Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

( Читать дальше )

Вдохновившись успехом вчерашнего поста, расскажу еще пару вещей, которые, возможно, не для всех очевидны).

По поводу брокеров. Да, несмотря на то, что я плачу брокеру на порядок больше среднего чека, это все равно значительно меньше, чем плата бирже. Спросите у любого сотрудника биржи и он вам расскажет почему так происходит. История называется «как брокеры просрали срочку» и выглядит так.

Давным давно жили были жадные, алчные и тупые брокеры. Вместо того, чтобы держать нормальные тарифы на ФОРТС эти раздолбаи принялись демпинговать, предлагая копейки за тарифы и переманивая друг у друга клиентов. Это привело к тому, что практически у любого брокера — срочка убыточна. Аяяй, оёёй, сами дураки.

Эту чушь я слышал в минимальных вариациях множество раз. По сравнению с ней, развод Буратино на 5 золотых выглядит высшей математикой. На самом деле все было вот как.

Исторически так сложилось, что доступ на биржу осуществлялся через брокерские платформы, типа тормозного квика и прочий сырой софт. И биржа РТС придумала хитрый ход. Она предложила клиентам прямой доступ на торги, минуя все эти брокерские системы. Это сработало, оборотистые клиенты стали торговать минуя брокера. Брокер стал для них просто системой бэкофиса, поэтому появилась возможность торговаться.

( Читать дальше )

Интервью с нашим товарищем Андреем Мурманск (http://smart-lab.ru/my/Andrey_Cheba/)

Андрей работает шоуменом и плотно занимается спортом. А еще известен в узких кругах тем, что знает, как надуть и лопнуть три резиновых зеленых грелки за 54 секунды. Все это не помешало ему показать на конкурсном счете доходность в 140% с конца сентября
Конкурсный ник: Strongman
Имя: Андрей
№7 в номинации «Срочный рынок»
Доход: 140% с 26 сентября по 7 ноября*
Брокер: «Финам»

• Прислушивался к советам Александра Резвякова и Александра Герчика. Но слепо следовать им не стал: считает, что стратегию нужно подгонять под свою психику.
• Какие ошибки допускал в FORTS: торговал с максимальным плечом, оставлял открытые позиции на ночь. Торопился с открытием позиций, все время находился в рынке.


• Торгует одновременно на конкурсном и на своем основном счете, где сумма значительно больше и не используется скальпинг. Доходность на реальном счете с 1 октября – 37%. 
• Торгует в том числе фьючерсом на Brent. Нравится, что в стакане постоянно есть заявки маркет-мейкера, а сам инструмент очень волатильный, плечо по нему высокое.
• Свою торговлю называет интуитивно-технической. Интуиция присутствует, но она основана на опыте заключения сделок по графическим фигурам.
• Очень общительный, компанейский человек, с ходу предложил беседовать на «ты».

( Читать дальше )

Вернулся с длинных выходных из Европы! Там уже похоже кризис назревает во всю! В частности, в Белине-громадные очереди в палатки за шаурмой-я такого в жизни не видел-очередь в палатку, где торгуют шаурмой-60 метров-круглые сутки! Хлещет ливень-она даже не уменьшается!1 шаурма -3 евро! Немцы пьют водку прямо из горла и запивают пивом, закусывая дешевой соломкой! Причем одна бутылка на троих! Прямо на лавочках в метро и в самом вагоне-а еще говорят, что русские пьют! В Париже-миллионы попрошаек, бомжей, негров полные автобусы-типичных французов-меньшинство! Все на всем экономят и живут очень скромно! В Испании прилично одетая женщина, шедшая передо мной-подошла к помойке и начала в ней рыться! И такое там повсеместно! А еще говорят, что мы плохо живем! Да столько дорогих иномарок нет ни в одной столице мира, пробок там нигде не видел!
Теперь, что касается выборов президента! Обама победил, но с экономической точки зрения Ромни был бы предпочтительней! Думаю массовая фиксация  начнется с фискального обрыва! Сейчас на рынках консолидация и пару месяцев она еще продлится, а затем начнется мегаслив, скорее всего, он будет поменьше, чем в 2008 году, но он однозначно будет! Достаточно глянуть на месячный график сипи, чтобы это понять! Также как в 2008 году, когда Обама стал президентом, сейчас будет тоже самое!

Сезон отчетов на NYSE  начинает постепенно снижать обороты, можно время от времени присматриваться к уже отчитавшимся акциям. После сильного движения на отчете акция, как правило, консолидируется 2-3 дня и после этого пробивает намеченные  уровни поддержки/сопротивления и начинается новый среднесрочный тренд. При отборе таких акций я обращаю внимание на несколько вещей:
 
1) Сильное движение акции на отчете. Гэп и внутридневное изменение должны давать в сумме минимум 5-7%. На отчете обязательно должен выйти хороший объем: раза в три больше, чем средний объем за последние пару месяцев. 
 
2) После движения на отчете акция должна консолидироваться в относительно узком диапазоне.
 
3) Просматриваем движения акции в указанном диапазоне на 15 минутном графике ( меньше шума, чем на 5 минутке). Смотрим где были уровни поддержки и сопротивления, где выходил объем и где акция разворачивалась. Опускалась ли поддержка/сопротивление вниз или наоборот поднималась вверх?

 
4) Минимум/максимум диапазона: смотрим какие выходят тут объемы, значимы ли эти уровни. На них и выставляем алерты. 
 
Сделки я открываю при выходе цены из диапазона, при это для меня важным условием является соотношение вышедшего объема до пробоя и после. Если до пробоя выходит больший объем, то скорее всего цена много и не пройдет и лучше закрыть сделки при первых признаках отката. 
 
Вот что я отобрал сегодня себе на лист для торговли по этому алгоритму:
 

 

( Читать дальше )

Хотел написать серьезно, но потом подумал: А смысл? Кому это надо? Разумные люди и так все понимают… Победа Обамы вовсе не значит, что США получили дееспособную власть. Президент демократ продолжит бодания в палате представителей с республиканским большинством, которое до следующих довыборов в конгресс не даст президенту провести никакие серьезные реформы в первую очередь в социальной сфере. Начало новому цирковому сезону будет положено обсуждением по «фискальному склифу», дальше Джексоны, Веники и понеслась… На рынках все будет спокойно. «Гуляния под присмотром» регулятора продолжатся. Никаких армагеддонов и космасов. К счастью скорее всего американцы продолжат вывод войск из Мусульмании, на что с Ромни рассчитывать не пришлось бы… Это все конечно хорошо. Но подробно писать об этом почему-то не хочется… Лучше поделюсь эмоциями, т.к. повторять очевидные (для разумных людей) вещи 25-й раз не хочется… В общем я вроде как рад ))))

Обещал себе, что если победит Обама, то буду называть Америку Америкой или США, но не могу сдержать это обещание. Не могу понять американцев, которые сформировали республиканское большинство в палате представителей через полтора года президентства Обамы. А ведь почти все, что сделал Обама, он сделал в первые полтора года своего президентства. Стабилизировал рынки, поддержал реальный сектор… А дальше… Ну в актив Обаме после этого момента можно записать убийство Усамы бен Ладена, да недопущение дефолта по американскому долгу, на который готовы были пойти республиканцы, чтобы свалить Обаму.  Ну и попытки протолкнуть свои медицинские и социальные реформы. Все. Я не могу понять каким образом Ромни имеет такой высокий рейтинг. После 8 лет Буша, после 4 лет Обамы...?????? В общем так. Отныне и до роста общественного сознания жителей США до уровня «человек разумный» нарекаю…

( Читать дальше )

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

Механический трейдинг как антитеза интуитивного трейдинга.
 
К какому бы типу не относилась торговая стратегия, суммарный результат ее прибыльных сделок должен превосходить суммарный результат убыточных сделок, т.е. иметь статистическое преимущество. Любая торговая стратегия эксплуатирует «дыры эффективности»: потенциально полезную информацию, которая по какой-либо причине недоступна или в той или иной степени игнорируется рынком, п.э. не (полностью) отражена в рыночной цене, и таким образом может быть использована для получения спекулятивной прибыли.
 
Механический (алгоритмический) и интуитивный подходы в трейдинге не только по разному эксплуатируют рыночную неэффективность, но и по разному подходят к ее выявлению…
 
Алгоритмический трейдер всегда находит неэффективность на исторических данных. После этого создает торговый алгоритм, позволяющий извлекать из данной неэффективности прибыль, и использует его в реальном времени и торговле. Когда данный алгоритм согласно критериям трейдера становится не рентабельным, он может быть изменен в случае модификации используемой рыночной неэффективности или выброшен в мусорную корзину в случае полного исчезновения неэфективности. Поскольку большинство «дыр эффективности» представляет собой не инсайдерскую и не иную эксклюзивную, а общедоступную информацию, по какой-то причине недооцененную рынком, как правило, такая информация рано или поздно обращает на себя внимание участников рынка. Чем более активно начинает эксплуатироваться данная неэффективность, тем менее рентабельной она становится. Нестабильность рыночных «дыр эффективности» влечет необходимость периодического изменения параметров алгоритма или отказа от него. В связи с этим механическая торговая стратегия (алгоритм) всегда более специфична: она работает на ограниченном количестве рынков, таймфреймов и в течение ограниченного периода времени.

( Читать дальше )

С учётом прим внизу.

Пишу, что я имел в виду в посте
http://smart-lab.ru/blog/85733.php


когда писал о возможном выносе вверх.

Если посмотреть на профили большинства бумаг, ну например, Сбер, Лук то видно, что рынок в принципе с сентября стоит на одном месте( аналог  ферваля- марта). Некоторые бумаги типа НЛМК, РИ сходили( почти)  на уровни 31 августа-5 сентября и вернулись в проторговку. Про тех, кто упал и НЕ отжался — пока забудем))).
Проторговка сентября по своей сути ( имхо), конечно, была и есть раздачей — см, напрмер, на золото или евру и на все упавшие бумаги. Их раздали( по факту). А остальные исчо) нэт). 
В ситуации, когда Игрок Другого Временного Периода не может отдать толпе ( в проторговке) у него остаётся единственный шанс заставить моих друзей))) ( против которых я ВСЕГДА играю) —  управляющих ( инститьюшн с клиентами) купить на хаях — нет других субектов на рынке! Принуждение к лонгу осуществляется методом Роснефти))) — ни шагу назад. Управляющие в безвыходном положении: деньги у них есть — купить ничего не могут. Ещё мгновение)))) и они могут начать хапать с оферов. В этот момент Кукл переставит офера в космос и рынок взовьётся!)))). И это будет его ( рынка) концом — в прямом и переносном смысле, т.к. если Кукл отдаст управляющим, то потом он погонит рынок вниз ( при продаже Кукл остаётся в нетто шорте).

( Читать дальше )

Прошло 10 Месяцев с момента старта депозита в 3500$. 

1080HD
 
 
 
Были как взлеты так и падения. Из 42 Недель, только 15 минусовых, это естественно, где большие прибыли там есть и риски.
 
А  вот как все начиналось:
450% за 1 месяц  http://www.youtube.com/watch?v=mBDF3UkRTy4
73k за 5 месяцев http://www.youtube.com/watch?v=d2qXE4ROaFI