Избранное трейдера Snoor

по

Основные принципы трейдинга Джесси Ливермора

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Ждать...

Чего ждать, когда мозг работает с такой феерической быстротой? 
Он уже давно так привык, еще с детства, когда лезешь по дереву и нет времени на обдуманное действие рук и ног. Ты просто быстро карабкаешься вверх и достигаешь цели: вершины. Потом навык становится приятным, как управление машиной на скорости больше 200 км… Просто нет времени на задуматься, обдумать, взвесить… Руки игнорируют временной лаг на эти действия, они просто делают свою дело… И мозг получает удовлетворение от скорости своей работы… Удовольствие от достигаемого результата.
Отличительный признак профессионала: не задумываться на механическое действия подручного инструмента.
Но упрямая история постоянно доказывает, что ждать надо… Особенно, когда смотришь на график цен за прошедшую неделю. Как просто на него смотреть и любоваться размышлениями заднего ума: вошел тут, вышел здесь. Все просто.
Только вот свобода в абсолютно асимметричном информационном поле ожидание превращает в мучение. Твой быстрый мозг, отточенный опытом бытия, не дает покоя пальцам. Каждый новый информационный поток позволяет ему оправданно менять ожидания будущего. И ты понимаешь, что слишком умен для этих прогнозных ожиданиях. Ждать час назад и ждать сейчас: разные вещи. За этот час ты стал умнее, получил новую информацию. Меняешь позицию, фиксируешься… Но каждый week end снова задумываешься как просто войти здесь, а выйти вот тут...


Азарт...быть или не быть?

    • 05 октября 2015, 09:05
    • |
    • Yakov
  • Еще

Азарт является неотъемлемым спутником любого, кто хоть раз сталкивался с возможностями быстрого заработка.Это касается не только казино, но и трейдинга.Чем выше предвкушаемая прибыль, тем выше риск потерять все.Казалось бы сильно не рискуй, но… тут приход азарт....
Азарт – это эмоция, предвосхищающая успех. Причем самой главной особенностью азарта является неадекватное восприятие успеха. Страсть к нерациональным поступкам может возникнуть даже при малейшей надежде на «успех».
Азарт гораздо сильнее связан со страхом. А именно со страхом потери депозита…
Как ни прискорбно это признавать, с азартом и его последствием сталкивались абсолютно все трейдеры.Многих толкает под руку Молох, когда раздумывают над рискованностью сделки...
И проскальзывает мысль:«А вдруг… это ШАНС!»
Но увы....
Что же делать? Как быть? И здесь появляются ВЫДЕЖКА и ЛОГИКА.
Выдержка и логика — залог успеха при торговле. В равных условиях, импульсивные трейдеры теряют намного больше, чем логичные и выдержанные.
Зачастую успешная торговля подразумевает несколько этапов.
Первый этап – это долгая подготовка. Именно его пропускают люди, подвергшиеся пагубному влиянию эмоций и страстей.
Второй этап – это собственно торговля.Невозможно правильно торговать находясь под воздействием страха и азарта.
Основные причины возникновения азарта у новичков:
— Успех первой операции (когда удачное вложение позволяет удвоить депозит одной сделкой);
— Желание разбогатеть;
— Желание отыграться.
Однако входя в состояние ража, которое обусловлено пятью — десятью удачными сделками, опытный трейдер тоже может поддаться азарту.Будьте осторожны!
А теперь непосредственно сам совет как преодолеть азарт, и выдержанно заработать.
1.Уйди далеко от монитора. Закрой монитор, закрой глаза и глубоко дыши! Смешно в какой-то степени, зато есть истории, когда именно так спасались трейдеры.
2.Для успокоения хорошо подходит контрастный душ. Он очень хорошо снимает напряжение. Баня хороша. В общем, создайте себе один выходной в неделю, так сказать, когда вы будете расслабляться и не париться о работе.
3.Выйди на прогулку. Такой способ не только избавит вас от азарта, но и снимет нервное напряжение.
Однако, довольно часто, одного знания бывает мало, чтобы побороть привычки и эмоции, выработанные у нас годами.
Для преодоления оных можно представить две дополнительные рекомендации, которые способны ослабить чувство азарта.
Первая: в случае, если вы понимаете, что вас захватывает азарт, немедленно делайте перерыв в торговле. Наилучшим решением будет контрастный душ, физическая активность или смена рода деятельности.
Можно попробовать обучиться игре в «Го». В среднем одна партия длится от 30 минут до часа, что позволяет полностью избавиться от нервного ожидания, которое предшествует азарту. Плюс ко всему, игра имеет положительное действие на аналитические способности человека.
Второй большой секрет преодоления азарта — это максимальное использование логики.
Не забываем плюсовать... 


про кукла

Мало статей про кукла на смарте, да и вообще в инете. Кидайте интересные ссылки кто не согласен.
Простите за графоманство братишки, сложная тема, так сразу нормально не сформулируешь.
Обычно принято посмеиваться в спину человеку который заговорит о кукле, ну типа как если бы он о пришельцах заговорил.

