Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.  

( Читать дальше )

Сегодня в Москве прошел Биржевой Форум 2014. Форум вызвал большой ажиотаж — зарегистрировалось порядка 1400 человек. 

На пленарном заседании собрались главы 3-х основных экономических ведомств и вот основные их тезисы:

А.Улюкаев (Министр экономического развития):
В апреле выйдет новый экономический прогноз (с учетом «новых» факторов)

• Ситуация с факторами производства и потребительским спросом – лучше, чем за тот же период прошлого года.
• Однако прошло сокращение нормы сбережений с 10% до 7%, что обусловлено текущей нестабильностью.
• Отмечается усиление инфляционных рисков и ускорение обращения денег.

Текущая геополитическая ситуация вселяет некоторый оптимизм. В основном идут «словестные» интервенции и локальные меры.

( Читать дальше )

Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )

Не многим более месяца назад, мы публиковали, что в результате рекордных данных по импорту в течение года, Китай наконец обогнал Индию по количеству импортируемого золота. Вряд ли это стало сюрпризом для тех, кто следил за публикуемой нами информацией о ненасытном спросе на золото в Китае, начиная с 2011 г., и по настоящее время.
 
Аппетит Китая на физическое золото, который представлен ниже в диаграмме охватывает лишь 2012 и 2013 гг., и оценен Голдман Сакс в 70 млрд. долларов только поставками из Гонконга.
 


( Читать дальше )

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
 
 
 

Источник: goldenfront.ru/articles/view/dzhim-sinkler-putin-mozhet-polnostyu-unichtozhit-amerikanskuyu-ekonomiku
 
Транскрипт интервью Грега Хантера (Greg Hunter) из usawatchdog.com с Джимом Синклером (JimSinclair) JSMinset.com.
16.03.2014
07.20:
Грег Хантер: …скорее всего нас ожидают экономические санкции, экономическая война, которая уже и так идет. И одна из вещей о которых они говорят – это исключение России из швейцарской системы (системы международных платежей), запрет ее использования. В свою очередь Россия может заявить, что хочет получать оплату за газ в золоте и серебре. И они это сделают выборочно: для Европы и западных союзников – золото, для Китай – юань подойдет. Что вы об этом думаете?
Джим Синклер: Вы поднимаете сразу несколько проблем. Во-первых, использование швейцарской системы для создания огромных трудностей в переводе банковских платежей. Это одна из возможностей. Но страны БРИК уже развивают свою собственную систему платежей. Так что использование ее в качестве рычага для давления – это ошибочная мера в любой ситуации за исключением войны. Они (Запад) просто создали себе конкурента. Использование ее для давления на Иран, хотя и выборочного, по моему мнению было ошибкой – преждевременным применением мощнейшего оружия. Если идет горячая война вы можете таким образом нанести удар по экономике противника. Используя это в ситуации холодной войны вы лишь создаете конкурентный механизм для швейцарской системы. Швейцарская система – это лишь западная коммуникационная система. Это просто платформа. Такие платформы можно легко повторить…


( Читать дальше )

Крымскую «национализацию» Украина хочет компенсировать имуществом Российской Федерации в Украине и за границей.
Об этом заявил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко, передает  ЛІГАБізнесІнформ.

«Что касается заявлений, которые были сделаны так называемым крымским руководством, о национализации государственной собственности в Крыму и соответствующих природных ресурсов на шельфе Черного моря, мы официально заявляем, что если Российская Федерация признает эти действия крымской власти, то Украина оставляет за собой право применять адекватные меры по компенсации этих потерь за счет имущества, которое принадлежит Российской Федерации и находится как на территории Украины, так и в других странах. Мы будем это делать в строгом соответствии с международным и национальным законодательством»

, — сказал Петренко.

Уточняя, о каком имуществе может идти речь, Петренко отметил, что у российского «Газпрома» довольно много объектов на территории Европы.


( Читать дальше )

• Лучше совсем отказаться от сделки, чем брать неизвестный риск
• Чем дороже акция, тем быстрее ходит
• Никуда не нужно торопиться
• Большие игроки стопы не выставляют
• Все, кто хорошо торгуют, торгуют очень просто
• Если позиция идет в твою сторону, то можно часть позиции закрыть до сильного уровня и часть после преодоления его
• Короткая дорога в два раза длиннее
• Если не понимаете формацию – позицию не открывать!
• На длинных барах не заходят, на длинных барах выходят
• Всего есть две стратегии: либо продолжение (пробой), либо разворот (отбой)
• Чем вертикальнее рост – тем ближе stop
• Когда ловишь максимум, акция должна сразу идти вниз, если не идет, то нужно закрывать позицию
• Прибыль нельзя отдавать!
• Торговать только те ситуации, которые понимаешь
• Графики все одинаковые, торговать можно хоть чем
• Торгуйте ради успеха, а не ради денег!
• Задача №1 — быть выше нуля
• Если по стопу выносит, то не правильный вход (сама точка входа или направление)
• В трейдинге лишняя информация мешает
• Всегда платить только ту цену, которую планировали (не гоняться за акцией)
• Если нет сигнала для входа – не входить
• Если нет сигнала для выхода – не выходить
• Побили – либо лежи на полу, либо вставай и иди дальше
• Пока не понятно кто побеждает, нужно сидеть в засаде,
• Любая победа – это победа. Но бывают маленькие поражения
• Когда оцениваете человека, думайте, что он умнее вас

 Продолжение: smart-lab.ru/blog/173023.php

Варианты — продать фьючерс + купить кол, купить кол и купить пут (соорудить стрэдл), купить фьючерс и пут. Я думаю, если играть в эту рулетку, то надо ставить на самое маловероятное событие — оно может принести наибольший профит. А самое маловероятное — это отмена референдума (или его перенос), далее по маловероятности — референдум будет в пользу Украины (что забавно — его тоже посчитают нелигитимным? )). То есть это гэп вверх. 

Вопрос в том, насколько тогда велик будет гэп. И, однако, не след забывать, что не одним Крымом движения обуславливаются. Может завтра Китай на Японию нападёт. А может, в Челябинск инопланетяне прибудут.  Можно купить стрэдл (кол и пут), но если движухи не будет, будет облом. Опять же, какие страйки брать, чтобы и дёшево, и эффективно? Вообщем, тема для экстренного размышления. На ближайшие полтора часика. 

ЗЫ. Прикупил пяток 90х апрельских путов на RIM  по 2990  и пяток таких же 140х колов по 280. Поглядим.

Сделайте одолжение, а, что происходит у амеров…  ????  кто то чихнул??  или им предъявили облигации к погашению?? может америка решила отменить доллар??? кто, что слышал — сообщите плииииззз