Стандартная модель Социологии против Социономики

Последние выпуски Теоретика волн Эллиотта совместно с задокументированными исследованиями в Социономики продемонстрировали, что финансовые, экономические, политические и культурные новости не влияют на движения вверх или вниз на фондовом рынке. Эти новости, даже если знать их заранее, не помогут в предсказании движения фондового рынка. Основная идея причинности в Стандартной модели Социологии упрощенно заимствована из физики и состоит в том, что социальные действия вызывают реактивные изменения в социальном настроении и это не подходит для понимания происхождения действия на финансовом рынке. Я ставлю термин внешний в кавычки, потому что нет такой вещи как внешнее социальное действие, все в обществе переплетается со всем остальным. Скачок процентных ставок или изменение в экономической деятельности не является внешним потрясением, однако это интимный аспект социальной динамики.

( Читать дальше )

уважаемый АГ поделился соображенями «У экспортеров застрявшая выручка уже под 50 млрд. в безнальном долларе. Покупателей нет, так как у импортеров упали обороты, но в рынок лить не хотят, сдают на ростах по „копеечке“.»
Плюс хз скока Минфин успел сконвертить из обещанной продажи из Резервного фонда
Внешний долг вполне успешно закрывают длинным РЕПО через ЦБ (там уже обьем 30 млрд долл и продолжает расти)

так что перспективы доллара могут быть несовсем радужные

В продолжении : http://smart-lab.ru/blog/235067.php
В активе на текущий момент:
Колл 105 сентябрь  средняя цена 2118 пунктов.
Колл 120 сентябрь ликвидирован с приростом  от 132% и более
Позиция немного защищена шортом БА(пока RIH5, причина -ликвидность и схождение спрэда), дельта положительная.
С учетом текущей цены БА(в учет беру текущий убыток от шорта БА) премия оправдана на 71%.
При условии захода в деньги, дельту буду держать +1,5.
Вероятно роллирование позиции на более дальнюю серию при условии захода опцов глубоко в деньги.
Виртуальный доход по счету на 18.45, 25 февраля составил- 201% к ГО, и 100,7% к депо.
Цели по позиции не меняются  100-105 весна 2015, лето 120-130, осень выше 135-140.
Ожидания: увеличить счет в три, пять раз.
Всем профита!

Похоже, ЦБ опять зажимает ликвидность. Рублей нет. Поэтому растут ставки РЕПО и одновременно падают доллар и акции.
 

( Читать дальше )

 
Причина понятна: фондовый рынок «пузырится», денег у хедж-фондов море, и они предпочитают покупать акции, а не сырье. которое лежит в основе прибылегенерации компаний… В 4 квартале хеджфонды нарастили свой exposure в нефтесектор США до 2-й максимальной доли в портфеле:
 

Это Егор оставил в комментариях к моему посту в Фейсбуке… Решил выложить тут, ибо коротко и информативно

98% внешнего долга Украины в валюте… внешний долг составляет $136 млрд… при нынешнем курсе около 30 гр/долл внешний долг составит ~250% от ВВП. Примерно $43 млрд госдолга в валюте, ещё 422 млрд грн в гривне. При курсе 30 госдолг будет ~100% от ВВП. ЗВР $6.4 млрд — чуть больше 1 месяца импорта. ЦБ печатает гривны как горячие пирожки — за 2014 год его портфель гособлигаций вырос с 147 до 318 млрд грн., пока резервы были гривны абсорбировались через продажу резервов, сейчас печатать продолжают, но не абсорбируют — вот и ушли в космос. Если МВФ денег даст — смогут стабилизировать курс, если нет — дефолтиться (иных вариантоав особо нет).

Выкуп на объемах, слив без объемов! все проливы жестко выкупаются, сам я сижу от 39 и добрал еще на 43! жду вынос на 100, а в течение года вполне возможно на 250! еще интересен аэрофлот, ниже 37 не могут продавить и он застыл в узком диапазоне, ждем ракетный выстрел)

Почему подавляющее большинство трейдеров сливают депозиты?
Потому что действуют по одним и тем же правилам, учаться по одним и тем же шаблонам.
Все стремятся торговать «по правилам»: по тренду, от отката, с маленьким стопом,
по волнам и т.д. Но большинство не знают, что рынок идет чаще всего против толпы,
не могут большинство выигрывать, выигрывает меньшинство.
Поэтому и торговать нужно не стандартно.

Вы когда нибудь пробовали торговать наоборот? (Там где хотите купить, не покупать а продовать и наоборот.)
И если пробовали каков результат?

  

     Худшее пока не позади, и отыграть весь негатив ещё придётся. В ночь с пятницы на субботу, второе из трёх международных рейтинговых агентств “Moody’s” понизило суверенный кредитный рейтинг России до “спекулятивной” категории.  Согласно инвестиционным декларациям,  пока два из трёх агентств,  продолжали удерживать рейтинг  России в инвестиционной категории, зарубежные фонды имели право инвестировать в различные долговые инструменты данной страны, теперь такой возможности у них нет, и фондам придётся распродавать многие российские активы.

     Последствия данного решения от агентства “Moody’s” будут в негативном ключе отыгрываться инвесторами явно не один день.  Не стоит забывать, что если страна теряет “инвестиционный” рейтинг, то и вслед за этим, автоматически, теряют инвестиционный рейтинг почти все российские компании.  Учитывая тот факт, что корпоративный долг в несколько раз больше государственного,  последствия  не только для многих компаний, но и для российской валюты будут не радужные. В ближайшее время  с российских компаний может быть востребован возврат долгов в размере 25-30 млрд. долларов, что создаст очень сильное давление на российскую валюту.  Если учесть, что внешние рынки капиталов российским компаниям давно уже закрыты,  то кроме правительства им помочь никто не сможет, а значит ЗВР (золото валютные резервы) начнут таять ещё стремительней. Также не стоит забывать, что теперь Россию  могут исключить из международного индекса MSCI, и этот фактор тоже будет заранее закладываться в котировки.

( Читать дальше )

Сравнение стоимости расписок по закрытию пятницы и сейчас. Весело будет завтра.

 

( Читать дальше )