Я решил структурировать свои мысли, знания и навыки работы в канале и оформить в виде серии статей.
Все материалы, которые я встречал, по работы в канале достаточно банальны. Как правило канал по учебнику строится на истории, и также на истории отмечаются точки входов и выходов. Как только человек начинает самостоятельно в реальном времени делать тоже самое, у него ничего не получается. Либо канал не строится, либо цена всё время выходит из канала, либо просто не получается заработать. Я попробую описать бОльшую часть приемов, нюансов, тонкостей и подводных камней при работе в канале.

Всё, что будет дальше написано это исключительно мое мнение, основанное на моем личном опыте. Я не предлагаю какую-либо торговую систему или сигналы. Цель публикации серии статей, посвященных работе в канале, – это поделиться личным опытом и получить обратную связь. Если этот материал поможет хотя бы одному человеку – значит я потрудился не зря.
 
Здесь не будет научных определений или выдержек из книг. Всё что я пишу – это моё понимание того или иного вопроса, основанное на личном опыте. То есть любое определение, утверждение или описание чего-либо это моё понимание этого.


( Читать дальше )

Кратко:

CDX.NA.IG:
 
CDX.NA.HY
 
То, что при такой ситуации на рынке корпоративных CDS растут акции объясняется скорей всего исключительно тем, что рынок акций верит в чудо от Бена Бернанке. Рост не подтверждается кредитным рынком.
Думаю, что чуда не произойдет и либо прямо в пятницу, либо на следующей неделе нас ждет тотальный селофф в район 1000 по сипи. 

  Захотелось поизучать книгу  про японские свечи.    Посмотрела- две основные гниги — это :
   Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»   и
  Моррис  «Японские свечи: Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем»
Знатоки, посоветуйте, какую лучше купить на ваш взгляд?

1. Подскажите пожалуйста умную книжку про риск-менеджмент в трейдинге.

2. Где можно посмотреть время открытия/закрытия всех мировых бирж?

Исходные данные:

В многих местах находит упоминание предположение, что теряют 95% участников рынка.

Предполагается, что это в основном физические лица.

Реальность:

1. Распределение успешности операций на рынке среди участников носит нормально распределение, которое имеет колоколообразную форму. Пик нормального распределение приходится на разные цифры в разное время. Например, в период растущего рынка пик колокола смещается в положительную сторону и подавляющее большиство операций участников рынка имеет положительный результат. В периоды рыночных спадов и экономических рецессий, пик колокола смещается в зону отрицательных результатов. В таком положении большая часть операций проходит с отрицательным результатом.

Поэтому нельзя однозначно говорить о успешности операций на рынке.

2. Распределение профессионализма участников рынка имеет форму пирамиды, подобной пирамиды пищейвой цепи. Количество каждого уровня на этой пирамиде можно сравнить с аналогичной пирамидой игроков в футбол, где самая большая часть пирамиды- не играющих в эту игру, большая часть — дворовых любителей и т.д. вплоть до участников чемпионатов мира.

( Читать дальше )

Сегодня ночью состоится пересмотр индексов MSCI. Добавил в словарь некоторую информацию о критериях включения в MSCI, времени пересмотра индексов и их влиянии на рынок:

Индексы MSCI

Кроме того, добавил в финансовый словарь смартлаб следующие термины:
E-mini (с вашей помошью, спасибо S.One)
Тильт (спасибо Bottletrade)
Цена акции
Биржевые слухи
Гэмблинг

Вы тоже можете увековечить свою славу, описав любой биржевой термин в нашем финансовом словаре:)

Добавить свой термин в финансовый словарь

Почему я пишу в словарь?
Потому что мне интересно и полезно кое с чем разобраться, и это потом легко найти через алфавитный указатель словаря, в тот момент, когда оно забудется и понадобится вновь.

Вот вам отличная подборка на скачивание биржевой литературы.

dma.masterforex-v.org/#lit_4

Ползуйтесь. Надеюсь чтение принесет пользу. :)
Буду благодарен за плюсики! :)

Моему сыну сейчас 6 лет, папа три года торгует, т.е. с 3 лет он больше видит папу возле монитора, чем возле себя.

( Читать дальше )

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )