SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Андреев Андрей
Спите спокойно вероятность профита при стопе 1/3 - 25%. Доказано на практике.
- 20 октября 2014, 13:17
- |
Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%. 25% и стоп 75% соответственно.
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил. Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что, что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу
( Читать дальше )
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%. 25% и стоп 75% соответственно.
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил. Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что, что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу
( Читать дальше )
- комментировать
- ★22
- Комментарии ( 68 )
Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки
- 20 октября 2014, 12:55
- |
Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.
Предыдущие уроки:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками
На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.
( Читать дальше )
Предыдущие уроки:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками
На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.
( Читать дальше )
Траектории цены или Дерево там такое...
- 20 октября 2014, 10:05
- |
Доброго всем здравия и попутного тренда (хотя многие и не верят, что trend is your friend:)!
Мой предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/210372.php вызвал большой интерес у читателей. И мне пришло большое количество сообщений в личку. Благодарю всех (и сторонников, и противников), кто старался рассуждать над тем, что я написал.
В виду того, что комментарии к топику были выключены, моим оппонентам пришлось создавать отдельные топики, чтобы опровергнуть мои утверждения. Проношу им свои извинения за доставленные неудобства. Вот наиболее интересные топики:
1. http://smart-lab.ru/blog/210642.php (Автор Lafert)
2. http://smart-lab.ru/blog/210932.php (Авторprofessor facepalm)
( Читать дальше )
Бэнкинг по-русски: Осень за окном, банки продолжают осыпаться...
- 16 октября 2014, 09:12
- |
- Sergio Fedosoni
Утро доброе, Господа трейдеры!!1
Хотя кому как...
Сегодня мы лишились двух банков «Пурпе» и «Кредитбанк» и одной НКОшки — «ЮтикПЭЙ»
а теперь поподробне:
1. Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2867 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» ОАО Банк «Пурпе» (peг. № 709, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск) с 16.10.2014.
ОАО Банк «Пурпе» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
Ну что тут добавить — сидя в СИЗО акционерам сложно нормализовать деятельность своего кредитного учреждения:
=
Председатель совета директоров банка «Пурпе»
( Читать дальше )
Хотя кому как...
Сегодня мы лишились двух банков «Пурпе» и «Кредитбанк» и одной НКОшки — «ЮтикПЭЙ»
а теперь поподробне:
1. Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2867 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» ОАО Банк «Пурпе» (peг. № 709, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск) с 16.10.2014.
ОАО Банк «Пурпе» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
Ну что тут добавить — сидя в СИЗО акционерам сложно нормализовать деятельность своего кредитного учреждения:
=
Председатель совета директоров банка «Пурпе»
( Читать дальше )
Вечнорастущий “Магнит”. Где же предел?
- 15 октября 2014, 16:28
- |
На данный момент акции компании “Магнит” могут служить объектом для подражания других акций. Динамика абсолютно фантастическая – бумага постоянно растет и при том без сильных коррекций, уже давно обновив пики 2008 года и, при том прекрасно пережив все коррекции рынка.
В чем подвох и где кроется опасность? Что мешает компании наращивать выручку и расти дальше?
Источник: Данные компании
Как видно из таблицы динамика роста курсовой стоимости “Магнита” имеет положительную корреляцию с ростом его выручки. Средний прирост роста выручки магнита составляет 35%. За счет чего “Магнит” добивался таких мощных показателей?
( Читать дальше )
В чем подвох и где кроется опасность? Что мешает компании наращивать выручку и расти дальше?
Источник: Данные компании
Как видно из таблицы динамика роста курсовой стоимости “Магнита” имеет положительную корреляцию с ростом его выручки. Средний прирост роста выручки магнита составляет 35%. За счет чего “Магнит” добивался таких мощных показателей?
( Читать дальше )
Немного про приказы WLD4 и еще меньше саморекламы.
- 05 октября 2014, 18:30
- |
Основные приказы WLD4 состоят из комбинаций двух групп слов:
1. Buy, Sell, Short, Cover;
2. AtMarket, AtClose, AtStop, AtLimit.
и дополнительно двух команд: Sell- и CoverAtTrailingStop.
Всего их — 18.
BuyAtMarket — Вход в длинную позицию на открытии Бара.
BuyAtClose — Вход в длинную позицию на закрытии Бара.
BuyAtStop — Вход в длинную позицию, если цена достигает указанного StopPrice. Позиция будет открыта, если цена пересечет, или превысит указанный StopPrice.
BuyAtLimit — Вход в длинную позицию, если цена достигает указанного LimitPrice. Позиция будет открыта, если цена пересечет, или снизится до уровня LimitPrice.
( Читать дальше )
1. Buy, Sell, Short, Cover;
2. AtMarket, AtClose, AtStop, AtLimit.
и дополнительно двух команд: Sell- и CoverAtTrailingStop.
Всего их — 18.
BuyAtMarket — Вход в длинную позицию на открытии Бара.
BuyAtClose — Вход в длинную позицию на закрытии Бара.
BuyAtStop — Вход в длинную позицию, если цена достигает указанного StopPrice. Позиция будет открыта, если цена пересечет, или превысит указанный StopPrice.
