военных конфликтов.

( Читать дальше )

Любителям уехать на выходные —  не забываем в пятницу 13 июня на московской бирже торговый день, торгуется все кроме фондовой секции и ПФИ ! moex.com/n5609/?nt=0