Добрый вечер!

Занимаюсь фьючерсами на ОФЗ. Попробую рассказать в двух словах, что это за инструмент.
Позже, по возможности более подробно опишу инструмент, приведу примеры использования и различные стратегии. А пока самая основная информация. Вдруг кто не знает)

Фьючерсы ОФЗ – единственный инструмент биржевого рынка, позволяющий брать частному инвестору плечо на облигациях.
Фьючерсы ОФЗ  = покупка/продажа облигаций правительства РФ – облигаций федерального займа (ОФЗ)  – с 60 – 20 плечом.
Цена фьючерса меняется за счет изменения длинных (длинных – от одного года) процентных ставок.
Движения цены по облигации и изменения процентных ставок взаимно обратны:



( Читать дальше )

 Видел что здесь кто-то интересуется темой анализа новостей на предмет движения рынка.
На просторах интернета случайно нашел интересное пособие по этой теме ( я бы даже сказал пошаговая инструкция )
Используется пакет R, так что все бесплатно )))
 Расчитано на ино сайты, но думаю что можно библиотеки переделать для использования в России. Благо это же R и все исходники открыты.

 Протестировал методом копи пейст из статьи некоторые функции, вроде все работает .

Может кому-то поможет.

Самому этим заниматься нету времени, так что если кто-то исследует и будет не жалко поделится результатами, то будет здорово.


Ссылка на файл:
files.mail.ru/4DEC802FD2EB4C2187BA97170D2A128E

где взял не помню, но все credits and references есть в статье

PS   Для пользователей  R: в статье используется функция sentDetect (), так вот она не работает, используйте Maxent_Sent_Token_Annotator()

Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

Очень часто задают вопрос, какие есть бесплатные графики. Сделал целый обзор основных графических платформ.
 
Есть несколько интересных графических сайтов и платформ
 
1, Интерактивные 
2, Статичные
3, Демо платформы
 
 
 
1.Интерактивные (Обновляются сразу, как в обычной платформе)
 
TC2000 www.tc2000.com

Графики на любителя. Много кто использует для торговли. Есть бесплатная версия на сайте, что бы попробовать и посмотреть, что предлагают авторы.
 
TRADINGVIEW https://www.tradingview.com/



( Читать дальше )

Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом

( Читать дальше )

Давным давным давно, один мой бот торговал на РИ пробойную стратегию первых двух часов тороговли. Т.е. с 10 до 12 робот не делал ничего, в полдень выставлял маркеры хая и лоя первой половины дня, и при их пробитии заходил в сторону пробоя. Черт, как всегда, спрятался в мелочах, как-то стопах, тейкпрофитах, сопровождении позиции и фильтрации дня. После того, как бот высосал всю ликвидность с рынка ФОРТС и для того, чтобы иметь возможность брать прибыль дальше надо было становиться маркетмейкером и продавать контракты самому себе — алгоритм был отправлен в секретный музей трейдинга.

И тут на днях, конкретно сегодня, некий хрен знает кто, присылает мне файло, в котором описана очень похожая стратегия для торговли сиплым фучем.

 

Соответственно, в прилагаемом файле описаны и все приправы к стратегии.

( Читать дальше )

Понятие инвестиционного портфеля.

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированную в соответствии с определённой инвестиционной политикой и выбранной управленческой стратегией совокупность вложений в различные инвестиционные объекты.

Процесс формирования эффективного портфеля инвестиций, отвечающего возложенным на него ожиданиям, состоит из шести основных этапов.

• Первый этап, заключается в формулировании чётких инвестиционных целей, относительно совокупной ожидаемой и желаемой доходности инвестиционных вложений, максимально допустимого и предпочтительного уровня инвестиционного риска, а также требуемой ликвидности инвестиционных объектов. Альтернативность рассмотренных целей обуславливает выбор приоритетных или сбалансированных показателей служащих критерием при выборе инвестиционных инструментов.    
• Второй этап направлен на формирование инвестиционной политики фиксирующей предпочтения относительно типов ценных бумаг, из которых предполагается формирование портфеля, секторов к которым должны относить приобретаемые бумаги, учёт действующих законодательных ограничений и прочих факторов.
• Третий этап заключается в выборе активной или пассивной  модели управления инвестиционным портфелем исходя из наиболее приоритетных целей.
• Четвёртый этап подразумевает основывающийся на фундаментальном, техническом и портфельном анализе, подбор ценных бумаг, отвечающих определённым в процессе первого этапа критериям.
• Пятый этап предусматривает деятельность по управлению уже сформированным инвестиционным портфелем, направленную на сохранение первоначальных вложений и обеспечение общей целевой направленности портфеля.
• Шестой этап ориентирован на оценку эффективности управления портфелем инвестиций одним из наиболее объективных методов.

( Читать дальше )

Несколько раз встречал мнение, что дельта по БШ — дюже неправильная. Решил покопать эту тему. Для начала, научился самостоятельно подбирать параметры для кривой волатильности по биржевой формуле (там где арктангес). Получилось вот так:

Здесь на хвостах довольно большое отличие от биржевой улыбки, но если это пересчитать в пункты временной стоимости, то разница совсем незначительная.
 
После этого сделал простенькую модель движения улыбки: центр новой улыбки будет перемещаться по исходной улыбке. Например, если сегодня БА=120000, то модельная улыбка переместится так:

( Читать дальше )

Предлагаю желающим войти в многомерный арбитраж со следующими позициями:
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.

ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца

Курс читает профессор Йельского университета, нобелевский лауреат по экономике 2013 года – Роберт Шиллер.
Материал о самых азах финансов.

Сейчас русский контент доступен на Coursera.org по этой ссылке: Финансовые Рынки (Йель, 2014)
Раздел Video Lectures, секция Russian. Материалы можно будет скачивать вплоть до 15 июня.

Новость проскочила на хабре. Подробнее можно прочитать здесь.
Думаю многим будет интересно.

Всем удачи.