Всем доброго времени суток, господа трейдеры. 

Понимаю что вопрос достаточно банален, и можно ответить на него простой фразой «гугл тебе в помощь», но очень хотелось бы услышать комменты знающих людей. Ибо имеется несколько проблем, моих личных, в подборе софта.
А именно:
1. Не умею программировать. Ну тоесть вообще не умею, и туго у меня с этим. Хотя с логическим задание ф-ий и построением всё нормально.
2. Вряти смогу грамотно разобраться с сильно замудрёной ангийской версией программы.

Посему прошу подсказать програмку которая подойдёт под следующие параметры:

1.Будет проста и понятно для построения системы, желательно даже сложной.
2. Желательно русскоязычная, или с возможностью руссификации.
3. Платная или нет, не важно, но конечно же хотелось бы поиметь халявный софт :)))
4. В идеале что бы на платформе программы можно было создавать роботов.

Заранее спасибо всем.
Думаю ответы на данный вопрос будет полезен не только мне, но и любому новичку на данном ресурсе.  

В прошлый раз я рассказывал Вам, как установить программу QUIKLiveTrading для создания связи между торговым терминалом QUIK и программой для создания и тестирования торговых систем Wealth-Lab. Сразу же после установки QUIKLiveTrading Вы получите возможность получать исторические данные из терминала QUIK и работать с этими графиками в Wealth-Lab.

Сегодня На своем блоге написал большую статью о том, как можно передавать исторические данные о котировках акций и фьючерсов из торгового терминала QUIK в программу для построения и тестирования торговых стратегий Wealth-Lab.

( Читать дальше )

Первое полугодие 2012 года оказалось непростым для роботов, для моего в том числе.
Укратить рынок с середины декабря 2011 по середину февраля 2012 робот не смог. Идей как улучшить его в такой ситуации нету, к сожалению. Но главное, что он не сливал сильно.
Картинка с эквити двух стратегий и их суммы:


На реале суммарная стратегия проработала последние 5 недель.
Не сдаёмся!) Проверим свою выдержку.

У кого нибудь с середины декабря 2011 по середину февраля 2012 робот укратил рынок? Или это нормально для такого рынка?

Я заметил, что большинство трейдеров разбирают свои ошибки на примере отдельных трейдов, вместо того, чтобы проанализировать картину целиком. Это все равно что Д.Адвокат будет анализировать лишь отдельные забитые и пропущенные мячи сборной России по футболу.


Итак, я проанализировал свою статистику моего обучающего трейдинга на NYSE.
Основной вывод: весь результат сформирован двумя случайными «голами». Если бы не они, результат бы отличался существенно. И это мне не нравится. Итог торговли не носит стационарный характер.

Итак, табличка:


Сразу скажу, что основная моя проблема — множество сделок без преимущества (ударов по воротам). Это создает большое количество убыточных дней по сравнению с прибыльными. В данный момент — это самое перспективное направление саморазвития — снижение числа случайных шумовых трейдов. Но это далеко неполный взгляд на мир. Есть один существенный нюанс, который касается только меня, который сильно снижает мою результативность.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь. Я не собираюсь выносить на обсуждение саму торговую систему. Т.к. не планирую раскрывать все ее подробности. Причины, думаю, понятны. Выношу на обсуждение именно подход к тестированию системы.

Часто приходится видеть подход, например, как у BARON в статье Two Windows (два окна). Наваяли что-то, и вперед и с песнями в рынок. На вполне резонный вопрос Тимофея о результатах тестирования- ответ: «результаты по окончании торговой недели». Мне в корне не подходит такой подход. Эти «Два окна» будут неплохо зарабатывать на трендах, но без толковой оптимизации сольют в три раза больше на боковике. А оптимизировать там ох как много чего… И как результат — скорее всего, переподгонка со всеми вытекающими.

Итак, про мой подход к запуску новой стратегии в работу.
Сначала о принципах, которые я в ней использую. Никакого открывания Америки. Все банально просто.

• Система трендоследящая.
• Используется два таймфрейма. БОльший для определения наличия и направления «глобального» тренда, меньший — непосредственно для торговли.
• Используется ступенчатый вход в позицию. Т.е. если заметили зарождение тренда, входим одной позой. В случае подтверждения движения — добавляемся. И так далее, с развитием тренда. При неподтверждении тренда — так же ступенчато выходим. Моя практика подтверждает, что системы «сигнал-вошли на полную, сигнал на выход-вышли полностью» не работает.
• Не используется НИ ОДНОГО оптимизационного параметра. Справедливости ради нужно сказать, что в стратегии используется индикатор Ишимоку. А у него, вообще-то, есть три параметра. Но я взял их стандартными и даже не пробовал варьировать. 

( Читать дальше )

Давно искал такой плагин. Мне нравиться пользваться MT4 больше, чем quik, а всех инструментов в MT4 нет (таких как сбербанк, втб, газпром etc)
Плагин называется GetTickerHistory codebase.mql4.com/ru/7378

Скрипт по названию тикера закачивает его исторические данные (Daily), с возможностью их анализа на соответствующих offline-графиках.
Исторические данные берутся из следующих источников:

1. Historical Stock Prices & Data – NASDAQ.com
2. Yahoo! Finance
3. Google Finance

но я думаю, что можно скрипт подравить руками и закачать нужный график.

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

ну хочется понять только у меня таки проблемы ?

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Стратегия для фьючерса РТС, либо фьючерса ММВБ, либо пакета акций из списка ММВБ10 (проводились бектесты на SP500, Nikkei без оптимизации). Высокий процент прибыльных сделок, очень малое их количество, дневной фрейм. Работа как от лонга, так и от шорта. Емкость системы практически не ограничена. Доход с 2007 года по сей день около 200тысяч пунктов на один контракт при максимальной просадке в моменте около 10тысяч пунктов. Эти параметры я считаю разумнее приводить именно в пунктах, а не процентах, чтоб было ясно каким размером депозита предпочтительнее работать. Сделок не более 2 в месяц, пропустить вход невозможно. Возможна торговля руками, полная автоматизация так же возможна. Это неагрессивная инвестиционно-пенсионерская стратегия. При аккуратном ММ доходность увеличивается в десятки раз. 


Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку. 

Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.

( Читать дальше )