Коллеги, поздравляю всех с прошедшим праздником, желаю удачной торговли и спокойного вывода денег! А за одно и прошу совета от Компетентных. Получил давеча от своего брокера такое письмо: «В связи с получением @@@@@ запроса от Публичного акционерного общества «Московская Биржа», просим Вас в срок не позднее 7-ми дней с даты получения настоящего запроса предоставить в Банк сведения о сделках, совершенных в рамках Договора о брокерском обслуживании № @@@@@@@ в период 01.12.2018 по 31.12.2018 г., а именно касательно обстоятельств совершения сделок и ценообразования по ним, а также пояснить экономический смысл данных операций.»  И приведены результаты моего удачного торгового дня. Ничего сверхъестетсвенного, попродавал опционы на пару рубль/доллар в течение дня, оказался в плюсе на пятизначную цифру (в рублях), вывел с биржевого счёта шестизначную. Но там и осталось ещё немало… В общем, вопрос знатокам: (та-дам!) Что бы это значило и главное, что отвечать? 

На моих курсах часто звучит претензия, что мало картинок, нет наглядности, где входить, где выходить. Вот решил привести пример одного дня.

RIH9 тренд (на утро в лонге 3 из 4, 1 с 03.01, 1 с 04.01, 1 с 10.01) и контртренд (на утро шорт 1 вход на вечерке). Тренд не торговался



Итого тренд без изменений, контртренд 1 лонг

SiH9 тренд (на утро лонг 1 из 1 с 09.01)



( Читать дальше )

как на сайте
ru.tradingview.com/
найти нужный инструмент???
сколько томов и каких книг надо прочитать, чтобы найти график израильской биржи ТА 35 Index???

ЦБ РФ обновил данные по структуре своих золотовалютных резервов. По состоянию на 30 июня 2018 года (данные публикуются со значительной задержкой во избежания спекуляций и инсайдерской торговли) доля американского доллара в структуре ЗВР упала до рекордного минимума и составляет теперь всего лишь 21.9% вместо 46.3% годом ранее. Напомню, что ЦБ РФ, почти полностью вышел из американских Трежерис в первой половине 2018 года из-за угрозы замораживания своих вложений, наподобие того, как это было сделано с Ираном. Из доллара ЦБ переложился в евро, йену и юань. Причем доля китайской валюты в резервах выросла с ноля до 14.7% (см. рисунок внизу).

С одной стороны диверсификация была просто необходима, учитывая реальную угрозу заморозки российских вложений в американские гособлигации. Логика здесь понятна. Если брать чисто политические риски, то структура резервов ЦБ стала менее уязвима перед потенциальными санкциями со стороны США против РФ. Этой цели добился наш регулятор. Но с другой стороны, теперь стало гораздо больше рыночных рисков, связанных с нынешней структурой ЗВР.

( Читать дальше )

 

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

          Рис. 1. Модель медвежье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель медвежье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать падение.

( Читать дальше )

В предыдущих своих постах на смарт-лабе я писал, что решил часть заработков с трейдинга (спекуляции) направлять на формирование долгосрочного инвестиционно-пенсионного портфеля. 

Начал с августа 2018 года.

Предыдущий пост был с моей текущей структурой портфеля и вопросом/просьбой посоветовать что докупить.
Планировал в конце января сделать покупки на значительную сумму для меня.

Там меня предостерегали не делать этого, всё распродать и не рыпаться.
Я конечно же игнорировал эти «советы», которые и советами то не являются.

Но вот уже которую сессию с тоской наблюдаю, что индекс растет, портфель растет и вместе с этим растут цены на бумаги, которые планировал брать. :-(

Подождите, не растите. УПАДИТЕ, Я ВЕДЬ ТОЛЬКО НАЧАЛ, мне еще надо столько закупить.
Предыдущий пост был 1го января. (https://smart-lab.ru/blog/514229.php)
Там оценка портфеля была на общую сумму 837 351,5 рубль.
На сегодня (10.01.19): 859 744 рублей.


( Читать дальше )

Возможно ли сделать социальный (налоговый) вычет учебы с уплаченного НДФЛ по ценным бумагам?

По традиции 10 января мини-отчет по алго и не только.
В этом году прямо ажиотаж по «Итогам» в блогах, не серчайте я побыстрому.

2018-ый был уже повеселее чем 2016 и 2017. С начала 2018ого года вола подросла!
В этом году алго показывали доходность сопоставимую с движняком в 2014 и 2015.
Сентябрь занял второе место по месячной доходности за последние 5 лет.
Маленькая радость: более десяти раз за год обновил ист. хай.





План на ЛЧИ-2018 изначально был: показать не сильно большую просадку. Дело в том что начало конкурса пришлось на осений исторический хай по счету и ожидаемая коррекция в ближайшие месяцы должна была составить порядка 5-15% И время коррекции пришлось именно на месяцы проведения ЛЧИ. Ну что поделать, такое тоже бывает. По графикам как раз видно как в конце года упала вола и рынок «запилило». При этом нефть в конце года была прекрасна! Смотрю на фьюч нефти последние 3 месяца. Пора добавлять этот инструмент в работу.

( Читать дальше )