1.
Оплата налога за прошлый год.

Брокеры в январе каждый рабочий день
вычитают свободный кэш со счёта на фондовой секции (на ФОРТС не вычитают) для оплаты налога.
Если в январе в конце каждого рабочего дня на фондовой секции нет свободного кэша, то
физ. лицо будет платить налог самостоятельно
(в личном кабинете налоговой будет сумма, платить надо до 1 декабря).

Если есть свободный кэш, например, можно до конца рабочего дня потратить свободный кэш на покупки, например, фонда ликвидности (или другой бумаги).

Конечно,
брокеру выгодно получить бесплатно в своё распоряжение деньги, которые он в конце года оплатит в налог.
Но физическому лицу это не выгодно:
можно положить на вклад, получать % и в конце ноября оплатить налог (сумма будет в личном кабинете налоговой).

Никогда не пользовался услугами Т-Брокера
(потому что предпочитаю QUIK и низкие комиссии),
поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу.
Что только брокер не придумает. чтобы до конца года бесплатно пользоваться деньгами клиента.

( Читать дальше )

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

( Читать дальше )

Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.

Инвестиции требуют стратегического подхода, и одно из моих решений в текущих условиях, это перевод всех валютных активов (кроме Гонконгских акций, их пока перевести не получилось) за пределы России.

Такое решение продиктовано не только стремлением сохранить средства в твёрдой валюте, но и желанием уберечь их от потенциальных санкционных рисков.

Для этого открыл ещё один брокерский счёт (Сегрегированный Global) через своего брокера Финам в его кипрской дочерней компании Lime Trading:

• Счёт открывает доступ к крупнейшим биржам: NYSE, NASDAQ, CBOE и CME. Доступны акции, ETF, ADR, опционы и маржинальные сделки.

• Возможно пополнение рублями через платформу Финам с автоматической конвертацией в доллары по курсу Лайма.

• Есть обычные валютные SWIFT переводы

• Для клиентов Финам возможен прямой перевод активов в Lime Trading. Комиссия: 1000 рублей за позицию и 0,3% от всей суммы, но не менее 500 USD

• Финам выступает налоговым агентом (ставка 15%), освобождая от необходимости заполнять 3-НДФЛ

( Читать дальше )

В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически  универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий  С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом или БА.

IV от 15 до 26%




( Читать дальше )

Приближается конец года.
Но в опционный перископ уже виден и 2026 год.
Март С132000 для начала.

Никто не знает, что будет с курсом доллара завтра или через год.
Но захеджировать свои позиции или сбережения можно уже сегодня.
Или просто зарабатывать на разнице цен, страйков или прогнозов.
Кому какая тактика ближе.

Даже как бенчмарк, С132000… С133000 тоже полезный уровень.

Всем удачи в новом году!

Много раз писал (и, конечно, удалял посты) о тернарных опционах. Кому было интересно, помнит как они выглядят.

Напомню, в тернарных конструкциях, в отличии от бинарных, 3 опциона, а не 2. Иногда, в зависимости от рыночной ситуации, один из опционов полностью или частично меняется на фьючерс.

Тернар позволяет, в том числе, очень прибыльно торговать и на календарных спредах.


1. С его помощью можно строить интересные конструкции, например:



ГО такой конструкции около 170 000 руб., примерную доходность за неделю/год можно посчитать.


2. Подбором параметров тернара можно добиться таких греков:



( Читать дальше )

На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами (КФ) к дате экспирации построить спрэды на
3, 6, 9 и 12 месяцев это дело техники.

Если вдруг  фандинг будет не в нашу сторону, хотя  его графики показывают относительную нейтральность, то по мере  его накопления, например, до 1000, он легко гасится  продажей  одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.

На сегодня С115000… С120000 есть на каждый квартал.
В любом случае при  разнице цен в 3000....10000 в спрэдах такая стратегия  проста, эффективна и безрискова.

НЕлинейщики  могут кратко «отзеркалить»  данную аксиому с еще большей доходностью.
Но придется учитывать малоликвидность, скачки ГО и насколько брокер лоялен к опционщикам.

Потенциал и рентабельность спрэдов с учетом ГО наглядно оцениваются в опционном калькуляторе, например, на сайте биржи.
Всем удачи!

17 декабря Московская биржа  запустит торги фьючерсом, рассчитанным в китайских юанях, на одноименный индекс IMOEX, говорится в сообщении торговой площадки. Параметры данного контракта:

код контракта — MOEXCNY;
минимальный шаг цены — 0,1 пункта;
стоимость шага цены — 0,1 китайского юаня;
размер гарантийного обеспечения — около ₽1,5 тыс. за контракт;
цена исполнения — среднее значение индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.
Фьючерсный контракт на индекс даст возможность инвесторам зарабатывать на движении всего рынка или же захеджировать ценные бумаги  в портфеле. Кроме того, новый инструмент позволит реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6759a5e79a7947d8401bf291?from=copy

PS — КОФЕ и АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК увидим в 2025 году