«О смотри, очередного лошка который не умеет торговать отстопили, а он лошок не поймёт что он лошок, и просто торговать не умеет,  и списывает всё на кукла.»
То что большинство теряет — не всегда виноват кукл, в большинстве случаях всё естественным образом происходит.

Сначала факты. Цитата из новостей. В принципе на этом можно было и закончить статью, кукл есть, гейм овер.
«Регуляторные органы Великобритании и США наложили штрафы на пять крупных банков за сговор с целью манипулирования валютным рынком, сообщает The New York Times. Общий размер штрафов, наложенных на швейцарский банк UBS, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, а также американские JPMorgan Chase и Citigroup, составляет $3.16 млрд. Это много по европейским меркам и рекордная сумма для службы финнадзора Великобритании (FCA). Британский регулятор обвинил банки в том, что трейдеры валютного рынка ставили интересы банков выше интересов их клиентов, других участников рынка и всей финансовой системы страны. В том числе, имели место утечки конфиденциальной информации о клиентских операциях и попытки манипулирования валютными курсами в рамках сговора с трейдерами, представляющими другие организации.»

( Читать дальше )

Наши руки не для скуки - рендомный робот для ЛЧИ

    • 02 октября 2015, 14:20
    • |
    • Svips
  • Еще
 Сидим мы значит скучаем. Рынок ходит туда сюда, вроде и движения есть но всеже cкукотища. Стали думать как можно разнообразить наши торговые будни. И тут вспомнили про конкурс ЛЧИ, который уже стартовал и набирает обороты. Хм, направление куда мыслить есть, осталось решить что именно придумать.
  — Просто следить за конкурсантами, выбрать себе любимчиков и болеть? Скучно.
  — Сделать ставки и заключить пари, кто из любимчиков вырвется в лидеры? Скучно.
  — Протрасить чужих роботов для разгадки алгоритмов? Хм… веселее, но нудно.
  — Запустить своего робота и болеть за него?  Хм… веселее, но страшно, что другие скучающие протрасят твоего робота...
  — Написать нового робота и запустить? Уахахаха, смешно… Хотя...
И тут мысли посыпались как из рога изобилия… И то и се… Но! Понятно, что прибыльного робота написать не так просто. А если вдруг получится прибыльно, то опять же попадаем под риск «угона» алгоритма. В этом случае надо сделать нечто такое, что бы и повеселиться, и нестрашно потерять было. Ну и да, конечно же. Получить очередной опыт и знания. Хм…

( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.



( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

        Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

 

Предисловие

1. “Неподготовленный разум может не справиться с непосильной нагрузкой”.

(из к/ф “Рукопись, найденная в Сарагосе”).

2. Sapienti sat.

3.”Сдадим наши посредственные знания на “хорошо” и “отлично””

       Новичкам читать обязательно. Им еще нечего терять. Возможно, мозги сразу начнут работать не по стереотипам.

       То, что я собираюсь рассказать об исследовании устройства рынка (по состоянию на два года назад), представляется мне несколько необычным, но простым и естественным, и должно быть понятно многим. Все же определенное преимущество в понимании излагаемого будут иметь трейдеры с математическим и физическим уклоном. Буду придерживаться уровня изложения, ниже которого опускаться не могу, ибо рискую быть непонятым. Постараюсь быть кратким, насколько это возможно без ущерба для понимания сути, хотя мог бы изложить более строго и убедительно, но тогда объем излагаемого вырос бы многократно. Буду прибегать к использованию аналогий для облегчения восприятия, хотя аналогия – это не доказательство.



( Читать дальше )

Формула Фрактала

                                                    Формула Фрактала


Справка для тех, кто занимается исследованием базовых свойств и устройства рынка.

       Установлена формула типового элемента структуры рынка – Фрактала. 
Существенно использовались основные концепции Фрактальной геометрии и математической Теории Хаоса (теории нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории ).



( Читать дальше )

Сколько должно быть оптимизируемых параметров у стратегии

Написал коммент к посту — а получилось слишком много. Поэтому вот.

Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт.параметрами. Об этом и речь далее...

Автор и прав, и не прав одновременно.

Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.

Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.

Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.

Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.



( Читать дальше )

Оптимизация/переоптимизация роботов: сколько должно быть параметров?

    • 28 сентября 2015, 09:53
    • |
    • VladMih
  • Еще

Робот без параметров

 Когда начал осваивать роботостроение в ТСЛаб и общаться с биржевиками ММВБ, наткнулся на откровение, что робот должен иметь как можно меньше оптимизируемых параметров: "желательно 1-2 параметра, а в идеале НИ ОДНОГО".

Блин, «ржунимагу». Ладно бы  это  сказал один человек, но ведь целый хор поёт эту «песнь о трейдинге»… Уже так надули в ухи, что я и сам начал сомневаться — может они правы, а я за 10 лет не смог ума набраться? Давайте попробуем разрулить этот вопрос — мне просто интересно, реально так думают все подряд или это мне так  везет на интересных людей?..



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн