продолжаем баловаться… пока сбер болтается — как гавно в проруби...

берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего  выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...

прогнал на сбере 1.1.22 -31.12.24… получил 27% за два года,  без вычета налогов и комиссий....

  очень сыро все, но что-то все же есть — носом чую запах денег...



надо доработать…

На Московской бирже торгуется более 2500 облигаций, но большая часть из них неликвидна — в стакане почти нет предложений и сделок совершается крайне мало. Это затрудняет покупку и продажу таких бумаг. При этом известные мне публичные сервисы не суммируют объемы торгов за период, поэтому сложно быстро найти облигации с высокой ликвидностью.

Пять лет назад написал Node.js-скрипт, затем адаптировал его для Google Таблиц, а теперь разрабатываю Python версию. При помощи сообщества на GitHub эта Python версия идёт к созданию полноценной библиотеки с расширенными возможностями: автоматический поиск ликвидных облигаций, расчет денежных потоков, сбор новостей по эмитентам и вычисление оптимального объема покупки. Все это направлено на помощь простым инвесторам, вроде нас с вами, чтобы оперативно находить выгодные инвестиционные инструменты и принимать решения на основе актуальной информации.

Критерии выбора ликвидных облигаций на Московской Бирже

Ликвидность это один из ключевых параметров, поскольку даже высокодоходная бумага бесполезна, если её невозможно купить. В моём скрипте для поиска облигаций используются несколько основных критериев:

( Читать дальше )

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.

Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:


( Читать дальше )

Сбер, как всегда, 1.1.22 до 31.12.24 
скользяшка на 25 от волатильности...
медиана от волатильности на 25...

одна и та же фуйня...



( Читать дальше )

В преддверии конференции ‭«Cbonds&Smart-Lab PRO облигации» я, Михаил Шардин и Екатерина Кутняк решили написать статью о том, почему облигации важны и как можно автоматизировать рутинные действия с ними.

( Читать дальше )

После того как ЦБ сохранил ключевую ставку доходности облигаций с постоянным купоном снизились. Позитивным стал сигнал о том что дальнейшего повышения ключевой ставки может не быть. Но все возможно, т.к. инфляция растет, а прогнозировать какую ставку установит ЦБ на следующем заседании все равно что прогнозировать погоду. Кроме облигаций-флоатеров в настоящее время рассматриваю облигации с постоянным купоном выше 23%. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом ВВВ+ и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов.

1. Томская область 24
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10AC75
Стоимость облигации: 106,45%
Доходность к погашению: 24,32% (купоны 26%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2027

2. ГТЛК 2Р-04
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10А3Z4
Стоимость облигации: 104,69%
Доходность к погашению: 25,2% (купоны 25%)
Периодичность выплат: ежемесячные

( Читать дальше )

Вчера вышли данные Росстата по официальной инфляции, которая продолжает ускоряться. Это может говорить о том что ключевая ставка останется высокой, а на ближайшем заседании возможно даже ее повышение.

Сейчас на рынке облигаций одной из здравых идей является флоатеры (облигациями с плавающим купоном). Однако нужно учитывать некоторые особенности долгового рынка, которые проявились в конце 2024 года и повлияли на стоимость флоатеров: перенасыщенность рынка новыми выпусками, снижение риск-профиля участников рынка, и как следствие снижение стоимости облигаций компаний с повышенным долгом.

Рассмотрим какие сейчас есть интересные варианты с ежемесячным начислением купонов с рейтингом BBB+ и выше. Купонная доходность зависит от ставки RUONIA (процентной ставки однодневных межбанковских кредитов) или ключевой ставки (КС). На 14 января ставка RUONIA составляет 21%, ключевая ставка тоже 21%. Облигации для квалифицированных инвесторов в скобках отмечены буквой «К».

1. Позитив 1Р2
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности.

( Читать дальше )

На этой неделе драгоценный металл обновил исторический максимум, достигнув отметки $2454,2 за унцию. Мы хотели бы рассмотреть различные инструменты для инвестиций в золото с точки зрения налогообложения. Ведь в некоторых случаях полученных доход вам нужно будет задекларировать самостоятельно.

 

GLDRUB_TOM или GLDRUB_TOD

Данный инструмент еще называют биржевым золотом. Он обеспечен физическим золотом, которое находится в хранилищах Национального клирингового центра, но обычный человек забрать его оттуда не может. На динамику контрактов в некоторой мере влияет курс рубля к доллару. При прочих равных, чем слабее ведет себя российская валюта, тем выше курс GLDRUB.
👉При получении прибыли по таким сделкам инвестор платит налог самостоятельно путем подачи декларации.
👉Убыток не подлежит переносу на будущие периоды, т.к. относится к валютной секции.
👉Доход декларируется так же, как и валюта.

 

 

Золотые слитки

Граждане были освобождены от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022 и 2023 годах. Прибыль с 2024 год подлежит налогообложению. Драгоценные металлы приравниваются к имуществу.

( Читать дальше )

Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале

( Читать дальше )

Хотел вечером посмотреть какой- нибудь фильм. Уже было решил какой, но к вечеру забыл какой. Спать еще рано, а что-то делать уже поздно. Напишу что-нибудь относительно полезное для полуночников. Читателям не понравится — удалю. Да и вообще, доступ к Граалям должен быть ограничен как в пространстве, так и во времени.
Сразу скажу, что этот Грааль интуитивно всем известен, но лишь немногие его могут сформулировать. Попробую это сделать за вас.)
Вообще-то, единственная стратегия на рынке, это покупай дешево — продавай дорого. Других стратегий просто не существует. Это еще великий Швагер написал. Уж, не знаю насколько он великий, но с этим можно согласится.) Но вы же любите ссылки на книги по теханализу.)
У нас остается всего один нерешенный вопрос — где дешево, а где дорого.
Открываем ваш любимый инструмент и таймфрейм и видим, что график колеблется вверх-вниз, совершая некие волнообразные движения. Понятно — внизу дешево, вверху дорого. Но, как-то волны какие-то неровные, все разной высоты, но явное впечатление, что колеблются они вокруг некоторого смещающегося центра. Можно даже на глаз провести некую плавную линию этого центра — среднюю линию. А можно и не на глаз, а провести некую, скажем ЕМА, которая будет визуально близка той, которую вы провели на глаз. Мы видим, что в графике уже появилась некая система, и волны теперь в основном колеблются вокруг нашей средней. Понятно — под средней дешево, выше средней дорого. Волнение то усиливается, то стихает.

( Читать дальше )