Путин пригрозил кулачком продавцам нефтепродуктов.  Еще и ФАС-у сказал фас! Новость уже бородатая и всем кому не лень обсосанная. А кому пригрозил-то? Сразу почему-то вспомнился эпизод одного литературного классика про то, как унтер-офицеская вдова, высекла сама себя.

 

 

Из открытых источников известно, что себестоимость добычи нефти в конечной стоимости литра топлива занимает 5-6 процентов, 9-10 процентов уходит на переработку и транспортировку, 15 — 16 процентов — маржа при реализации бензина на оптовом рынке (на розничном рынке в стоимость литра топлива заложена отрицательная маржа в 3-4 процента, компенсируется за счет оптовой торговли). Остальное — налоги. 23- 24  процента в конечной стоимости литра бензина — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 22,4  процента — акциз и еще 20,6  процента — другие налоги, в том числе на добавленную стоимость и на прибыль. Таким образом, в стоимости бензина 20 из 32 рублей — это НАЛОГИ! Которые идут на прокормку госаппарата, судей, полиции, вояк, социалки и пр. Так кому Путин грозил? Проще было головой об стол себя еб%уть. 

• Сегодня СД Банка России будет решать изменять ли ему ключевую ставку (сейчас 9.5%, выросла на 400 б.п. с начала года). По опросу Блумберг 18 аналитиков из 28 (64%) ждут повышения. Вчера мы писали про опрос трейдеров по версии Tradition, из него выходило что 65% (50 из 77) ждут повышения. Время выхода пресс-релиза, 13:30 МСК. 
  Наше видение: ставки повышать не нужно, проблема РФ в другом — сокращающемся внешнем кредите. Спасти рубль и экономику РФ от падения может только рефинансирование частных долгов за счет валюты резервов ЦБ и фондов правительства (см. ниже).
• Несмотря на наши паникерские настроения, Moody's вчера заявила, что не ожидает кризиса ликвидности в РФ даже в случае длительно сохранения цен на нефть у $60. Они видят проблемы только через год: “внешние буферные резервы России конечны, и внешняя ликвидность может создать трудности в 2016 году”. Однако  Moody's пересмотрело средний прогноз цен на нефть на 2015 год до $80-85 за баррель,

• Новая Газета пишет, что РФ, похоже, сворачивает конфликт на Донбассе. “Сразу три источника… — в администрации президента, в правительстве и непосредственно в ДНР и ЛНР — подтвердили: о независимой Новороссии можно забыть. «Вталкиванием» восточных областей обратно занимается Владислав Сурков”. Другая статья там же утверждает, что симбиоз Донбасса с Россией обернется “неприемлемыми рисками для нашей страны” и что это “конец проекта “Присоединение к России”.
• Два дня на востоке Украине продолжается прекращение огня, а завтра стартуют переговоры “Минск-3” (хотя и с трудом). Возникает новая надежда, что геополитическая напряженность снизится.
• Украинские финансы рушатся. МВФ заявила, что стране нужно еще 15 млрд. долларов, чтобы избежать банкротства в течение ближайших недель. В конце 2013 г. РФ дала Украине 3 млрд. долл. через еврооблигации, в которые включила ковенанты (<60% госдолга к ВВП). Теперь РФ может требовать досрочного гашения, что усугубит проблему. ЕС не хочет и не может платить больше, угрожает новыми санкциями, если РФ применит эту меру.
• Цены на Брент вчера падали больше 4%, до 63.6/баррель, после расширения Кувейтом дисконта для сохранения своей доли на рынке. Новый минимум с 2009. Сейчас ближайший контракт на Брент на 64.8.
• Давление на рубль сохраняется, курс почти на 55/доллар — это новый рекорд.
• ЦБ РФ заявил, что обнаружил теневой рынок внебиржевых валютных деривативов, на котором российские корпорации потеряли десятки миллиардов рублей. Мы не понимаем о чем идет речь, и кто стороны этих сделок. Деталей нет, судя по новостям, ЦБ сам этого не понимает.
• Политика — грязное дело, не важно какая страна. Об этот говорят новости текущей недели о пытках ЦРУ или сжигании домов в Чечне после терракта. Сроки давности Башнефти говорят, что “закон, что дышло”. По сбитому MH-17 подозреваемые в этом украинцы составляют отчет, но Малайзия не допущена к расследованию. Власти регулярно и везде отступают от закона и принципов морали.
  Нужно помнить об этом, чтобы не попасться на удочку пропагандистов, приняв ту или иную сторону. Также следует помнить о том, что чем выше по властной лестнице, тем больше социопатов, которые лучше приспособлены для развития карьеры. Однако открытость СМИ, и противоборство ветвей власти может несколько снизить подобные эксцессы.
• Инфляция за неделю со 2 по 8 декабря составила +0.3%, также как на предыдущей неделе. С  начала года — 8.9%. В годовом исчислении на 8 декабря составляет около 9.4%. Есть все шансы, что годовой показатель будет ближе к 10%, что будет рекордом с 2008 года (когда было 13.3%).

 

S&P 500 вчера заметно снизился, минус 1.64%, минимум за месяц. STOXX Europe 600 упал на 0.3%. В падении лидируют нефтяные акции — похоже, это основная причина давления. Так, акции Weatherford вчера упали на 7%, а с июля они потеряли уже 56%. Exxon Mobil вчера упали на 3%. Нефтедобытчик сланцевой нефти Continental Resources вчера потерял также 7%, а с сентября котировки упал на 58% (с 81 до 33 долларов за акцию). Petroleo Brasileiro вчера обвалилась на 5%.

Индекс MSCI Emerging Markets вчера упал до минимума за 8 месяцев, что также связывают с давлением на сырьевых рынках. Индекс ММВБ вчера вырос на 0.8%, благодаря упавшему примерно на 1% рублю. Долларовой РТС минус 0.3%, новый минимум с 2009 года. Похоже, что сегодня рынок еще упадет, поскольку фаза снижения акций на другой стороне земли прошла когда торговая сессия закончилась. Азия сейчас в минусе.

Сегодня основная интрига — Совет директоров Банка России (БР), по вопросам ставки. Блумберг вчера опубликовал “график дня” и статью, что прошлые повышения ставки БР не смогли остановить падение рубля, что указывает на другие причины — падение цен на нефть.
 

( Читать дальше )

Недавно видел пост на смарт-лабе в котором была табличка о курсе рубля с учетом инфляции.
В этой табличке не учитывалась инфляция в США, а только в РФ. (на мой взгляд они должны сальдироваться при расчете реального курса рубля по отношению к доллару).

Я попытался развить мысль:

 
Курс и цены на нефть брались на конец года.
Допущение — фактический курс рубля 1999г. является реальным (надо было отчего-то прыгать)
 
Реал. курс = реал. курс предыдущего года * (1+Инфляция РФ — Инфляция США)

Выводы:

Реальный курс рубля от фактического на данный момент отличается в два раза.
Спрашивается зачем — на мой взгляд держали, что бы можно было недорого покупать на западе оборудование и технологии.

Цена нефти в рублях из года в год увеличивается, данная тенденция показывает все большие потребности бюджета.

( Читать дальше )

1. Иллюзия контроля ситуации 

• Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
• Есть две группы трейдеров:
• Трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте.
• Через 2 дня Трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным!
• Те Трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.

 

( Читать дальше )

Хотел сперва хонести сухие цифры, но все же решил озвучить саму идею:

Если будет серьезно изменен кредитный рейтинг России, возможны досрочные истребования внешних займов.
Депозиты средства физических лиц тоже могут быть истребованы из финансовой системы в течении 3 дней

далее прикидывайте сами… далее голая статистика...
=======
Цена на нефть в обоих бюджетах заложена примерно одинаковая 95-96$ за баррель
=======
Начало кризиса 2008 года

внешний долг РФ -500 млрд$ (обязательства резидентов перед нерезидентами, номинированные в валюте )
ЗВР — 598 млрд$
Пассивы физиков — 4.9 тр руб и 29 млрд долл

===== 
Начало кризиса 15.10.2014 (сегодня обьявили что это все же системный кризис)

Внешний долг — 730 млрд $
ЗВР — 450 млрд$
Пассивы физиков — 13.9 тр руб и 86 млрд долл
Юкос — 100 млрд долл ??? срок истекает к декабрю ????

========
данные Цб рф 

p.s.  Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в январе-сентябре на 1,2% в годовом выражении и составила 392 млн тонн, сообщает Росстат. Добыча природного газа сократилась на 5,4% до 409 млрд куб. м.  - по сравнению с 2008 годом обьем добычи нефти вырос всего на 8%, газа наоборот упал

Россия. Кризис 2015

• Сбербанк и ВТБ в октябре повысили ставки по ипотеке. Пока слабенько — всего +0,5%
• Силуанов: падение рубля приостановится на текущих уровнях
• Потребление товаров люкс в России упадет на 18% в 2015 — самое большое в мире и куда круче чем в 2009 году  >>>
• С 27 октября ЦБ РФ начнет давать банкам валютные кредиты под залог рыночных активов >>>
• Налог на недвижимость в Москве вырастет более чем в 10 раз в следующем году >>>
• Большая статья на РБК про падение цен на нефть. Надо отдать должное, качество материалов РБК после прихода Осетинской приятно радует >>> 
• Писать про банки в интернете теперь будет нельзя — сайты будут блокировать >>>
• Путин с правительством обсудил новый закон по деоффшоризации >>>
• Ахахахаха… Газпром хочет занять в юанях! Самой недооцененой валюте, которая единственная не упала и не упадет к доллару:)))))) 

Цена нефти при которой бюджет сбалансирован: 
 



( Читать дальше )

АФОРИЗМЫ про ТРЕЙДЕРОВ

— Как можно гарантированно зарабатывать на Forex?
— Открой дилинговый центр.

Угадал точку входа, но не угадал направление…

Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох платит постоянно.

Брокер от пэйджера недалеко падает. (Киллер)

Трейдер ошибается только один раз, когда решает стать трейдером.

Трейдер всегда работает против рынка, даже если он считает иначе.

За двумя трендами погонишся — лося поймаешь.

Глупый трейдер робко пpячет, yмный — смело достает!

Хотел поиметь ену, а у нее критические дни…

На графике сформировалась четкая фигура «Средний палец»...

Качаю франк в азиатскую сессию. (услуги няни)

Отработаю дивергенцию. (услуги)

Собака — друг человека, брокер — враг человека, хотя и собака. :-)

В жизни каждого человека может настyпить момент, когда любая бyмага становится ценной.

( Читать дальше )

На просторах интернета нашел довольно интересную программу, которая значительно облегчает процесс закачки исторических данных. Утилита незаменима для тех. кто использует крякнутый WLD 5.4 к которому невозможно привязать QUIKLiveTrading. который в обойдется еще в 12 500р

Особенности Софтины:

1.Возможность закачки/обновления котировок из следующих баз:

1. Финам (от тиковых и выше)
2. МФД-Центр (от тиковых и выше)
3. Google Finance (только дневки)
4. Yahoo! Finance (только дневки)
5. Заявлены сервера самой биржи РТС-ММВБ, однако у меня так и не получилось ничего выкачать от туда… возможно ручки кривые))

автоматически подкачивает котировки в следующих форматах:

( Читать дальше )

Представим Себе такую ситуацию... 

1. Мы с Вами находимся на рынке где есть 10 ПРОДАВЦОВ и 100 ПОКУПАТЕЛЕЙ. Что произойдет с ценой? Если бы Вы были продавцом, единственным правильным для Вас решением было бы устроить «аукцион» между сотней покупатель и продать им товар по самой лучшей цене, которую они Вам предложат. Другими словами ЦЕНА на товар ВЫРАСТЕТ!!
2. Теперь у нас есть 100 ПРОДАЦОВ и 10 ПОКУПАТЕЛЕЙ.Сразу перейдем к выводу — ЦЕНА УПАДЕТ!!!

Логично? Если нет жду объяснений в коментариях...

Предположим, что все таки «автор данного блога» ПРАВ...

Автор действительно прав ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОВОЩНОМ РЫНКЕ!


А на фондовом рынке — ЦЕНА БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ПРЯМО В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИЕ!

( Читать дальше )