У меня был пост про некую систему на скользящих smart-lab.ru/blog/95117.php. Раскрою нюансы: покупка на касании ценой ЕМА50 при пересечении 21-50 вверх на откате цены. Реверс продажа на касании ценой ЕМА50 при пересечении 21-50 вниз. Интересно если кто закодит в Велслабе или Тслабе. Хочется посмотреть результаты за последние полгода.
Особенно интересно если это сделает спец по Тслаб Микаелян Саро.

Динамика индекса ММВБ в 2013-м году представлена на следующем графике :


Что из него видно? Мы видим, что среднесрочный падающий тренд (красная линия со стрелкой), начавшийся в конце января пробит вверх. В то же время над начавшимся в июле краткосрочном растушим трендом (зеленая линия со стрелкой) нависает линия сопротивления в райне значения 1450 плюс-минус 20 пунктов (красная линия на стрелке). Вероятность пробоя этого сопротивления сходу меньше 1/2, поэтому от нее можно ожидать коррекции вниз. Какова глубина этой коррекции? Значение, до которого возможна эта коррекция, лежит на уровне 1370 плюс-минус 20 пунктов. Пробой этого уровня вниз с большой вероятностью будет означать возобновление падения.  До пробоя этого уровня говорить о предстоящем падении авантюрно.

( Читать дальше )

     Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )

Данное видео на основе статьи победителя за «лучшее» алго-исследование, только собранно на базе отечественной программы TSLab.
 

 
Хотел конечно протест написать про конкурс и тд, но промолчать лучше)) Смотрим видео в нем есть «задание на дом». Если будут сложности пишите лучше в коментах чтобы разобраться
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ ссылка на группу в фейсбуке, для более интерактивных бесед.

Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:




Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?


( Читать дальше )

Здравствуйте!
                Последний квартал наш рынок показал динамику очень благоприятную для большинства алгоритмических стратегий.
                Предполагаю начало достаточно мощного «алгоцикла» длиною от года.
Думаю многим «системщикам» удастся заработать.
                Хочу сказать несколько слов об  увеличении диверсификации  за счет увеличения кол-ва стратегий. Наверняка будут солидарны со мной трейдеры кто работает или хочет начать работать несколькими стратегиями, построенных на разных принципах.
                Вопрос достаточно сложный в плане получения ожидаемого результата. Если стратегия формализована и автоматизирована, имеет хорошую идею и прошла отбор на критерии качества, то ее будущий результат более прогнозируем. Если работа идет руками не по формализованной стратегии, то в плане объединения в один портфель результат будет менее ожидаемый.


( Читать дальше )

   Многие из тех, кто программируют своих роботов на Wealth-lab сталкиваются с серьезной проблемой невозможности проторовывать свой код на других платформах из-за того, что на сторонних платформах нет нужных индикаторов, либо они реализованы иначе — стратегия торгует по-другому и получается работа проделана впустую.
Но есть решение и я с Вами им поделюсь!
 
На самом деле лицензионный Wealth-lab  - это всего лишь оболочка, все его плюсы в специальных дополнениях (Extensions ), библиотеках индикаторов, и компонентах. Все эти «вкусности» пишут пользователи со всего света, на протяжении уже 10-ти лет.
 
В прошлой статье, написал, что Wealth-не очень шустрый и  на мой взгляд торговать через него, используя маркет ордер, можно только часовки. Да и отсутствие стакана удручает.

Так, что делать, если мы хотим проторговывать более мелкие тайм-фреймы, или опционы, или вообще, FOREX?
Мы можем торговать например, через Stocksharp, но вдруг там нет тех индикаторов, которые нам нужны и их придется самому переписывать.


( Читать дальше )

Привет. 

На прошлый пост про офз пришло много позитива от людей. Поэтому делюсь результатами робота за первые полгода.




Это первые мои начинания в алготрейдинге и я прекрасно понимаю, что робот сольёт рано или поздно. Не надо пожалуйста моралей о том, какой плохой робот :))) Напишу, как можно анализировать сделки (не только алго-трейдерам, но и всем товарищам).

Загружаем все хозяйство из брокерского отчета (в виде отчетов) в эксель и делаем необходимые преобразования данных (разбиваем по стороне сделки, по времени и прочему).

Далее переносим данные в систему анализа данных. И уже можно смотреть на результаты. Простая эквити ни о чем не говорит — вроде бы и неплохо все (сильный ДД после 15000 профита связан с повышением торгуемых лотов в 2 раза):



НО!.. Для начала простая статистика:

( Читать дальше )

В лекции речь пойдет о том, как понятия и практика ценообразования на рынках производных финансовых инструментов позволяют взглянуть в новом свете на многие проблемы финансового анализа, на первый взгляд напрямую не связанные с финансовыми производными. Построение оптимального инвестиционного портфеля, определение оптимальной структуры капитала компании, определение справедливой структуры вознаграждения управляющих – вот лишь несколько примеров таких задач. Лекция будет полезна как профессионалам финансового рынка, так и любознательным слушателям, интересующимся общими проблемами экономики.
Вопросы и комментарии к этой и другим лекциям Кирилла Ильинского можно найти на сайте ''От Супермодели до Супермодели'' — supermodelz.livejournal.com

Часть 1:


Часть 2:



Ссылка на предыдущие лекции:
http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/121566.php, жизненно, решил тоже поделиться.
Торгую ботом около 2.5 лет большой пакет стратегий на RI и GZ таймфреймы 5, 15, 60. Бот в виде Quik + самописная программа + MySQL. Поскольку это требует скромных ресурсов, то все отлично работает на виртуальном сервере (покупаю за 400р/мес). Скорости от бота не требуется. Алгоритм отлажен так чтобы не требовать контроля.
Сумма сейчас 3 ляма из них 1.5 честнозаработанных. За первые 1.5 года напилил больше 100%. Затем, где-то в мае прошлого года рынок испортился и эквити ушла в горизонталь. Сейчас есть позывы к нормализации рынка, но лето может все испортить. С другой стороны есть новые данные с рынка и на них уже готовы новые стратегии, которые не плохо работали бы если бы да кабы. Будем посмотреть.
Стратегии непосредственно руками не разрабатываю, использую самописный тестер на исторических данных и генетический алгоритм для поиска стратегий. Оптимизатор выбирает несколько правил из набора доступных, а также подбирает параметры каждого правила. Набор доступных правил кодирую сам по мотивам всяких статей и собственным соображениям. Сигналы на вход и выход есть комбинация правил. Плюс также есть варианты выхода по времени и Stop Loss, параметры эти и еще более другие подбираются алгоритмом. В общем руками стратегии не ковыряю, смотрю только эквити из тестера. Иногда смотрю какие правила и какие парамеры используются. Оптимизирую на старых данных, кусок самых свежих использую для отбраковки переоптимизированных. Естественнос стремлюсь уменшать число параметров, так что в последнее время ограничиваюсь двумя правилами, что дает информационную емкость перебираемого пространства 30-40 бит.


( Читать дальше )