Мне часто задают вопросы каким образом технически организована моя торговля. Я торгую с любого компьютера где есть интернет, плюс, если компа под рукой нет, сделки совершаю просто  с телефона (айфон, но подойдет также любой андроидоподобный)

Итак, рецепт:

Нам понадобится

1. Компьютер. Можно недорогой, с маленьким жестким диском, но лишь бы в нем было побольше оперативной памяти (желательно от 2 до 4 Гб.

( Читать дальше )

В субботу, 17 сентября 2011 г., в 18:00 будет проводится бесплатный вебинар на тему «Эффективная торговля на финансовых рынках».
В программе вебинара будет рассмотрена торговля на:
— американском фондовом рынке (площадки NYSE, NASDAQ, AMEX);
— российском фондовом рынке (ММВБ);
— срочном рынке (ФОРТС);
— FOREX.
tradenyse.ipboard.info/

Два постулата на основании которых сейчас формируется подразумеваемя волатильность в опционах:
1 При росте рынка дальнейший рост становится все более затруднительным, значит на росте волатильность падает. 
2 При падении рынка вероятность бирмаркет ралли после выноса стопов и маржинколов возрастает так же как растет вероятность самих МК и вероятность провала, следовательно волатильность растет.
Оба постулата по отдельности в общем оправданы и как бы так оно и есть, но дело в том что если их сложить вместе то получается забавная невменяемость в расчете цены опционов. Буквально на РТС 1700 дальние коллы с эспирацией отдаленной во времени ( тета не сильно влияет) ну скажем 2000 будут дешевле чем на ртс 1650 :) Получается что вероятность достижения 2000 с 1650 выше чем вероятность достижения 2000 с 1700 и это при том что при движении с 1650 по любому надо пройти точку 1700 :) Вот такие смешарики :) Это периодически проявляется хорошо на опционах сильно вне денег, хотя не всегда по ходу все ж разум таки возвращается и дельта перекрывает прыгающую вегу.

Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )

Снижение на этой неделе по основным шашим индексам было уже не столь существенное как на прошлой неделе. В отличии от того же DAX, нам не удалось переписать лои и это хороший знак. Пятничное закрытие было вполне неплохим, что вселяет надежду быкам на отскок на следующей неделе.

fRTS(дневки)


На часовом таймфрэйме картина стала вполне ясной.  После обвала рынок пытается консолидироваться в рамках небольшого восходящего коридора. Прекрасно видны  все уровни поддержки и сопротивленя, которых на пути вверх теперь будет много.

fRTS(часовик)


( Читать дальше )

23 ого августа биржа РТС проводит практический семинар по ПО OptionsWorkshop.

Как мне Андрей Крупенич сегодня сказал по телефону, это охриненное ПО по опционам, позволяющее как анализировать опционы, так и торговать ими, в том числе строя различные МТС.

так что рекомендую сходить всем, кто торгует опционами. тем более, насколько поняла, это бесплатно.

в программе семинара:
19.00 – 19.20
Приветственное слово
Михаил Иванов, Вице-президент, руководитель управления бизнес-развития ОАО «Фондовая биржа РТС»


19.20 – 20.20
OptionsWorkshop – инструмент для доступной автоматизации торговли

• Технические характеристики платформы;
• Аналитика и риск-менеджмент, «стратегическая концепция»;
• Автоматизация: дельта-хеджер, маркет-мейкер, «лесенка заявок».

Павел Корякин, генеральный директор IT Global


20.20 – 21.20


( Читать дальше )