4 октября в Москве в конференц-зале гостиничного комплекса «Измайлово» (Гамма-Дельта) прошла восьмая по счету конференция для частных опционных трейдеров.
Программа конференции (с моими комментариями):
11:00 — 11:30 Регистрация, утренний кофе
11:30 — 13:30 Секция 1: Волатильность
5 мин. Приветственное слово 5 мин, Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку, Московская Биржа
Роман не смог приехать, т.к. накануне заболел.
60 мин. Маркеры изменения волатильности, Кирилл Ильинский (Лондон), CEO Fusion Asset Management
Кирилл открыл конференцию своим выступлением, однако сразу признался, что его доклад не о маркерах волатильности, и вообще он не знает, что было бы интересно частным трейдерам. Поэтому накануне он попросил Александра Жаворонкова составить список вопросов, которые могли бы быть интересны опционным трейдерам. Таким образом выступление Кирилла состояло из ответов на вопросы из списка Александра. Признаюсь честно, что были моменты когда я понимал не более 50% того, что говорил Кирилл, особенно когда речь шла о разборе конкретных ситуаций с какой-нибудь экзотикой типа digital и т.п. Однако выступление Кирилла мне понравилось более всего на этой конференции и я (и многие другие) с удовольствием продолжили общение с докладчиком в кулуарах. Там я узнал, как инвест-банки могут лихо “отжать” всю позу и бизнес у фонда, про труды Emanuel Derman и Iraj 

( Читать дальше )

Первое видео с НОК-8 — Константин Ивайловский, МФД-ИнфоЦентр. Остальные видео будут завтра.

Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.
 
 
 

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Когда все грустные песни будут спеты, когда холода и закрытие квартала заставит наших западных «друзей» засунуть санкции в ж… (портмане), тогда наш герой РТС встанет и как в мае начнет КАПИТАЛЬНО рости. Имея такие мысли сегодня решил развернуть свою стратегию в ожидания роста. Может это и иллюзия, но хочется верить что будем рости. Мое мнение, что наш фырик к эксперации дотянем до 125 тыс. Сегодня моя позиция выглядит следующим образом:
:  
Главное чтобы рост был интенсивный.
 

Автоматический поиск прибыльных паттернов… Запись вторая. CandlePatternViewer. Релиз, попытка номбер тву.
 
    Выкладываю вторую версию CandlePatternViewer. Разобрался с сайтом, теперь он выведен из чёрного списка Nod32. Качайте на здоровье. Поправил несколько багов, добавил функционал и наплодил ещё кучу всяких ошибок, которые чуть позже всплывут. ))   
    Для тех кто не в курсе. Это программа для полуавтоматического поиска паттернов и сбора по ним статистики. Больше не надо зубрить книги со свечным анализом (а через неделю и волновым) в которых даются паттерны не первой свежести и БЕЗ СТАТИСТИКИ. Программа бесплатная и распространяется в виде EXEшника для запуска в Windows. Делается всё в два клика и приступать к торговле теперь можно со СВЕЖИМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ, ЛЕГКО ФОРМАЛИЗУЕМЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ.


( Читать дальше )