Из чего состоит система рисков:
дневной лимит потери денег;
ограничение потерь в каждой сделке;
уменьшение торгового лота, после нескольких убытков;
увеличение стоп лосса в пунктах;
сколько денег можно потерять в месяц;
для восстановления эмоционального равновесия, после ощутимой просадки счёта, желательно останавливать торговлю на определённое кол-во дней. //

Как трендовик-системщик не согласен ни с одним пунктом.

Kuicimaru Nakisanava, именно по прочтении старины Ларри много лет назад я начал копать в этом направлении. И, как я уже сказал. надо быть осторожным и знать долговременные характеристики своей ТС и дисциплинированно ей следовать.
Тогда можно достаточно эффективно играть в эти игры.
Впрочем, как и в другие: у системщиков очень много может быть игрушек.
Поэтому я и не понимаю в том числе и Тимофея, который не следует системе — ведь это так захватывающе и одновременно — успокаивающе. А временами даже нажористо.

Тимофей Мартынов, ясно.
Ну мой совет был общего порядке. Просто с0ображение по поводу.

Но я сам при серьезных для себя лимитах в сделках выстроил систему «динамических изменений» этих самых лимитов в зависимости от предыдущих результатов.
Эти изменения вносят необходимый элемент игры в такое серьезное дело, как мани-менеджмент и снижают стрессовость нашего постоянного трейдинга.
Может быть тоже тебе придумать какую-нибудь систему динамики лимитов? Увеличения и уменьшения в зависимости от итога предыдущего дня?
Дело, правда, не безопасное, если нет достаточной статистики своей ТС. Т.е. насколько она персистентна на эквити. Т.е. насколько серийны плюсовые и минусовые дни.

Ну не знаю… Я обычно новичкам советую начинать работать сразу со значимых сумм. Ибо если сумма не значима, то с ней можно только играть, а не работать.

Например, те кто заносит по сотке баксов на форекс каждый месяц, проигрывая её в 9 случаях из десяти, а в десятом случае разгоняя в десять раз — играют, а не работают. И похахатывают, рассказывая про «очередной слив депо».
И это правильно — какая сумма, такое и отношение.

Вот поэтому меня крепко смущал твой метод восстановления дисциплины и систмности путем ухода в игровой размер депо.
Но по-прежнему речь идёт о том, что торгуя одним контрактом потери были бы меньше.

Мне кажется, что надо снова ставить значимый размер депо (а в данном случае может быть даже и выше) и подходить к нему со всей строгостью трейдерского закона. Выбить клин клином. Стресс — суперстрессом.

10 сделкок, два инструмента, интрадей. Все 10 в плюс. Не хвастаюсь, понимаю, что дико повезло.
… И еще каюсь в 3-х случаях отошел от правил, о боже как тяжело это следовать правилам, а ведь это только демка!) НО повезло жутко вмешательство оказалось верным. //

Ну если в первом случае ещё можно признать, что повезло, то во втором — нет. Надо сразу понимать, что если вмешательство с нарушением правил дало прибыль, то это как раз — ЖУТКО НЕ ПОВЕЗЛО. Одно обнадеживает, что это было на демо.
Хотя на демо нельзя торговать. Ибо приучает к разным всяким вот таким неправильным вещам — виртуальным прибылями и везениям. А ведь психология — составная часть трейдинга. Причем из основных. Демо же есть лишь суррогат этой составной части. И суррогат формирующий неправильные привычки, как следствие виртуальных реакций на виртуальные события.

Unnamed, на любых тайм-фреймах бывают трендовики. Тредовик — это тот, кто покупает дорого, чтобы продать ещё дороже и продает дешево, чтобы купить ещё дешевле.
Т.е. сначала ждет начала движения — тренда, а потом к нему присоединяется. Даже если это движение в рамках одного дня, часа, пяти минут.
Понятное дело, что со стороны торгующих большие тайм-фреймы, разглядеть таким мелкотрендовых — невозможно, но суть от этого не меняется. Тот кто ловит хаи и лои даже на минутках тот — контртрендовик. Тот, кто выходит из позиции не дожидаясь разворота тренда, а, например, по достижении дневной цели по прибыли, тот — не трендовик.

Unnamed, это — советы контртрендовика для контртрендовиков.
Я же, как трендовик, не приемлю п.4. И особенно п.6.
Ничего трудного в нем нет. Как раз наоборот, самое приятное в интрадее — достичь цель, убить её и потащить к себе в пещерку, получив изрядную дозу эндорфина, а потом и калорий.
И это радостно делает 90% трейдеров 90% дней.
А в остальные 10% дней они делают то, что не хотят делать. А именно то, от чего просил давеча Басинских запор. А именно — тильтуют и теряют заработанное в предыдущие 90% дней. Так как цель убежала и в погоне за ней отдаются все силы и калории.

Но опять же — эти мои соображения — соображения трендовика. Ведь у нас, трендовиков, наша дичь растет в размере по мере нашей за ней погоней. А контртрендовику главное — убить сегодня маленькую, но запланированную куропатку, а не ждать, когда она вырастет в большую и вкусную антилопу.

Какая разницы — в первом или последнем вагоне ехать? Ну может чуть дольше потом с чемоданами до такси чапать.
Главное — не отстать от трендового поезда.

Михаил Давыдов, да не. Я ж глянул в профиль и увидел 14 лет стажа. Так что не предполагаю твое полного разорения.
Я же тоже в «Торговые сигналы» транслирую только одну составную часть своей общей торговой системы.

Поэтому я говорю конкретно про эту шоу-стратегию. И как все стратегии контр-трендов, особенно «усиленные» усреднением, я считаю её неэффективной. Хотя, конечно, джек-пот можно сорвать. Но даже тупо встав в шорт на все в любой точке без последующего усреднения — это будет более статистически эффективно.
Ибо при усреднении набираешь позу когда рынок идет против тебя, а когда идет в твою сторону — то усредняющийся находится в недобранной позиции.
И если рынок дойдет до конца против тебя — то потеряешь куда больше, чем если рынок дойдет до конца в твою сторону, но до момента полной твоей загрузки.

Темафейчик, точно. Зайти маленьким объемом и если сразу пойдем вниз — и таки сложимся в два раза, то заработать на 60000 пунктах по РИ 30% от своего и так маленького объема от первого входа?
А если пройдем вверх в два раза получить маржин-колл на весь депо?
Какой-то неправильный это мани-менеджемент. P/L совсем говняный.
Если только не пройдет зигзаг вверх и вниз прямо по писанному.
Но в таком случае правильнее сначала постоять в лонг умеренно, а после разворота шортить также умеренно.

Если вы видите, что спрос превышает предложение в два раза, какого, спрашивается, вы шортите? //

Ну дык это…
Значит перекуплено крепко. Это раз.

И крупный покупатель так обманывает — выставляет ложный спрос, а сам — раздает Это два.

А толпа редко бывает права. И когда большинство стоит в
покупке, надо продавать. Типо, продавай, когда все покупают. Это три.

И продавай, когда страшно продавать и покупай, когда страшно покупать. А когда спрос в два раза превышает предложение — очень страшно продавать. Это — четыре.

Т.е. однозначно всё говорит за то, что надо шортить. Как можно быстрее. А иначе хай не продашь.

Bampi_Johnson, на чем трендовики заработали? На умирающей волатильности?
Нет, конечно, зависит ещё и от рабочих тайм-фреймов, а также от характера той самой волатильности.
Но в целом, если трендовик — интрадейщик или краткосрочник — там будет получше, но если среднесрочник или долгосрочник, то затухший и протухший рынок — это беда.

Просто так статистический ряд эквити даст не так уж много, хотя лично по моей торговле он есть.
Не так уж много он даст, так как «отработать» эту корреляцию, мне, например, таки не удалось. Хотя попытки фильтровать на этой основе делал. Т.е. например, не торговать, если волатильность снижается ниже какого-то уровня.
Не получилось по той причине, что трендовые системы хорошо плюсуют во время роста волатитльности, и минусуют, когда волатильность падает. А вот эту динамику поймать не получается — ибо по факту только видишь — выросла волатильность — выросла доходность. Упала волатильность — упала доходность. А когда начнет расти вола и доходность и наоборот — предсказать не удается.

Oksana, это не обязательно так. Ибо познавши Прибыль и войдя во вкус, трейдер никогда не откажется от трейдинга, даже если до этого он вывел кучу прибыли. Он пойдёт в банк и займёт. И снова вернётся в трейдинг. Не скажет же он себе — да, я раньше вывел в три раза больше, но так как денежка на счете кончилась, то я завязываю с трейдингом и иду трудиться до конца дней своих за 20 тыр в месяц.

Killy, а вон, Зубков, у которого давеча побили прямо под окнами Мерседес, подаренный на Олимпиаду, считает, что круто 30 лет кататься на саночках с горочек.

Но ведь трейдинг реально круче сети цветочных ларьков, Олимпиады, Нобелевской премии, собственной картины в музее современного искусства и золотой перстень мировой серии по покеру.
Ибо трейдинг объединяет в себе всё — торговлю, спорт, науку, искусство и игру.

Сергей Анатольевич, а я всегда на лоях продаю. Ибо настоящее движение очень часто начинается мощным импульсом без всяких коррекций, а если уж начали елозить и давать возможность войти на коррекциях, то слишком велика вероятность получить в бубен.
Т.е. при такой методе будет пропуск большой доли мощных движков, начинающихся с импульсных толчков, зато полная загрузка на кислых и ложных движениях. Не устраивают меня такие шансы банка.
Хотя психологически — да, так торговать комфортнее. Когда понимаешь, что ты не тот крайний дурачок, который продал дешевле всех или купил дороже всех. :-)

tolko_uchus, ну дык стоп и должен быть таким, чтобы его срабатывание говорило о серьезном и резком форс-мажоре на рынке или быстрой отмене сценария, по которому прошло открытие позиции. Настолько быстрой, что остальные трендовые сигналы не успели отсемафорить в силу своего природного запаздывания.

Стас, Вестник, вообще-то имеет в арсенале методы работы на разных тайм-фреймах. С разными, понятное дело, эффективностями. Да и чтобы Вестнику взять 20 тысяч пунктов надо же сначала, чтобы попилило изрядно.
Единственное, чего не делает Вестник — так это не пытается изнасиловать себя, свои ТС и рынок, добиваясь, чтобы вытягивать день-неделю-месяц обязательно — в плюс по счету.
Вот про это Вестник говорит постоянно, в том числе со своих первых блогов на
Смартлабе. Про то, что это стремление к постоянной безубыточности и ровным эквитям — абсолютное зло для большинства трейдеров, ведущее к их тильтам, мартингейлам и гибели. Ну а для генильного меньшинства, например как для Мухи и Роккибита, овладевших методами извлечения ежедневной прибыли — к ограничению масштабируемости и общего дохода от трейдинга.

DmI, ну дык я объемы и предлагаю уменьшать. Только плавно и обсчитанно. А не так как здесь тоже советуют — в десять раз уменьшить. Почему в десять, а не в пять или в три? И почему сразу, а не по частям? И на прибыльном участке эквити или на убыточном? И как это отразится на конечной эффективности, а не только на психологическом комфорте?
В общем — я свой вариант как системщик системщику изложил.

Если ты — системщик и трендовик, с учетом того, что у нас больше половины трейдов убыточны, можно попробовать зарядить систему управления позицией по принципу мартингейла — уменьшать лимиты и позиции по мере нарастания прибыли и увеличивать по мере нарастания убытков.
Бояться, что это типа «усреднения убыточной позиции» не надо. Ибо усредняя убыточную позицию мы стоим против рынка, а здесь мы лишь улучшаем свою ТС, если она — антиперсистентная по своему характеру.
И тогда страх потерь будет с каждым днем уменьшаться вместе с уменьшением лимитов и будет полный душевный комфорт и спокуха.
Но параметры такого мани-менеджмента надо самому определить — с учетом параметров ТС, капитала, целей по доходности…
Так как ты строгий системщик, то с этим ты разберёшься на раз-два.

Scorpi_999, только объем не говорит — в какую сторону ветер.
Ибо в каждой сделке два дурака — один продает, другой — покупает. И чем больше объем, тем больше дураков. А кто из них глупее показывает только цена. Да и то — в будущем.