Вчера посетил опционный квартирник (пре-НОК8), который устраивали:

• при поддержке Школы Срочного Рынка, Алексей Буренин
• организатор — Алина Ананьева
• модератор: Илья Алхимов (Kreedex,13insiders)  

Вчера было три выступления:

1. Сергей Долинин
2. Антон Белозеров


3. Илья Бутурлин

Перескажу первое выступление:
Ну во-первых, кто такой Сергей Долинин?
Фейсбук: https://www.facebook.com/serdolinin
Сергей из Нижнего Новгорода. В 2007 работал сейлзом в Тройке. Говорит, продавали фигню всякую клиентам, на которой люди теряли деньги, а брокер получал комиссионные. Изучал продукты, которые продавал. Так дошел до опционов. Первый успешный трейд в 2011. Сначала продавал дальние путы и коллы, потом перекрывался если начинало расти. Привлек деньги (>10 млн руб), написали робота, начали зарабатывать по 3 млн руб в мес. Первый неприятный сюрприз — пила на страйке. Потеряли за день 400 тыс руб, поняли что что-то не так. Но ни разу много не слили.

Начали делать дельта-нейтральные вещи. Пошли на американский рынок. Начали покупать и продавать волатильность дельта-нейтрально. Продали волу по трежерям по иене, и т.п. Смотрели IV graph и продавали экстремумы.



Потом начали торговать SKEW — наклон (искривление) улыбки.
основная идея следующая:


Идея в том, что после того, как случился условно говоря БП в 1987 улыбка стала ассиметричной, и люди стали бояться "черных лебедей", поэтому путы стали дороже колов. Если предположить, что БП не будет, то продавая дорогой пут и покупая дешевый колл можно потихонечку жить)
Данная стратегия  приносит 1,3-1,5% в месяц в долларах. 
Но зато самый большой убыточный день -18%:)))
Поэтому было принято решение хеджировать страту покупкой ВИКСа.
Это стресс-тест хеджирования стратегии в сентябре-октябре 2008 (период большого БП))



Основной нюанс страты — как правильно описать улыбку волатильности математически.
Чтобы страта работала, нужно $120 тыс, под ГО 50%.

А вот бурное обсуждение с участием Каленковича, Ильи Архимова и Сергея Васильева:


Напомню, что Каленкович, Илья Алхимов примут участие в опционном столе на конференции смартлаба.
Сергей Васильев примет участие в столе алготрейдеров нашей конференции.
Конференция смартлаба 20 сентября: http://confa.smart-lab.ru/

Народная опционная конференция НОК-8 состоится 4 октября 

Пишу книгу, главу про информацию.
Решил поделиться простой штучкой, которую может кто-то сочтет полезной:)

 

Хотел бы высказать благодарность создателям такого ресурса как finexam.ru. Благодаря ему я смог подготовиться и сдать базовый экзамен. На нем есть всё для успешной подготовки, начиная от вопросов которые будут представлены на экзамене и заканчивая полным разбором задач.
Вариантов подготовки к сдаче два: 1ый- бесплатный, 2-й — платный. Я готовиля по первому варианту: скачал вопросы с ответами и начал их читать и запоминать, те вопросы на которые у меня возникали сложности ( а их было не мало) я записывал в тетрадь (96 листов исписал), те задачи которые я не мог решить искал на форуме, по правде сказать большинство задач решается в одну формулу, но если эту формулу не знаешь возникают трудности. Процесс подготовки у меня занял 3-4 месяца, но это с перерывами и при наличии свободного времени. Платный подразумевает более быструю подготовку, есть умельцы кто за одну неделю всё осваивает, с ценами можете ознакомиться на сайте, есть вариант для ipad. 

( Читать дальше )

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

С 01.01.15 запускается новый интересный проект — индивидуальные инвестиционные счета, а на смартлабе об этом ни слова.
Да и в прессе вышла только одна статья — в Журнале ФО, которая на мой взгляд не полностью раскрыла плюсы от этой идеи.
Решила немного восполнить пробел.

Индивидульный инвестиционный счет (ИИС) — аналог брокерского счета, владелец которого получит льготу по налогообложению (на выбор владельца счета либо налоговый вычет на сумму взноса, либо на финансовый результат).

ИИС будет регулироваться Законом о рынке Ценных бумаг и НК РФ. Уже в Интернете можно найти 420 ФЗ, который с 01.01.15 вносит изменения в закон о рынке Ценных бумаг. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156529/

ИИС может открыть любое физ лицо, налоговый резидент РФ.
Дата открытия ИИС строго позже 01.01.15.
Существующему брокерскому счету нельзя присвоить признак ИИС.
Один человек может открыть только один ИИС.

( Читать дальше )

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )

Далее — текст Кирилла Ильинского (Fusion Asset Management)

На прошлой неделе прошел (первый) семинар по поводу моих питерских лекций – такая первая производная от меня (sm posts Oleg Mubarakshin and Alina Ananieva ). Была видео-запись, все желающие могут посмотреть на youtube, IK Forum. Я посмотрел. И, после паузу, решил описать свой взляд на произошедшее.

Во-первых, и сразу, я очень благодарен всем участникам за их интерес и за их усилия. Я считаю, что то, что попытался сделать Николай (optionanalyser) – в целом очень положительно. Я знаю, что есть интерес обсуждать и учиться – мне много разного народа это говорили. Формата и опыта правильного не было. Николаю хватило смелости попробывать. Остальное – дело техники.
Именно на этом фоне, потому что мне не все равно, я буду сейчас говорить, возможно, не сильные приятные вещи.

1. Было четыре выступления. Мне кажется, что самый правильный формат был у Николая Сафина – взять 10 мин из лекции и разобрать их с учетом своих интересов и своего опыта. Я очень рад, что вдумчивый слушатель понял, что за 10 мин лекции лежит 10 статей. Поэтому для того кто сказал, что надо бы все в два раза быстрей – скорость вряд ли поможет.
Я начитал 10 лекций. За каждой лекцией лежит мини-курс, наверное часов 10 вместо 2. Я хочу, что бы тот кто через это прошел – стал универсальным бойцом. Тот кто говорит, что лучше ничего не знать – водит машину с закрытыми глазами: это интересный атракцион, но я не преподаватель циркового училища. Я приду посмотреть, но моей системе ценностей это не отвечает.

2. Дальше, про формат. Я вижу эти семинары как перевод пассивного знания в активное – одно дело послушать, другое дело пересказать на своем опыте, пропустив через себя. Это тяжело, но полезно. Понятно, что надо брать ОДНУ лекцию и ее обсуждать. Это позволит всем участникам быть on the same page. Опять же – не будет разговоров, «что я не все лекции посмотрел». Одну лекцию (или пол-лекции) взяли и разобрали/обсудили.


( Читать дальше )

Всем привет.

Закрыл последнюю позу и решил дать комментарий, ибо прошли первые полгода проекта.




Результаты

Первоначальная сумма была 355000 рублей. Я довёл её до 380000 рублей (+7%) 

Далее, я довнёс 150000 рублей с целью попадания в высшую лигу.

С 530000 рублей я смог подняться лишь до уровня 551000 рублей (+4%). 

Итог: +11%. (Из расчёта в годовых, это 22% годовых).


Не густо, но это моя норма. За всё время дродаун ниже первоначальной суммы не было ни разу, от максимума ДД не превышал 3%.