Пост Максима Милованова про тейк и стоп очень понравился. Решил продолжить тему...
Пришёл Иван-дурак на рынок фондовый и валютный, и стал он сразу торговать круглые сутки.
Знал Иван, что дурак, а посему решил положиться на свою удачу сказочную… И жену.
Систему он выбрал такую:
монетку кидает, если орёл – покупает, если решка – шортит.
А Василиса Премудрая (его жена и по совместительству риск-менеджер) стала следить, когда лучше сделки Ванюшки закрывать...
 
Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – слив.
 
Вот что будет на DAX:

Это евробакс:



( Читать дальше )

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )