Всем привет. 

Примеры реальные и каждый из вас может это протестировать после прочтения.

Весь секрет будет описан ниже,много примеров.

Приступим.

Все тесты проводились через ботов на tradingview, это сильно упрощает анализ и тесты.

Названия всех роботов и ссылки на них будут ниже в посте.

--------------

 Что нужно?????

1 Найти бота/ботов для тестирования

2 Найти инструменты на которых он будет тестироваться

3 Депозит примерно от 300 долларов, для реальной торговли, а в тестах депо стоит 10.000к — но не суть, там все равно маленькая часть торгуется.

Итак, мы сразу убираем высокорисковые инструменты, такие как: Форекс, Криптовалюты/валюты, низколиквидные акции и все что стреляет на сотни процентов в день/неделю. Так же забываем про плечи и открытие позиций в шорт. Что оставляем? Оставляем акции: дивидендных аристократов, с реальным бизнесом, с капитализацией не менее 1 млрд. долларов, развивающие компании, которые благополучно пережили падение 2008/2014/2020 и держатся на плаву. Таких компаний много, часть из них будут в примерах.

Исправлена печать повторных пробоев одного того же экстремума.
По просьбам играющих smart-lab.ru/vopros/703796.php
В Quik'е нельзя только предсказывать будущее.
Индикатор Breakout рисует на графике котировок точки пробоя для экстремумов заданного числа Num баров. Для последнего интервала Num баров показывает уровни экстремумов.
Значение Num и признак Print печати сообщений на пробои можно поменять через параметры индикатора.

Чтобы в Quik'е использовать этот индикатор, поместите нижеследующий код в текстовый файл Breakout.lua, а сам этот файл в подкаталог LuaIndicators в том каталоге Quik'а, где лежит файл info.exe.
Чтобы метки пробоев были виднее, индикатор следует поместить после графика котировок. Эти метки позволят на глазок определить прибыльность пробойной стратегии.

-- Ростислав Дмитриевич Кудряшов, СПб, 2021
-- Индикатор Breakout для Quik: min и max Num баров
Settings = {
  Name  = "_Breakout"
 ,line = {
    {Name = "Min"
    ,Color = RGB (255,0,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Max"
    ,Color = RGB (0,255,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Lwr"
    ,Color = RGB (255,255,0) -- Жёлтый
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_DOWN
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Upr"
    ,Color = RGB (0,128,255) -- Тёмно-Голубой
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_UP
    ,Width = 1}
  }
 ,Num = 10
 ,Print = 1 -- или 0
}
Scan = 0 -- При загрузке Quik сканирует 1 раз

function Init()
  return #Settings.line
end

function OnChangeSettings()
  Scan = 0
end

function OnCalculate (index)
  local n, mn, mx, ini, fin, upr, lwr, printFlag
  n = Settings.Num
  if n < 1 or index <= n then
    if index == 1 then
      Scan = Scan + 1
      SetRangeValue (3, 1, Size(), nil)
      SetRangeValue (4, 1, Size(), nil)
    end
    return nil
  end
  mn = math.huge
  mx = -math.huge
  ini = index - n
  fin = index - 1
  for i = ini, fin do
    mn = math.min (mn, L(i) or mn)
    mx = math.max (mx, H(i) or mx)
  end
  printFlag = Settings.Print > 0 and index == Size() and Scan > 1
  lwr = GetValue (index, 3)
  upr = GetValue (index, 4)
  if not lwr and L(index) and L(index) < mn then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Dn ".. mn)
    end
    lwr = mn
  end
  if not upr and H(index) and H(index) > mx then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Up ".. mx)
    end
    upr = mx
  end
  if index == Size() then
    SetValue (ini-1, 1, nil)
    SetValue (ini-1, 2, nil)
    SetRangeValue (1, ini, fin, mn)
    SetRangeValue (2, ini, fin, mx)
  else
    mn, mx = nil
  end
  return mn, mx, lwr, upr
end -- OnCalculate()

Не стесняйтесь мечтать, или как выйти на пенсию в 70 лет.

Это было ещё в СССР.

Мне было примерно 21-23, я был старшекурсником, и шёл из НИИ, где у нас была практика, к метро.

Было послеобеденное время, стояла хорошая погода, мой путь пролегал среди жилых домов, окружённых деревьями и кустами, я шёл, как обычно, срезая дорогу.

Я шёл, довольный прошедшим днём, шёл и думал:

«Вот скоро я закончу институт, пойду работать в этот НИИ, буду получать рублей 120-130.

А хорошо было бы получать рублей 250!

И при этом не работать!»

Как быстро оценить финансовое состояние предприятия и как увидеть назревающий дефолт? Для этого не надо быть гением от финансов. Достаточно сложить и поделить)))

Здравствуйте, инвесторы юные, начинающие и продвинутые. Чтобы снизить вероятность нарваться на дефолт, необходимо вычислить абсолютную ликвидность предприятия. Если вероятность дефолта существует или предприятие латает финансовые дыры, то это можно отследить по коэффициенту абсолютной ликвидности.

❗ Рассчитывать коэффициент мы будем с помощью компьютера в конце статьи, а пока теория о том, как выглядит идеальный дефолт

Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

Поиск интересных и выгодных среднесрочных закономерностей/тем для заработка является одним из хороших вариантов заработка на бирже.

Под среднесроком я имею ввиду не неделю, месяц или квартал, а интервал от 6 месяцев до 2 лет.

После кризиса 2014 года – рост USD/RUB с 30 до 80 появилась одна из таких тем для заработка. Обратил внимание, что по Si и Brent платят хорошие премии. По Si премия составляла от 1,80 до 1,50 рубля в квартал. По Brent премия составляла от 0,6 до 1,0 $ в месяц.

Соответственно, продавая оба контракта мы среднесрочно забираем обе премии.

Фактически получилось, что торговал от шорта по нефти за рубли (UKOIL*USDRUB).

3 варианта развития событий.

1. Если нефть падает в цене – получаем прибыль.

2. Если UKOIL*USDRUB торгуется без изменений – получаем прибыль за счет премий.

3. Если нефть медленно растет – получаем безубыток, если нефть быстро растет – получаем убыток.

Теория вероятности на нашей стороне – в 2х случаях из 3х получаем прибыль.

25 мая 2021 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс американских акций. Торговый код контракта – SPYF.

Базовый актив нового фьючерсного контракта – инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда – 358 млрд долларов США. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США.

С помощью нового контракта российские институциональные и частные инвесторы смогут реализовывать:

• краткосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, связанные с американским рынком акций;
• арбитражные стратегии между различными контрактами на американские индексы, а также хеджировать портфели американских акций, в том числе доступных на рынке акций Московской биржи.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах США, торги и расчеты производятся в российских рублях. Объем одного фьючерсного контракта будет соответствовать стоимости одного инвестиционного пая SPDR S&P500 ETF Trust. Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов. Расчетной ценой при исполнении фьючерса будет цена закрытия базового актива на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange).

Московская Биржа | Московская биржа начинает торги фьючерсами на индекс американских акций (moex.com)

# подключаем либы
from loguru import logger
from notifiers.logging import NotificationHandler

# прописываем параметры телеграм бота, от чьего имени и куда слать, где их взять думаю сами разберетесь
params = {
    'token': 'dfdfsfasdfljsahdfkljhasdfklj',
    'chat_id': 'dfkdsflksdjfls;kfjas;ldkf'
}
tg_handler = NotificationHandler("telegram", defaults=params)

# добавляем в logger правило, что все логи уровня info и выше отсылаются в телегу
logger.add(tg_handler, level="INFO")

logger.info("Слава роботам! Убить всех человеков!")

Нашел интересный алгоритм.

https://www.youtube.com/watch?v=inJ8zuSoJTM
Показалась Грааль.

Написал робота под квик. Счастье не наступило.

Гонял на сбере, сишки, Евро-рубль.

Низкая доходность (меньше 1% в день) и все время разворачивается на откатах, из-за чего пытается задействовать большую часть депозита. В основном 2-4 разворота за цикл, но однажды 15 раз крутанулся, торговлю я ему конечно на 6 развороте отключил (в робота зашито).

Поменял алгоритм, сделал, чтоб торговал по тренду без начальной проверке, на втором цикле, и далее. Стало по лучше, но не существенно, необходимых 2% не добрал.

Если бы не попытки задействовать весь депозит, сгодился бы для разнообразия. А так блокирует пол депозита, а доходность маленькая.

Народ, если есть у кого интересные алгоритмы пиши, обкатаем.

Код робота: LUA, под 8 квик

Здесь только основной алгоритм, в нем задействованы библиотеке работы с окном, отчетность, общение с биржей, …