BuyAtLimit — Вход в длинную позицию, если цена достигает указанного LimitPrice. Позиция будет открыта, если цена пересечет, или снизится до уровня LimitPrice.
( Читать дальше )
Системный трейдинг. Итоги третьего квартала.
- 03 октября 2014, 11:46
- |
- А. Г.
В прошедшем квартале произошло знаменательное для нас событие: исполнился ровно год с того момента, когда первые системы из нашего портфеля встали в реальную торговлю, пусть и в тестовом режиме, т. е. на небольших объемах (рабочие объемы были подключены в ноябре 2013-го).
С точки зрения добавления новых систем квартал был менее интенсивным, чем второй: в нашем портфеле появилось только две новые системы:
— пирамидинговая контртрендовая система;
— система «хэдж», основанная на фиксации позиции (прибыли) при резком аномальном росте эквити портфеля.
Вторая система, к сожалению, пока не автоматизирована и потому торгуется только на счете компании. А у первой системы другая проблема: она имеет «бесконечный» набор позиции без стопов и потому высокие риски. Но, несмотря на высокие риски, она хорошо демпфирует просадки основного портфеля при соответствующем подборе числа контрактов на вход. К сожалению 1 контракт на вход для этой системы для оптимального демпфирования получается только для счета от 10 млн. руб., для меньших счетов эта система несет дополнительные риски.
( Читать дальше )
С точки зрения добавления новых систем квартал был менее интенсивным, чем второй: в нашем портфеле появилось только две новые системы:
— пирамидинговая контртрендовая система;
— система «хэдж», основанная на фиксации позиции (прибыли) при резком аномальном росте эквити портфеля.
Вторая система, к сожалению, пока не автоматизирована и потому торгуется только на счете компании. А у первой системы другая проблема: она имеет «бесконечный» набор позиции без стопов и потому высокие риски. Но, несмотря на высокие риски, она хорошо демпфирует просадки основного портфеля при соответствующем подборе числа контрактов на вход. К сожалению 1 контракт на вход для этой системы для оптимального демпфирования получается только для счета от 10 млн. руб., для меньших счетов эта система несет дополнительные риски.
( Читать дальше )
В условиях кризиса выбирайте торговлю волатильностью базиса индексного арбитража.
- 03 октября 2014, 11:27
- |
В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.
Однако в подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот, кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции. Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.
( Читать дальше )
Как Иван Петрович инвестиционный грааль открывал Часть 3. Валюта.
- 18 августа 2014, 17:36
- |
Всем любителям тарить валюту в закрома, посвящается!
smart-lab.ru/blog/191150.php
(начало)
В одну из жарких августовских пятниц поехали Петр Иванович и Иван Петрович на рыбалку. На природе хорошо — птички поют, комарики жужжат, отдыхай не хочу. Удочки, конечно, никто не взял, искупались, развели костерок, достали пиво и присели за разговор.
< Петр Иванович> - Ну что, покупаешь акции свои?
< Иван Петрович> - Беру потихоньку, каждый месяц...
< Петр Иванович> - Дивиденды — то получил?
< Иван Петрович> - Да, капает денюжка. Сейчас стараюсь только с дивидендами бумаги брать, портфель в общем чуть выше 4% получается, и отлично. Буду твой депозит скоро обгонять. Ты как, таскаешь в банк, честно украденное?
< Петр Иванович> - Да таскать-то, таскаю. Но время, знаешь сам какое настало — ни то война ни то мир, санкции, яблоки. Беспокойно мне что-то стало. Жена еще пилит.
«Доиграешься-», говорит, «ты с этими рублями. Будешь, как в старые, добрые времена ими туалет оклеивать. У меня вон, у сестры муж, купил себе доллары, где-то в погреб закопал, ему никакая девальвация инфляции теперь не страшна.»
( Читать дальше )
smart-lab.ru/blog/191150.php
(начало)
В одну из жарких августовских пятниц поехали Петр Иванович и Иван Петрович на рыбалку. На природе хорошо — птички поют, комарики жужжат, отдыхай не хочу. Удочки, конечно, никто не взял, искупались, развели костерок, достали пиво и присели за разговор.
< Петр Иванович> - Ну что, покупаешь акции свои?
< Иван Петрович> - Беру потихоньку, каждый месяц...
< Петр Иванович> - Дивиденды — то получил?
< Иван Петрович> - Да, капает денюжка. Сейчас стараюсь только с дивидендами бумаги брать, портфель в общем чуть выше 4% получается, и отлично. Буду твой депозит скоро обгонять. Ты как, таскаешь в банк, честно украденное?
< Петр Иванович> - Да таскать-то, таскаю. Но время, знаешь сам какое настало — ни то война ни то мир, санкции, яблоки. Беспокойно мне что-то стало. Жена еще пилит.
«Доиграешься-», говорит, «ты с этими рублями. Будешь, как в старые, добрые времена ими туалет оклеивать. У меня вон, у сестры муж, купил себе доллары, где-то в погреб закопал, ему никакая девальвация инфляции теперь не страшна.»
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс