А то в личку все спрашивают, вот отвечу всем сразу))
Причина как всегда проста и банальна — рынок растёт, нефть растёт, нет нужды покупать путы для хеджирования своих портфелей (обычно это путы «вне денег», внешние, но не очень далёкие), цены на них падают, увлекая за собой вниз и все премии по другим страйкам..

Но не только и не столько это.

По сути, мы сейчас числа с 23 мая находимся в широком боковом коридоре 125К-135К, болтаясь то ниже, то выше страйка 130К. Июньская экспирация благополучно прошла в этом ключе, без изменений ситуация находится и в первую половину контракта июльских опционов. Конечно, начало нового квартала имеет высокие шансы изменить это положение вещей, с выходом за рамки этого коридора, НО пока ситауация по факту именно такая, и от этого должна строиться позиционная опционная торговля.

А именно. Тот факт, что наш рынок уже больше месяца является довольно сильным (писал об этом 4 июня smart-lab.ru/blog/59074.php ), и имеет хорошие поддержки на любом провале (при довольно высоком значении VIX, т.е. опционных премий), предопределило то, что на падении начинают массово продаваться путы (ну а что, безопасно, поддержка рынка сильная!). Отлично, теперь задача следующая (по логике)  какая? Да, для выравнивания дельты позиции на росте нам надо продать колы. Вот собственно, и главная причина. Мы сегодня на утреннем гэпе пробили 130К, и пятничным ударным темпом сразу подошли к верхней границе диапазона. Да это же самое лучшее время, чтобы продать так необходимые нам в короткую колы! И они поливались с тем усердием, с которым охотники за приведениями поливали из своих брансбойтов всякую нечисть))

( Читать дальше )

Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

( Читать дальше )

   Здесь недавно выкладывали пост про временное распределение хаев и лоев  http://smart-lab.ru/blog/20821.php
   Собственно все само собой очевидно просто объясняется фрактальностью свечек.  Первые четыре часа содержат 10 и 11 по москве, они же первый 2-ух часовик, затем второй четырехчасовик содержит 2 по два часа и часовики 12, 13, 14, 15… ну и т.д. Кто-то скажет «спасибо кэп !». Но наверняка кто-то закопавшись в минутных и 15 минутных движениях забывает на каких разделах находятся хаи. А они как раз находятся на 4-рех часовом разделе… и логично что лой дня может быть как в районе 11-12 часов так и в 18-19… потому как это стык новых 4-рех часовиков. В общем схемы, которые полезно видеть перед глазами каждый день :) (само собой вариаций больше, но хотелось бы на 2-ух примерах донести мысль тем, кто об этом возможно забывает)

( Читать дальше )

Если трейдер торгует опционы, то он может заработать на покупке опциона Put или  опциона Call.
Что следует сделать для этого?

Мой алгоритм простой:
1. Определяется актив, на который трейдер намерен торговать опцион.
2. Определяется опцион, который трейдер намерен торговать.
3. Определяется мера опасности, связанная с открытием этой позиции.
4. Определяется цель открытия позиции и срок ее жизни.
5. Открывается позиция —  трейдер покупает опцион.
6. Сразу ставится стоп для ограничения убытков.
7. Отслеживается развивитие позиции.
8. В случае достижения цели позиции она закрывается с прибылью.
9. В случает достижения стопа позиция закрывается с убытком.
10.В случае истечения срока жизни позиции трейдер закрывает позицию, как есть.
11. В случае, если ни один из факторов, учитываемых трейдером при открытии позиции, так и не наступил, но возникает сомнение в дальнейших возможностях нужного направления движения цены БА, трейдер принимает решение о целесообразности дальнейшего существования позиции. Малая прибыль, возникшая по позиции с случае сомнений является главным фактором того, что позицию можно закрывать.
ВСЕ!
Простота, четкость и дисциплина.

Успешной торговли!

О «ресурсах» в моем понимании рассказывал здесь: http://smart-lab.ru/blog/62140.php

*******************************************************

Сначала расскажу, каким путем шел (иду) в трейдинге и где какие «ресурсы» пришлось оставить.
 
В 2010 году я заканчивал вуз. Госуниверситет моего города, бюджетное место, по желаемой специальности.
 
В мае 2010 я завершил свой диплом, отчитался по практике. Занятий в универе не было, высвободилось время. Можно сказать, случайно я узнал о том, что есть люди, зарабатывающие на жизнь трейдингом. Тогда я еще не знал, что такое свеча или тренд. Вообще ничего не знал.
 
«По знакомству» пришел к человеку, который на тот момент уже достаточно длительное время «скальпировал». Слово это было мне незнакомо, но я видел только одно – здесь можно зарабатывать (ресурс – «деньги»). Тогда я еще не осознавал как это сложно (возможно не осознаю и сейчас). Ровно 9 дней я пытался ловить пипсы. Результат – ни одного дня в плюс. Тогда я посчитал, что не способен к подобной деятельности, но в мой мозг уже поселился «вирус мысли». Я пообещал себе вернуться к этому после окончания университета.


( Читать дальше )

Следующие правила могут быть полезны для успешной торговли опционами. Возможно, я учла не все)… скорее всего не все, но пока так. Буду признательна, если кто-то сможет расширить эти правила.

1. При торговле опционами следует покупать внутреннюю стоимость и продавать временную.Продавая временную стоимость, вы приобретате возможность продать опцион дороже; покупая внутреннюю стоимость, вы покупаете меньше временной стоимости, которая убывает из оционной премии с каждым днем.

2.Не следует ставить маркет ордер на покупку  опционов до открытия рынка. Высока вероятность, что покупка будет сделана на максимуме цены. В начале торговой сессии участники рынка чаще всего проявляют энтузиазм. Поэтому в момент открытия рынка опционы могут быть переоценены, а через час-полтора после начала сессии цена может быть более удобная для покупки.

3. Если нет возможности «поймать»  удобную для вас цену опциона лимит-ордером на высоколиквидном интенсивно торгуемом активе, то удобнее будет воспользоваться маркет-ордером.

( Читать дальше )

Я планировал этот пост уже давно. Наконец появился повод: в четверг я достиг, наверное, второго знакового успеха в своей карьере трейдера-любителя. В ноябре были первые деньги с рынка: ну то есть так, чтобы «заработал – вывел – потратил». И вот теперь первое удвоение – заработок 100%.
По этому поводу я хочу поделиться одной из сторон своего взгляда на жизнь, успех, работу, трейдинг, ну и другие вещи.
 
Мне с детства были не чужды приставочные и компьютерные игры. Я не только играл, но и пытался создавать свои собственные игры (на бумаге, т.к. от программирования я как был, так и остаюсь очень далек). Это был творческий процесс, который мне очень нравился. До сих пор есть мечта сделать в будущем хорошую игру. Но сейчас не об этом.
 
Со временем «игровые» взгляды переносились на реальность. Мне стало очевидно, что жизнь – это ролевая игра (RPG), в определенный момент, переходящая в стратегию (удивительно, но пошаговую, а не RTS). Стратегия – это преимущественно построение бизнеса или другая работа в коллективе, в котором ты выступаешь главным. Те моменты, когда ты должен распоряжаться не только собой, но и подчиненными.
 


( Читать дальше )

Был открыт стрэнгл 19 июня.


20 июня подумал, что возможно произойдет резкий рост волатильности и  принял решение подкорректировать «вегу» покупкой путов следующей серии. На момент корректировки «вега» была в пределах +500, «тета» снизилась на 20 %. (принтскрины в настоящее время)


( Читать дальше )

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

( Читать дальше )

Фрактальный — значит «вложенный»

Аксиома 1: цена почти всегда возвращается к локальному экстремуму (максимум или минимум — не важно), чтобы после выйти выше или ниже фрактальной области проторговки. Вопрос лишь времени. И задача трейдера — подловить _правильный_ интервал времени, чтобы получить максимальный профит для данной точки входа и торгуемого интервала времени (минута, 5, 30, 60+)

Аксиома 2: в данной точке входа (цена+время) при заданном стопе, отсутсвующем тейк профите и заданном времени максимальный профит в моменте всегда будет разным, стало быть важно время когда вы войдете в одну и туже цену.

Рекомендация: Входить в данную точку желательно после того как цена недавно уже побывала в ней же (правило входа со второй ноги, но не с первой!)

Аксиома 3: область проторговки — тот же трендовый канал, но только расположенный горизонтально. Как известно, у канала один вход и один выход, но множество «отскоков». Чем позже мы войдем в область проторговки, тем больше вероятность, что выход будет скорее. Стало быть входить по первой ноге и ждать сходу выход — глупо. Цена несколько раз отскочит от данного прямоугольника. По эллиоту важна третья нога, но часто бывает разворот и со второй, поэтому за вход лучше брать вторую ногу, но помнить о третьей+

-----

Давно чесались руки написать подобный пост, в частности для Киевлянина. По мне так мистера «печальки».  Возможно человек смотрит, но не видит этот момент. В любом случае схема



Что на этой схеме? само собой цена не ходит в точности как я нарисовал, но имеет одну очень важную особенность, которая здорово поможет в торговле киевлянину и сотоварищам сродни по его стилю (шикарные представители того, как торговать не стоит).

 Так вот. Все мы видим убрав цветную линию множество вложенных прямоугольников. Само собой, что их пространство формируется двумя осями: ценой (Y) и временем (X).  Какую общую особенность все они имеют? Конечно же! Цена какое-то время «бьется» заключенная в рамках каждого прямоугольника по несколько раз. Отбивающася у краев (нижний и верхний) с некой долей «недохода» и далее пробивающая пространство прямоугольника идет к следующему. 

( Читать дальше )