Серёга (Серый), 

ГО Вам дает возможно торговать с огромным «плечом». Номинал Си — грубо 67000 руб, а ГО — 6000 руб… Купите на все ГО и при падении Си на 1%, потеряете 11% от депозита. Это не риск?

Серёга (Серый), 

Полное непонимания «плеча». «Плечо» — это соотношение между изменением актива в %% и соответствующим изменением депозита в %%. Если при росте актива на 1%, депозит растет(падает) на n%, то «плеча» нет при n=<1 и «плечо» 1:(n-1) при n>1. А это как раз и есть контроль рисков, чтобы резкое изменение актива не приводило к резкому падению депозита. Так что «плечо» и риск — суть вещи связанные и чем меньше «плечо», тем меньше риск.

Юрий Никулин, На смартлабе(как и везде вообще) два противоположных лагеря, два противоположных подхода к торговле и они вообще никогда не примерятся и не поймут друг друга.
1.Плечевики со стопами и жестким контролем рисков.
2.В том или ином виде инвестиционный безплечевой и безстоповый трейдинг с длительным удержанием позы.
Короче выкладывай свой доклад, я думаю много народу оценит. 
Не все ж на плечах внутри дня лудоманят.

Pobeditel, математика это сложно и запутанно)) А на практике, это проделывается гораздо проще и наглее. Неоднократно сталкивался с такой вещью. Нужно отлучиться от монитора по работе. Нет времени дожидаться закрытия сделки. Закрываю продажу по цене покупки (верхняя строчка в стакане). Исполняю заявку. Верхняя цена покупки испарилась, моя заявка стоит нижняя на продажу. Это самый наглый способ. Чаще более завуалированный. Ты видишь заявку на покупку 200 шт. исполняешь по этой цене 100. Происходит следующее, исполняется твоих только 10, заявка на 200 перескакивает, как ни в чем не бывало на более низкую цену. Я не знаю, чьи роботы творят такое, брока или ММ, но фишка появилась не так давно, последние 1,5-2 года. Раньше такой пакости не замечал.  

Gospodin, бинарные отдельная тема. но если брокер не липовый то и на них можно найти граали — тот же мартингейл там прекрасно себя чувствует но тоже риск — депо под удвоение на минутные бинары нужно не менее 100 к баксов с выхлопом в 2% но пролететь можно -риск не люблю. там куча должно быть тем для граалей на бинарах — один хедж лок чего стоит с базой или биржевым ванильным опционом дальних страйков, короче это отдельная тема…

осспадя грааалище… вообщем ищите точки разворота по базовому активу где вероятность движения  в одну или другую сторону максимальна… в этой точке по базе… открываете стреддл или стрэнгл… ждете пока база дойдет до цели… все. 20% в месяц на опционах… это ни о чем… и не забывайте что там го плавает))) а то занесет)

скорее всего ты продаешь опционы

Возьму в пример Natural gas
Если брать адекватный риск(с возможность хеджа позиции на 100%) — а это продажа примерно на 20% от депозита, то продав месячные опционы пут и кол, с ближайшими страйками к текущей цене — ты получишь максимум 17,2%(это если цена БА не сходит в одну сторону больше, чем на 5,55% за месяц), что по сути — нонсенс, т.к. она в день больше может пролететь

Поэтому на словах ты Лево Толстой — а на деле **й простой )

Пока не докажешь обратное ) Хотя бы в теории )

по 3 пункту — потому что ликвидность разная. То что происходит на Си за день, на РИ длится дня два-три, на сбере — неделю ну и т.д.

на СИ я могу на минутках торговать, а на Ри — 5минутки и то не всегда… В нефти вообще 15шки у мя идут как индикатор, а работаю от часа и старше.

поэтому если уж тестить, то тестить надо с прицелом на конкретный инструмент (удобный, любимый, быстрый, объемистый — нужное подчеркнуть)

а крайний вывод напрашивался сам собой, исходя из базовых установок — любой индикатор описывает прошлое состояние системы, так как оперирует с ценами в левой части графика :)
прогноз в этом случае является простейшей экстраполяцией предыдущего состояния на будущие. точность таких прогнозов — невысокая, если экстраполяция близка к линейной…

Павел Жуковский, 1 — не понял вопроса 2- меня спросили, я предложил, что знаю, ели есть варианты предложите 3- ни какой рекламы, ктати с ЮТ все ровно, как бы их тут не лажали

valo, Да, об этом и песня. Уже год пытаюсь научиться делать это так, что бы не приводило к большим потерям…

ladomirov, если бы это было возможно, народ перестал бы сливать!

Отличный пост!!! Помню)) я как раз так и сделал, в первый год торговли на RI, когда был боковик на начало контракта почти месяц, все с кем я на тот момент учился знали и ожидали роста фьюча, а он цука все выносил и выносил всех… в итоге в один прекрасний день я зашел также пытаясь словить нож и конечно не угадал, рынок двинулся дальше на юг, я помню настолько был уже взбешен, что снял стоп мол хрен с ним в понедельник все равно вернется кмоей позе, с учетом что встал я примернов нижней трети дня… Наступил понедельник и о чудо после хороших новостей в выходные рынок открылся с гепом вверх +5000 пунктов, это был мой самый лучший тильт....))) автору респект…

Евгений Берзин, Цифровые цели я никогда особо не ставлю, однако этот год предполагает возможность ретеста дна

Andrey Andreev, ага, теперь подмойся пойди)) форекс брокер))

Владимир Руднев, прикол в том, что народ все равно будет спрашивать опять же уровни у РА — кто-то будет строить, сверяться) большинство все равно будет по старинке — но должно появиться больше понимания того, тчо происходит

Salvinit, нелеквид тебя убьет со временем или будет не отрастать годами. Поэтому сейчас эта не та стратегия чтобы сидеть в куче бумаг нелеквида. Именно из за этого на акциях я стал торговать только на Америке, а на РФ остались фьючи.

Это работает. Автор+ 

Пока страна под санкциями(то есть навсегда), то никакого роста не будет! Дешевых кредитов ведь нет!

Кстати, на этот момент золото уперлось в сильный уровень 1143, пробьет его и пойдет дальше на 1150, это тоже сильный уровень.
Думаю, после небольшой консолидации может сходить на 1155. Это вершина, дальше уровней пока нет, и уверен будет приличный откат на старые пройденые уровни. Давайте вместе проверим как такой сценарий отработает.