Бельгийская система финансовых сообщений SWIFT играет огромную роль в работе мирового финансового рынка, т.к. через нее идет основная доля подтверждения сделок и значительная доля расчетов по ним. Например, для автоматического подтверждения сделок на рынке форекс используется тип сообщения МТ 300, на рынке ценных бумаг МТ 500 и т.д. Поскольку сегодня участниками  системы являются 583 ведущих российских банка и компании, то со SWIFT связан практически весь объем нашего трейдинга по валютным финансовым инструментам и значительная доля оборота в рублях. Поэтому отключение России от системы SWIFT приведет к невозможности подтвердить международные сделки на рынках форекс, МБК, ценных бумаг и производных инструментов, а также до половины внутренних сделок, т.е. парализует работу финансовых рынков РФ. Если российским трейдерам удастся сохранить процентов 10 нынешнего оборота, это будет удачей.


( Читать дальше )

Прошло достаточно времени, я работал у отца и доказал, что не зря занимаю свою должность. Большой вес к в компании занимал Борис, его амбиции росли и он становился всё более властным. В этот раз мы спорили о довольно-таки крупных сделках, которые могли многое изменить в будущем.
-Я не думаю, что именно сейчас нам нужны такие крупные вложения?
— ЕГор, как ты не понимаешь, это золотое дно! Интернет компании сейчас нужны всем, за них платят миллиарды, которые умножаются в разы.
-Да, Борис… я всё это понимаю, но вот при анализе получается, что многие из них ничего не стоят.
-Да ты посмотри, кто участвует в этих размещениях? Все самые богатые!!! Упускать такой шанс просто нельзя. Сейчас или ты на коне, или завтра богатыми становятся другие.
-Я всё понимаю, но это  очень рисковано.
-Какой риск? Если мы не проведем эти сделки, то с ними свяжется кто-то другой. Мне вообще повезло, что я на них вышел. У них миллионная аудитория!

( Читать дальше )

Вчера написал пост  smart-lab.ru/blog/201147.php  как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.  
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.



А на самом деле граля нету :)
      На счет  улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.

• Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
• В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов  хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу.  С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.

     Варианты посложнее:

( Читать дальше )

Опционные трейдеры часто задаются вопросами, что происходит с опционами на экспирации. Сегодня мы разбираем все возможные ситуации:


1) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в купленный или проданный фьючерс, если:
а) куплен опцион call 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится выше страйка 109
в) продан опцион call 109, а цена не дошла до страйка
г) цена в день экспирации находится выше страйка 109
 
2) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в проданный или купленный фьючерс, если
а) куплен опцион put 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится ниже страйка 109
в) продан опцион put 109, а цена не дошла до страйка

( Читать дальше )

         

           В предыдущих двух блогах я рассматривал варианты движения индекса S&P 500 как в сторону роста с выходом выше 2000, так и в сторону ретеста недавних минимумов.

 
            Была вот такая картинка с предположительным вариантом формирования ПГИП и движением выше 2000, до сентябрьской экспирации.

 


 
            Теперь давайте поглядим, что мы имеем в итоге

 


 


( Читать дальше )

Приятного просмотра!