alexv1975, а вот размах свечек, как и волатильность близких предыдущих периодов для меня, как трендовика — не интересна. Так как низкая волатильность в предыдущем длинном боковике заканчивается зачастую мощным движением. И наоборот, высокая волатильность зачастую ведёт и к размашистым лоссовым сделкам.
Хотя общая волатильность рынка, расчитываемая по VIXу или по индексу волатильности РТС влияет на эквити очень сильно. Чем выше эта общая волатильность, тем выше доходность моей интрадейной ТС.

alexv1975, я в интрадее в РИУ совершаю трейды с 10:59:59 до 13:30, и затем с 16:00 до 18:30. Если есть сигналы, конечно. Учёт веду по получасовикам и работаю на пробоях получасовиков. Но для меня худшие получасовики в 12:30, в 16:30 и в 17:30 — больше ложных сигналов. Что и понятно. В 12:30 евростатистика часто даёт ложные движения, в 16:30 — амеростатистика, ну и в 17:30 — начинают американские домохозяйки шуровать :-))) — и часто не в ту сторону… Но в понедельник в 16:30 статистически хорошие входы и там я лимиты не уменьшаю.
Статистика учитывается за год — каждый день отбрасывается день год назад и добавляется прошедший… Т.е. учитывается около 1000 трейдов — 500 основных и 500 добавляющих при движении в нужную сторону. Лучший день для моей ТС за текущий год — четверг. На него я увеличиваю лимиты на 30% от базовых. Худший — вторник. На него — уменьшаю на 20%.

Я это к чему говорю. Такая статистика, конечно, индивидуальна для каждой ТС и трейдера, но она не сверхсложна в учете — я вполне управляюсь самопальной экселевской таблицей. Главное, что она очень дисциплинирует — невозможно пропустить трейд, так как он должен учитываться в статистике, так как в свою очередь определяет лимиты на будущее… И, например, сильный убыточный трейд за счет уменьшения лимитов на будущее — может в не меньшей степени съэкономить в последующем… В общем, хочешь не хочешь, но вынужден чётко следовать системе и обеспечивать преемственность и последовательность, как сделок так и учета.

Друзья! Вот я почитал ваши посты о том, в какие часы лучше торговать, в какие — нет. Но всё как-то умозрительно… А с учетом того, что наша память весьма избирательна, то может быть эта умозрительность и обманчива…

Так вот вопрос, а вы просчитать не пробовали? В смысле — результативность трейдов в разное время торговой сессии? А также в разные дни… С учетом того, что статистика выходит по дням то могут быть интересные и полезные результаты.
Я такую статистику веду (оставляя актуальной за последние 249 торговых сессий) и от этой статистики, в частности, пляшу при определении лимитов на конкретный трейд. Естественно, помимо этой статистики учитывается сила моего базового сигнала, но и эта статистика уменьшает-увеличивает силу трейда иногда в разы.

alexv1975, ну я тоже в посте к Станиславу Иванову высказал своё искреннее уважение к Герчику. Перчислить то правильное, что он говорит на своих семинарах, даже по моему мнению — мнению трендовика-системщика, да ещё и торгующего только фьючерс на индекс РТС и голубые фишки, просто не хватит места и времени. Поэтому я часто рекомендую посмотреть Герчика…
Но при всём моём уважении, вот этот его, и не только его тезис о необходимости стремиться закрывать каждый день или каждый месяц в плюс — представляется ошибочным и опасным. И я бы с большой радостью принял бы его и использовал в своей работе, т.к. открыт к любым возможностям улучшения торговли. Но, увы, ни Герчик, ни другие его коллеги по этому тезису не дают мне ответа на мои сомнения, которые я выразил.

andreyche, в общем, я как системный трендовик, считаю, что с рынка надо брать те деньги, которые дает рынок. Бывает время разбрасывать камни, а бывает — собирать… Ларри Вильямс, всё ж покруче Герчика, так не стыдился того, что иногда и месяцами бывал в убытке… А если тупо ставить задачу каждый день брать какой-то минимум, то от убытков тебя это не убережет, а вот от крупных профитных движков — избавит…

andreyche, а конкретно у меня вызывает неприятие его тезис: «Добиваться того, чтобы счет рос ежедневно. Неважно НА СКОЛЬКО В %. Лишь бы не скатываться вниз.»

Предположим, первый вход — неудачный. Что делаем, дальше чтобы взять плюс? Следующим входом наращиваем объем, чтобы отбить? А если снова неудача? Опять увеличиваем? Получается — пытаемся отыграться… тильтуем… И это касается не только одного дня. Такая же ситуация может быть и завтра и послезавтра… Или у Герчика есть философский камень?

Обратная сторона этого тезиса — первым трейдом взял минимальный процент… Что делаем дальше? От страха не выполнить требование — «каждый день в плюс» закрываем досрочно и позу и КВИК? А если после плюсика по сделке котировка идет в сторону минуса? Закрывает на миниплюсике позу и уходим?

Кроме того, тяжело это правило коррелирует, в том числе и е правилу — «Режь убытки, давай прибыли течь». Если резать позы и торговлю на минмальном движении, угрожающем перевести день в минус — течение прибыли под большим вопросом.

В общем, представляется, что это всё ведёт к тому, что трейдер будет стремиться сделать как можно больше прибыльных трейдов и дней по количеству — но это будет вести к общему убытку по трейдингу.