Избранное трейдера Vitastic

по

MIT открыл доступ ко всем своим учебным материалам (видео+слайды+задачи+решения)

Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046


УК Арсагера на РБК. Алроса и Башнефть ап.

УК Арсагера на РБК. Алроса и Башнефть ап.

Прогноз по Алроса и Башнефть ап на канале РБК от УК Арсагера — http://tv.rbc.ru/archive/moneytactic/56cec5bd9a7947ace37c8ef0

Успешных инвестиций!

Памятка о том, как получить налоговый вычет по ИИС

Нашел на сайте биржи подробную памятку, решил поделиться:

Как получить налоговый вычет по ИИС

Делая взносы на свой ИИС, Вы можете воспользоваться двумя типами инвестиционных налоговых вычетов.

ndfl



( Читать дальше )

"Грааль" без подарочной упаковки

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
"Грааль" без подарочной упаковки























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 1.0

Здравствуйте дорогие друзья!

Поздравляю все мужчин с праздником!!!

Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке. Так что мы с Тимофеев вроде как коллеги по цеху ;)

Начну со слов благодарности:
1. Евгению, за его комментарий, собственно именно оно заставило меня задуматься о том что все равно придется все переписывать с экселя, рано или поздно, пусть уж лучше рано.
Вот его комментарий «А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать.». Хотя помню в первой версии программы он меня пытался отговорить от написания своего анализатора. Как хорошо, что я не податлив на чужое мнение. И то что я проделал такой путь ни грамма не жалею, наоборот есть еще большее желание развивать свой софт.
2. Всем тем кто согласился тестировать сырую версию моего анализатора, за их терпение и подсказки. Их было 4 человека Сергей, Дмитрий, Дмитрий и Максим (они знают про кого я говорю).
3. Есть еще один человек которому я благодарен, его к сожалению нет на смарт-лабе. Это профессиональный программист, на сайте MQL5 он известен как «Dmitriy Skub». Он мне периодически подсказывал по самому коду программы.

Собственно рассказывать особо нечего про программу, я её постарался сделать подобной экселю с тем же функционалом, только вот дизайн сделал так как мне хочется, в экселе я так сделать не мог.

Просто приведу пару скриншотов программы:
Доска:
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 1.0

Диаграмма:



( Читать дальше )

Простая и понятная книга способная помочь в выборе системы и цели долгосрочного инвестирования

Прежде чем написать о книге, хочу сказать, что читал ее несколько лет назад в оригинале и сложно сказать насколько хорошо она переведена.
И да, в 2013 году вышло 3е издание.

Мне лично книга понравилась, написана она довольно простым языком… так сказать от простого к сложному. Расмматривая различные подходы к долгосрочным инвестициям на примерах различных портфелей и инструментов, автор показывает и дает простые советы как можно выбрать подходящую для себя систему инвестирования, как и какой портфель собрать и что делать с ним дальше, дабы бы к пенсии у вас был заветный миллион… фунтов! :). Так как все примеры и исследования приведены основываясь на рынке UK.

Сложно сказать будет ли реально полезна книга людям живущим в России, но все же даже не имея возможности для работы с некоторыми инструментами, разнице в налогооблажении и законодательстве, думаю после прочтения вполне себе возможно будет сформировать понимания какой портфель собирать, в какою сторону смотреть и как избежать некоторых ошибок при инвестировании.



Корректирую портфель (1)

С некоторыми мыслями иногда лучше переспать, и не одну ночь, чтобы прийти к какому-то решению.

Когда я только начинал разбираться в возможностях по накоплению и сохранению капитала...
Короче, сначала был депозит. Потом были ПИФы, а вклад всё равно составлял немалую часть портфеля. Но на текущем этапе я не рассматриваю депозит как возможность вкладывания денег на долгий срок, цель его использования поменялась — он стал заточен только на накопление денег для отпуска или какой-то большой покупки, то есть по окончанию срока вклада средства с него подлежат распилу, а не реинвестированию.

Вычеркиваю депозит из состава портфеля.
Кроме того меняю доли инструментов. Пусть будет больше акций, чуть меньше золота, а FXMM остается заменой депозиту. Рассматриваю ненулевую вероятность, что в перспективе откажусь и от них.

Сейчас портфель выглядит так (без цифр):

( Читать дальше )

ПИФ золота vs. FinEx Gold ETF (FXGD)

ПИФ золота vs. FinEx Gold ETF (FXGD)

Небольшая иллюстрация, к какому отставанию от ETF (синяя линия) приводит наличие в российских ПИФ (оранжевая линия)
  • высоких комиссий (total expense ratio = 3.6%) +0.79% по фонду-наполнителю
  • рублевой подушки (не 100% в золоте и валюте)
  • активного управления рублевой ликвидностью
  • контанго и издержек при работе с фьючерсами (так цену золота реплицирует фонд-наполнитель ПИФа)
А как в золото инвестируете вы? Какие плюсы-минусы?

Быстрая заявка в терминале Quik

    • 13 февраля 2016, 19:49
    • |
    • Prodik
  • Еще
Проблема такая, роботу дается команда отправки заявки, пока он соображает что нужно уже делать цена уходит и он ждет по таймауту, чтобы закрыть и начать делать свое дело, но уже с новой ценой. Как можно сделать быстрее робота? Я слышал что можно сделать, чтобы функция  выполнения заявки постоянно работала и как только приходит сигнал действия, он ее выполняет, на данный момент насколько знаю обновление в квике идет с интервалом 1 секунда.
Спасибо за помощь!

На данный момент у меня код такой

' Функция отправки заявки на покупку/продажу
FUNC SEND_ORDER(Operation, Price, Type, SecCode, ClassCode, Quantity)
TRANS_PARAMS = CREATE_MAP()
trans_params = set_value (trans_params, «TRANS_ID», TransID)
trans_params = set_value (trans_params, «ACTION», «NEW_ORDER»)
trans_params = set_value (trans_params, «CLASSCODE», ClassCode)
trans_params = set_value (trans_params, «SecCode», SecCode)
trans_params = set_value (trans_params, «ACCOUNT», Account)
trans_params = set_value (trans_params, «OPERATION», Operation)
trans_params = set_value (trans_params, «PRICE», Price)
trans_params = set_value (trans_params, «Quantity», Quantity)
trans_params = set_value (trans_params, «CLIENT_CODE», ClientCode)
trans_params = set_value (trans_params, «TYPE», Type)
trans_result = SEND_TRANSACTION(Order_Timer, trans_params)
FOR while FROM 0 TO 1 ' Ожидаем пока заявка будет выставлена
'while=0
IF GET_VALUE(trans_result, «RESULT_EX») = «3»
OrderNumber = 0+GET_VALUE(trans_result, «ORDER_NUMBER»)
FlagOrder=1
WRITELN(test, DATE &" "& curtime &" Ордер выставлен: "&OrderNumber&" QTY: "&Quantity)
RETURN
END IF
END FOR
RETURN
END FUNC


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн