Скальпинг — это стратегия, подразумевающая быстрый вход на импульсе, снятие прибыли(скальпа трендового движения) и выход, до момента возврата цены к средней.

Инструментами рядового скальпера являются стакан, скальперский привод, а также (поводыри) западные индексы и природные ресурсы от которых зачастую зависят цены базового актива, и в следствии цены на фьючерсы, которыми скальперы и торгую. Это знают все.
У меня есть свое мнение на эту тему, так как лично я и сам торговал в пропе.
Инструментами правильного скальпера должны стать не привод и не поводыри, они пригодятся — это само собой, но главным объектом внимания, любого трейдера должны стать не графики, или приводы — а исследования рынка.

Обратите внимание на засилье различных курсов по скальпингу в последнее время. Такие курсы зачастую предоставляют помимо базовых принципов, стартегии, которые уже не работают, или перестанут работать в ближайшее время, потому что на таких маленьких таймфреймах — рынок меняется намного быстрее, чем, например на часовках. А самые безбашенные авторы и вообще не проводили никаких изысканий в этой области. Я призываю трейдеров, которые собираются пройти один из таких курсов, какие бы копейки он не стоил — «научиться ловить рыбу самим» вместо того, чтобы брать ее непонятно у кого и непонятно какого качества!

( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Всем привет, снова вопрос.

Демо-счета на опционах ФОРТС, в отличие от форекса и CFD,  не имеют ничего общего с реалом, в связи с этим хочу открыть счет на минимально возможную для тренировок сумму (хотелось бы 10 тыс руб).

Алор открывает счета без лишней бюрократии, как он, как брокер и что выбрать: Алор-Трейд или Quik?
Вообще, доступные к покупке и продаже опционы зависят от брокера или едины для всей биржи ФОРТС?

Посоветуйте ПО для опционов, брокера, для тренировок на мелком счете.

рекомендую к просмотру. http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 

Топик дублирую. Думаю, стоит вывести на главную страницу и в закладки добавить.

    Зацепило меня все это поливание дерьмом нормального человека. Особенно vanutarr интересен. Лично Резвякова он незнает, на курсы к нему не ходил как я понимаю, судит по чужим мнениям, сам не обучает, о том что раньше Феникс положительно отзывался о Резвякове тоже ни ни.
    Я этим летом ходил на курс Александра Резвякова в Питере. Обошлось мне все удовольствие помойму в 23000 или чуть больше, так как записывался заранее и делал предоплату. Для меня эта сумма крайне незначительна. Шел совершенно не расчитывая, что после курса начну грести лопатой, скорее интересовало как это делают профи. На курсе было человек 10, тех кто торговал ранее не более 5. Контингент крайне разношерстный. Если вы хоть немного торгуете и знаете квик или альфа директ, то на первую часть можно не идти там Александр рассказывает краткий курс о рынке и инструментах, будет скучновато. Общаться с Резвяковым просто, никаких пальцев, никак не ощущается его гурство. Отвечает на любые вопросы. Человек он достаточно в себе, так что психологически чувствуется некоторая отчужденность. Курсы идут по выходным, на неделе он сам торгует улетая в Москву. Выхлоп с курсов как я понимаю копеечный и далеко не все планируемые у него на сайте курсы в дальнейшем проводятся, часто ненабирается желающих. Система торговли самая элементарная и самая психологически тяжелая. Прибыль достигается высоким соотношением размера прибыли к убытку. Начинается в нутри дня от 1 к 6 и далее если удается перенести и пирамидить то может достигать совершенно нереальных значений. Стоп достаточно короткий 2% от 100% депозита, но за счет первого входа 70% от депозита он слегка увеличивается. На курсе вы получаете оптимальные настройки квика или альфа директа, электронный журнал сделок, который сам вам расчитывает стоп, безубыток, профит, разрешает либо запрещает перенос позиции, получает информацию с квика либо с АД. Жесткие правила риск менеджмента, максимальное количество сделок в день, максимальное количество убыточных в день, максимальное в месяц и т.д.Точки входа по свечным формациям, для общего направления скользящая средняя. Торговый таймфрейм 5 мин., вспомогательный дневной.

( Читать дальше )

Которые я вижу читая смарт лаб.
их всего 3 и они
1.стопы, их отсутствие, и пересиживание просадок которые в разы больше средней получаемой прибыли. Еще хуже когда выпускают так сказать засрявшего в позиции, т.к. он начинает думать что так к лучшему и стопы не нужны, потому что выпустят, на боковике это прокатывает, но на граыике хорошо видно когда не выпускали, и тащили на маржины, это должно чему то научить я думаю.
 Но важно не только присутствие стопа но и верность его установки.. 
А это работа и сложная. оэтому многие говорят что стопы вышибает и идет в вашем направлении, потому что не умеют их ставить и + ко всему всегда лучше перезайти заново отдав по стопу 300п чем пересиживать несколько тыс пунктов, когда в это время можно было уже брать движ перевернувшись

2. Отсутствие системы и интуитивная торговля, Не путайте интуитивную торговлю человека с опытом 15 лет и интуитивную торговлю человека с опытом менее 5 лет… У опытных уже просто все на автомате… И интуицией это назвать трудно… Это многолетний опыт.

( Читать дальше )

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )