Решил выложить в блог свою тоговую стратегию, может для начинающих будет полезно, а опытные трейдеры посмотрят, поправят или, что посоветуют.

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Система: внутридневная, краткосрочная
Индикаторы:  ЕМА13, 26,
Таймфреймы для анализа Д1, Н4, для сигналов  Н1, М15; для подтверждения М15, М5
Если понял, что ошибся в анализе либо нечаянно вошел – немедленно закрыть сделку.
 
ПОДГОТОВКА К ТОРГАМ
      Просмотр ошибок предыдущего дня (скриншоты), анализ статистики.  
      Предварительный анализ по Д1 и Н4, составляем план:

1. По Д1 и Н4 – определяем значимые уровни, глобальный тренд, чертим уровни поддержки — сопротивления, линии макс. и мин. предыдущего дня,  трендовые линии
2. По экономическому календарю выделяем важные события по направлению и времени;

 
До сделки мы трейдеры – после риск-менеджеры
 
Прицел к открытию сделки


( Читать дальше )

Меня часто спрашивают по этой методике. Поэтому в честь международного дня левшей.  Я выкладываюимеющиеся материалы по методике Pump and Dump в общий доступ совершенно бесплатно.  Теперь их свободно можно скачать вот здесь

yadi.sk/d/b-F1EWhb7u5c


И конечно возникает вопрос, а с чего это такая доброта?

А все просто.

1. Эти материалы и так давно ходят по сети.
2. Я лично их не торгую.

Почему так? А потому что эта методика многими экспертами давно признана абсолютно не пригодной для современного рынка.  Они признали ее устаревшей и не пригодной для реальных торгов.  А поскольку вопросов по ней много-то принял решение выложить, чтобы каждый мог ознакомиться с ней лично. Только на реальном счете ее даже не вздумайте торговать – ничего кроме отрицательного баланса на счете эта методика гарантировано не даст.

( Читать дальше )

Отличие практики от теории. Отчет по стратегии на реальном счете. Продолжение.

Тестирование стратегии за 24 месяца:


Тестирование последнего контракта (RIU3, опционы со сроком исполнения 15/08)  (данные до 31 июля, доходность за вычетом комиссий):
 


( Читать дальше )

Во многих источниках можно встретить упоминание о пирамидинге как методе увеличения торговой позиции по тренду (любимое всеми нами усреднение как частный случай не рассматриваю)). 

Однако очевидно, что под влиянием алчности и желании увеличить доходность приходится жертвовать увеличением риска: по ходу тренда нарастает опасность разворота тренда большой позицией против нас, необходимо уменьшение стопа, подтягивая его к текущей цене для соблюдения соотношения %риска в сделке.
Шум инструмента на мелких и средних таймфреймах также усложняет использование данного метода.

Вижу возможным использование пирамидинга в долгосрочной торговле, на фондовом рынке, докупая понижающимся с каждой новой сделкой объемом на откатах тренда. Также при наборе большой позиции крупным игроком.

( Читать дальше )

           Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

          Что я сделал? итак:

• 
  Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

 

• Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

 

• Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.

( Читать дальше )

Прочитал с большим интересом и удовольствием.


issuu.com/thewallstreet/docs/wallst_5_13/1


Биржевой журнал Wallstreet запустил новый проект — интервью со старожилами рынка,  у кого биржевой стаж более 10 лет. Цитирую журнал:

«Горчаков Александр фигура в биржевой среде  полумифическая, это настоящий мастодонт биржевой торговли, родоначальник алгоритмической торговли в России. Интервью с ним открывает нашу новую постоянную рубрику, в которой мы будет открывать Вам имена старожилов фондового рынка, чей рыночный стаж превышает десятилетие, тех, кто создавал наш рынок, развивал его, и кто все еще „в строю“.
 
Мы просим наших собеседников рассказывать, не стесняясь, о себе чуть больше, чем обычно, — ведь мы не пытаем насчет доходностей, личных успехов,  „граалей“, доказательств всего этого и прочего интимного. Но мы хотим понять, кто они  - трейдеры/инвесторы первых поколений?  Каким они увидели наш зарождающийся рынок?  Что на нем было, чего не происходит сейчас? Какие мысли и идеи они  могли бы предложить нынешнему поколению трейдеров для обдумывания с высоты своего опыта? 


( Читать дальше )

В чем состоит преимущество системного подхода в торговле? Рассмотрим на конкретном примере торговой системы, как  можно использовать принципы системной торговли и добиться хорошего и устойчивого результата.

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

Итак, импровизационное видео по уровням пивотов, как обычно собирал в TSLabке. Дело было в 7 утра, делать было нечего… (мой организм шокирован тем, что я так рано встал.)

      Кстати в 5.30-6 утра, все люди кажутся такими родными)) ходишь как придурок и со всеми здороваешься, улыбаешься всем.

          В этот раз не ориентировался на прибыль,  и видео довольно таки долгим получилось, цель которого является показать все же мысли, как алготрейдер (ну точнее я) размышляет при составлении роботов. То есть основная ценность видео состоит в мыслительном процессе, именно поэтому советую посмотреть!
   

( Читать дальше )

Такой простой индикатор как средние скользящие может быть довольно эффективен. Важно знать где и как. Скользящие несмотря на свою простоту имеют очень сильные стороны для трендовой торговли. Но есть и недостатки. Давайте рассмотрим силу и слабость наиболее популярного индикатора.