Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:


ΔS_t=βΔB_t+α+ε_t,

где ΔS_t  — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔB_t   — приращение бенчмарка в %,
ε_t — ошибка линейной регрессии.

Как видите, «лучше бенчмарка» на росте или на падении ничего не говорит нам о знаке α. Потому что быть лучше бенчмарка на росте можно за счет β>1 даже с отрицательной альфой, а на падении — за счет β<1. И только одновременный «обыгрыш» бенчмарка и на росте и на падении приведет к тому, что α, рассчитанная по всему периоду будет положительна. Более того, α может быть положительна и при проигрыше бенчмарку на росте и только при проигрыше бенчмарку на падении она с большой вероятностью будет отрицательна.

Но все, кто хоть раз считал α и β, прекрасно знают, что они нестационарны по времени и их значения, вычисляемые, например, по 100 тактам, временами сильно отличаются от результатов расчетов на всей истории. Но это хоть можно наглядно отследить, построив «альфа-бета карту» относительно бенчмарка. Вот, например, 100-дневная «альфа-бета карта» для нашего расчетного портфеля, ранее называвшегося «Суперриск»:


относительно бенчмарка, определенного здесь (аналог рублевого buy&hold на фьючерсе, только рассчитываемый по значениям самого индекса)



( Читать дальше )

В выпуске «Коммерсанта» сегодня вышла статья «Год добровольной бедности», в которой говориться что Минэкономразвития предлагает бороться с кризисом в стране путем ограничения доходов населения, ограничивая таким образом инфляцию, ведь бедные купить ничего не могут, а значит и цены в этом случае расти не могут. Еще бедные не имеют своего мнения, они подавлены свалившейся напастью, и согласно пирамиде Маслоу в первую очередь думают о том как удовлетворить базовые потребности, банально поесть, накормить детей. Бедные будут рады любой работе, они не будут возмущаться типа я не буду работать за 100 долларов в месяц, не будут возмущаться по поводу курса доллара и т.д.

Так вот, «рецепт выхода из рецессии от Минэкономики — ограничение роста зарплат в экономике в 2016-2017 годах с последующей компенсацией в 2018-2019 годах, бурный рост корпоративных прибылей в 2018-2019 годах...»

«Это, по расчетам Минэкономики, увеличит число бедных с 13,1% в 2015 году до 13,7% в конце 2017 года, с пиком в 2018 году на уровне 13,9% — и возвращением реальных доходов и числа бедных к показателям 2015 года в 2019 году.»

( Читать дальше )

По мотивам smart-lab.ru/blog/325961.php#comment5670243

Пример учебный. Eсли видите явный косяк, то you are kindly welcome исправлять ошибки и добавлять комментарии.
Кто узнает для себя новое — с вас плюсики к моей карме.

Итак, поехали:

Компания Husky Energy.
Акции: www.google.ca/finance?cid=665858
Опционы: www.m-x.ca/nego_cotes_en.php?symbol=HSE*

Опционы 17 июня

Long 100 акций: $14.95х100= -$1495
Sell 1 out-of-market (OTM) Call 17.00 +$20
Buy 1 OTM Put 12.00 -$20

Затрат: $1495

Теперь результаты при различных ценах закрытия 17 июня:

$12 и ниже: продаём акции через Put $12 и получаем max.убыток -$295
$13: продаём акции и получаем убыток -$195
$14: продаём акции и получаем убыток -$95
$15: Продаём акции и получаем прибыль +$5
$16: Продаём акции и получаем прибыль +$115
$17 и выше: Продаём акции по $17 и получаем max.прибыль +$205

Перестраховка? Ограничиваем прибыль при планировании убытка и риска? Что думаете о таком хеджировании?

В этой статье хочу рассказать об удобствах работы с сайтом налоговой nalog.ru и о преимуществах и простоте работы с его онлайн кабинетом для физических лиц. 

Приходя на биржу и торгуя различными инструментами, готовьтесь не только получать прибыль от своих вложений, но и платить налоги от своей прибыли. И пусть брокер удерживает весь налог за вас, так что лично вам не нужно что-либо делать, все равно взять налоги под свой контроль и видеть отчеты по всем периодам всегда полезно. 

