В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

Привет спекулянтам!

С месяц назад задавал вопрос об офшоре для трейдинга. 
К сожалению, рабочей схемы не нашлось.
Тем не менее, решение кое-какое было найдено.
Теперь следующий вопрос — в каком банке открыть счет.
В офшорном банке, типа Global Bank of Commerce (www.globalbank.ag), или почти в европейском (прибалтийском).
С первого вроде как можно наличные снимать с корпоративной карты, но непонятно, как долго эта сказка продлится.
Вторые засветят мой офшорчик. Но можно обналичиваться теми же биткойнами.
В общем, вариантов тьма.
Есть положительный/негативный опыт у участников?

Темой этой недели остается биткоин.

Цена биткоина на невероятно высоком подъёме. По сути сейчас каждый встречный делает деньги на этих инструментах, настроение большинства, безусловно, тянет за собой участников рынка. Пока цены растут, за этот мощный локомотив очень приятно цепляться, но весь вопрос в том, что делать, когда локомотив остановится и развернется, как это обычно бывает на рынке. Есть вещи которые надо основательно обдумать.

Если вы пытаетесь быстро разбогатеть, сбрасывая свои активы в BTC на $10k, то ваша «инвестиционная стратегия» ненамного лучше, чем кто-то, ставящий все на игру в рулетку. Bitcoin является крайне спекулятивным, но бесперспективным активом в современных технических условиях. Поясню конкретно: доля электроэнергии в себестоимости майнинга биткоина составляет около 30%.  Посчитайте количество операций и умножьте на стоимость электроэнергии. Когда у вас выйдет число то вы поймете, что оно сопоставимо следующим величинам:

Каждый день биткоин потребляет столько же энергии, что и 520 тысяч канадцев.

     Добрый день, заработав первые деньги на бирже, трейдеры в экселе подсчитывают сложные проценты и строят планы на будущее с домиком у моря и знойной красавицей под боком. Но стратегия pump and dump работает хорошо не только с высоко спекулятивными инструментами, но и с депозитами трейдеров. Большие плечи, реинвестирование – это все инструменты повышения доходности, однако растут и риски. Кому интересны такие стратегии? Безусловно, людям, чей стартовый капитал незначительный.  Чтобы существенно увеличить капитал им приходится брать на себя излишние риски и как следствие рано или поздно эти риски реализуются в виде форс-мажора или позиции против рынка, поднятия ГО и прочее.

     Я на себе замечал 2 вещи, которые происходили со мной каждый раз до определенного времени:

1. Как только я открывал брокерский счет и вносил деньги на него. Начинал торговать рационально, заботясь об убытках (неумолимо резал их), не брал излишние плечи и как следствие (видимо в качестве поощрения правильным действиям) рынок щедро платил профитом. Однако, в системе огонь-вода-медные трубы, именно медные трубы самое сложное испытание и, не замечая для себя, увеличивал риск. Все заканчивалось стандартно – позицией против тренда со всеми реинвестированными плечами. Одна сделка на нет сводила полугодовые результаты.
2.  Когда я осознал и начал контролировать 1 пункт, у меня появилась «новая» штука, а именно: есть определенная среднемесячная доходность и в случае аномальной доходности в каком-либо месяце следующие месяцы был убыток или застой, нивелируя экстра прибыль до некого усредненного значения.

Часть 1. Первая часть «учебника»: Trust Freezing, оффшоры, компенсационные опционы, shell companies и equity swaps

Разговоры об уплате / неуплате налогов меня больше всего раздражают двойным стандартом. Стандарт этот проявляется как на социальном контрасте, так и на геополитическом. Когда социалистическое правительство Франции принимает удушающий имущих граждан закон о драконовской 75-процентной налоговой ставке на доходы свыше 1 миллиона евро — это еще куда не шло. Но когда целое государство читает мораль остальному миру о том, как нужно правильно платить налоги, а потом вдруг обнаруживается, что в этом государстве существуют тысячи разбросанных по всему законодательству лазеек (никогда не поверю, что они там образовались случайно), которые позволяют зажиточным гражданам этого государства утаивать от казны денег больше, чем ВВП каждой из 158 стран мира — это вызывает особое раздражение.