Избранное трейдера TovaL
На графике выше результаты моей торговли роботами за апрель. Прибыль показана в процентах от начального капитала с начала торговли 10 марта 2015 года (апрель отделен красной линией). В прошлом посте были приведены основные характеристики рабочих алгоритмов.
Как видно на графике имела место значительная просадка 16 апреля, причем до этого три дня были хоть с небольшим, но минусом. Это вызывает уже вопросы о робастности применяемых алгоритмов, таких просадок я не наблюдал на используемых мной исторических данных, что может свидетельствовать о подгонке на бэктестировании. Хотя день 16.04 был очень интересным, ниже приведен график прибыли за день:
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).
Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.
S&P Daytrading System…
Результаты торговли одним контрактом:
# Trades 123
# Winners 67
# Losers 56
%Profitable 54%
Total net Profit $25,830
Avg. Trade $210
Largest DD 19%
В 1927, 31-летний Бенджамин Грэхем начал проводить ночные курсы в Университете Коламбии под названием “Анализ ценных бумаг”. На лекциях Грэхем рассказывал о новом методе, который он разработал для анализа и оценки компаний. Главной идеей этого метода было различие между текущей рыночной ценой компании и ееистинной стоимостью. Истинная стоимость компании может быть вычтена на основе тщательного фундаментального анализа финансовых отчетов и перспектив роста бизнеса. Если цена акции компании торгуется ниже ее истинной стоимости, то такая акция предлагает определенную маржу безопасностии ее можно купить. Через некоторое время рыночная цена акций вырастет до истинной стоимости компании и в этот момент ее нужно будет продать. Такие компании, он называл недооцененными, так как при правильной инвестиционной стратегии они могут принести чрезвычайно высокую доходность. Позже эта идея стала основой книги молодого профессора под названием