Если же вы открыли ИИС и претендуете на налоговый вычет, то познакомиться с налоговой вам придется в любом случае. И как оказалось, сделать это сейчас очень просто.

Скажу сразу, через личный кабинет физического лица на сайте ФНС nalog.ru вы можете:

• 1. Видеть все свои объекты налогооблажения и суммы начисленных налогов по ним
• 2. Видеть все суммы уплаченных и не уплаченных налогов, а также иметь возможность оплатить все онлайн. 
• 3. Получить доступ к 2 НДФЛ отчетам об уплаченных налогах. 
• 4. Еще многое другое, как: сформировать 3 НДФЛ справку с помощью удобной программы
• 5.… и даже получить налоговый вычет по ИИС БЕЗ единого посещения налоговой!

( Читать дальше )

Первый квартал 2016 года на финансовых рынках был на удивление спокойным и тихим, что спровоцировало рост цен на рынке рисковых активов (сырьевые товары, акции). Только общую тенденцию волновой экономики это не меняет. Если верить средним расчетам разных ученых в области экономики, то каждые 9 лет мир потрясает серьезный экономический и финансовый кризис, последний из которых мы наблюдали еще в 2008 году. Если верить правилу «9 лет», то следующее потрясение не за горами – в 2017 году. Вполне возможно, что в следующем году мы экономический кризис не увидим, либо он будет в 2018 г. или позже, а может, он начнется уже этим летом-осенью. В любом случае, каждому инвестору и даже обычному человеку, далекому от финансовых рынков, не стоит забывать о правиле «Черного Лебедя».

Суть правила в том, что: прогнозируя экономический бум, мы будем ошибаться в своих ожиданиях, но если прогнозировать экономический спад и кризис, который будет для всех неожиданным – мы всегда будем правы. То есть, играя на «Черном Лебеде», в первую очередь, мы ожидаем ухудшения состояния мировой экономики и тем самым прогнозируем кризис. Основная проблема эффективности данного решения – это временной фактор, ведь особенность «Черного Лебедя» в том, что он происходит всегда, когда этого мало кто ожидает. Если большинство умов мира ожидают кризис, например, летом, осенью или зимой, то знайте, скорее всего, он произойдет весной. Так же было и в 2008 году, лишь единицы, а именно Дж. Стиглиц и Р. Шиллер прогнозировали, что осенью 2008 года станет для экономического мира роковым.

( Читать дальше )

Торговый план «AVERAGE BUY/SELL», или иначе УСРЕДНЕНИЕ, реализует такую тактику работы, когда производится операция, однотипная совершенной ранее, но по более выгодной цене. Главным минусом усреднения является то, что мы никогда заранее не знаем, до какой цены рынок будет идти против нас. Вкладывая дополнительные средства при усреднении мы увеличиваем риск нашей позиции и перегружаем торговый счет, увеличивая возможные убытки при неблагоприятном стечении обстоятельств.



Пожалуй немного найдется в практике трейдинга вопросов, столь же спорных, как целесообразность усреднения. В частности среди трейдеров популярна следующая шутка: «Усреднение убыточных позиций погубило больше евреев, чем холокост.»

( Читать дальше )

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать проблему продажи валюты. В прошлый раз мы определились, что налог при продаже валюты мы платить обязаны. А сейчас мы разберем те случаи, когда можно вполне честно и уйти от этого.

Экономим на налогах

Мы уже определились, что в соответствии с письмом Минфина от 02.08.2012 за номером 03-04-06/4-211, валюта является имущество, и при ее реализации нужно платить налог со всей суммы, что Вы выручили от продажи.

Затем у Вас есть возможность уменьшить эту сумму на размер документально подтвержденных расходов. То есть, если у Вас сохранилась справка о покупке или есть запись в брокерском отчете — можете считать разницу и платить уже налог с разницы.

 

Освобождаем от уплаты налогов

Но раз валюту признали имуществом, то у нас начинают действовать налоговые вычеты. В соответствии, со статьей 217 НК РФ пункт 17.1 гражданин освобождается от налогообложения, если владел имуществом более трех лет. Это касается как недвижимости, так и любого иного имущества.

( Читать дальше )